यह रणनीति ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और ट्रेंड शुरू होने पर पदों में प्रवेश करने के लिए इचिमोकू क्लाउड और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) संकेतकों को जोड़ती है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जब तीन इचिमोकू लाइनें आरएसआई संकेतों के साथ वैध संयोजनों में संरेखित होती हैं।
विशेष रूप से, यह इचिमोकू क्लाउड के रुझान विश्लेषण और आरएसआई के ओवरबॉल्ड ओवरसोल्ड गेज को जोड़ती है। प्रवेश संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब इचिमोकू लाइनें रुझान के शुरुआती गठन में संरेखित होती हैं, और आरएसआई कोई ओवरबॉल्ड ओवरसोल्ड स्थिति नहीं दिखाती है। आरएसआई फिल्टर समेकन के दौरान झूठे ब्रेकआउट से बचने में मदद करते हैं। निकास पूरी तरह से इचिमोकू रिवर्स फॉर्मेशन का पालन करते हैं।
जोखिमों का प्रबंधन पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप प्रॉफिट/लॉस ट्यूनिंग, होल्डिंग पीरियड आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
यह रणनीति ट्रेंड विश्लेषण और ट्रेडिंग के लिए इचिमोकू क्लाउड और आरएसआई को जोड़ती है। पेशेवर सरल सहज संकेत और उच्च आरओआई हैं; विपक्ष देरी और फंसे जोखिम हैं। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लाभ / हानि ट्यूनिंग, ट्रेडिंग घंटे नियंत्रण आदि के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार और जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है। यह इचिमोकू क्लाउड एप्लिकेशन की व्यापक समझ की अनुमति देता है।
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start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
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basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
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strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)