TEMA, DEMA, HMA संयोजन प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति TEMA, DEMA और HMA के तीन अलग-अलग प्रकार के चलती औसत के संयोजन को लागू करती है, जो मध्यम-लघु अवधि के औसत TEMA और DEMA के गोल्ड फॉर्क / डेड फॉर्क सिग्नल जारी करने पर शुरू होती है, और लंबी अवधि के औसत HMA का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए करती है, जो विपरीत ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर करती है।
रणनीति सिद्धांत
- TEMA, DEMA और HMA तीनों चलती औसत की गणना करें
- DEMA पहनने के बाद TEMA में शामिल हों
- TEMA के तहत DEMA पहनते समय, खाली प्रवेश करें
- लंबी अवधि के एचएमए की प्रवृत्ति दिशा की गणना करें, केवल तभी प्रवेश करें जब एचएमए समवर्ती प्रवृत्ति दिखाता है
विशेष रूप से, यह रणनीति मध्यवर्ती प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए द्वि-सूचक चलती औसत DEMA, अल्पकालिक प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए त्रि-सूचक चलती औसत TEMA, और दीर्घकालिक प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए घने प्रकार की चलती औसत HMA का उपयोग करती है। केवल तभी एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है जब लघु मध्यवर्ती एक ही दिशा में शुरू होता है (TEMA और DEMA एक साथ टूट जाते हैं) और दीर्घकालिक मुख्य प्रवृत्ति भी एक साथ टूट जाती है (HMA की दिशा एक साथ टूट जाती है) ।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- कई औसत रेखाओं का संयोजन, निर्णय की सटीकता में सुधार
- एचएमए के रुझान फ़िल्टरिंग ने प्रतिगामी व्यापार से बचाया
- टीईएमए और डीईएमए स्पष्ट व्यापारिक संकेतों का निर्माण कर सकते हैं
- तीन समानांतर रेखाओं के लिए अनुकूलन योग्य पैरामीटर, विभिन्न चक्रों के लिए अनुकूलित
- ट्रेडों में गिरावट, कम जोखिम
जोखिम विश्लेषण
- त्रिकोण संयोजन जटिल है और कई मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है
- एचएमए ट्रेंडिंग निर्णय मूल्य से पीछे हो सकता है
- कुछ हद तक लेन-देन में देरी का जोखिम
- गलत पैरामीटर अनावश्यक रिवर्स ट्रेडों को बढ़ा सकता है
जोखिम प्रबंधन के लिए, एक बहु-पैरामीटर परीक्षण के माध्यम से सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन का पता लगाया जा सकता है, स्टॉप-लॉस रणनीतियों को पेश किया जा सकता है, और प्रवेश की शर्तों को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न औसत चक्र मापदंडों का परीक्षण करने के लिए इष्टतम संयोजन का पता लगाएं
- सहायक निर्णय के रूप में MACD जैसे संकेतक को शामिल करने का मूल्यांकन
- लाभ को लॉक करने के लिए चलती रोक को जोड़ना, निकासी को कम करना
- विभिन्न किस्मों के पैरामीटर वरीयताओं का अध्ययन करना, पैरामीटर अनुकूलन प्रणाली बनाना
- प्रवेश की शर्तों में ढील, लंबी अवधि के रुझानों पर रुझान व्यापार
संक्षेप
इस रणनीति के संयोजन के माध्यम से कई समान रेखा संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करें। इसका लाभ यह है कि सिग्नल स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है, और इसे बड़ी मात्रा में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसका नुकसान यह है कि इसमें देरी का जोखिम और कई मापदंडों पर निर्भरता है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस रणनीति आदि जैसे नियंत्रित जोखिमों के माध्यम से, संयोजन की समान रेखा के लाभों का उपयोग करें। यह रणनीति व्यापारियों को प्रवृत्ति ट्रेडिंग तकनीकों को पूरी तरह से समझने में मदद करती है।
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strategy("TEMA/DEMA/HMA", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
Tlength = input(8, title="TEMA Length", minval=1)
Dlength = input(43, title="DEMA Length", minval=1)
Hlength = input(52, title="Hull Length", minval=1)
Rlength = input(2, title="Hull Trend Test Length", minval=1)
//TEMA//
ema1 = ema(close, Tlength)
ema2 = ema(ema1, Tlength)
ema3 = ema(ema2, Tlength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
//DEMA//
e1 = ema(close, Dlength)
e2 = ema(e1, Dlength)
dema = 2 * e1 - e2
//HMA//
hma = wma(2 * wma(close, Hlength / 2) - wma(close, Hlength), round(sqrt(Hlength)))
up = crossunder(dema, tema) and rising(hma, Rlength)
down = crossover(dema, tema) and falling(hma, Rlength)
downc = crossunder(dema, tema)
upc = crossover(dema, tema)
plot(dema, color=color.green, linewidth=2)
plot(tema, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(hma, color=rising(hma, Rlength) ? color.green : na, linewidth=2, transp=0)
plot(hma, color=falling(hma, Rlength) ? color.red : na, linewidth=2, transp=0)
bgcolor(rising(hma, Rlength) ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(falling(hma, Rlength) ? color.red : na, transp=70)
plotarrow(tema - dema, colorup=color.green, colordown=color.red, transp=70)
if up
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if down
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)