उन्नत अस्थिरता बैंड उत्क्रमण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग प्रबलित उतार-चढ़ाव के संकेतकों के लिए किया जाता है, जो कीमतों को उतार-चढ़ाव के निचले सिरे के करीब ले जाते हैं, और हरे रंग की के लाइन के साथ बंद होते हैं, जो उतार-चढ़ाव के नीचे उछाल के अवसरों को पकड़ने के लिए होते हैं।
रणनीति सिद्धांत
सामान्य तरंग दैर्ध्य के आधार और देव, और ऊपरी सीमा upperBB और निचली सीमा lowerBB की गणना करें।
SMA औसत रेखा और SMA के विशिष्ट प्रतिशत से विचलन के लिए uptrend upex2 और dnex2 की गणना करें।
Upex2, Dnex2 और UpperBB, LowerBB के औसत को गणना करें और Upex3 और Dnex3 की वक्र उत्पन्न करें।
अपर बीबी में अपर बीबी के साथ अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में अपर बीबी में
जब कीमत dnex से कम हो, तो अधिक प्रवेश करें; जब K लाइन हरे रंग की हो (बंद कीमत खोलने की कीमत से अधिक हो), तो स्थिति को बंद करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
संवर्धित अस्थिरता बैंड मूल अस्थिरता बैंड संकेतक की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इससे पहले कीमतों में बदलाव के अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है।
K-लाइन सिग्नल फ़िल्टर के साथ संयुक्त, अक्सर स्टॉप को रोकने के लिए।
प्रतिक्रिया से पता चलता है कि रणनीति 2008-2018 के बीच स्थिर लाभप्रद थी, लाभ वक्र समतल था, और अधिकतम निकासी 20% से कम थी।
विन्यस्त करेंः पूंजी उपयोगिता, ट्रेडिंग समय, और जोखिम नियंत्रण।
जोखिम विश्लेषण
अस्थिर बैंड पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति या चूक जाने की संभावना हो सकती है।
इस तरह के व्यापारिक अवसरों के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक-दूसरे के साथ व्यवहार करें और एक-दूसरे के साथ बातचीत करें।
के-लाइन फ़िल्टर सिग्नल में देरी हो सकती है, जिससे मैदान को समय पर रोका नहीं जा सकेगा।
केवल 10 वर्षों के लिए डेटा, स्थिरता परीक्षण के लिए नमूने की सीमा का विस्तार करना आवश्यक है।
यह एक बड़ी छलांग या अंतराल के लिए अनुकूल नहीं है।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न मापदंडों के संयोजन का परीक्षण करें और वेरिएबल बैंड मापदंडों का अनुकूलन करें।
लाभदायक ट्रेडों के अनुपात को बढ़ाने के लिए अन्य संकेतक संकेतों के साथ फ़िल्टर करें।
कमोडिटी रणनीति में शामिल हों और जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है तो कमोडिटी का उपयोग करें।
एकतरफा नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की शर्तें सेट करें।
बाजार में परिवर्तन के अनुसार पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए स्वचालित समायोजन प्रक्रिया का विकास करना।
हवाई कूद और अंतराल के खेल की विशेषताओं के लिए अनुकूलित प्रवेश नियम।
समय सीमा का विस्तार करें और पैरामीटर की स्थिरता की जांच करें।
संक्षेप
यह रणनीति प्रबलित उतार-चढ़ाव के बैंड का उपयोग करके मूल्य पलटाव के बिंदु को निर्धारित करती है, जो उतार-चढ़ाव के बैंड के नीचे की पटरी के पास स्थित है, और K-लाइन फ़िल्टर सिग्नल के साथ काम करती है, जो तेजी से रुकती है, और अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है। लेकिन यह रणनीति केवल बहु-दिशात्मक है, Optimization नमूने की सीमा सीमित है, महत्वपूर्ण पैरामीटर को और अधिक अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और बाजार की स्थिति में बदलाव के साथ कमाई में गिरावट का जोखिम हो सकता है। अगला कदम कई फ़िल्टर सिग्नल को लाभदायक ट्रेडों के अनुपात को बढ़ाने के लिए पेश करने की आवश्यकता है, कमोडिटी अवसरों को बढ़ाने के लिए, और रणनीति की अनुकूलनशीलता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए पैरामीटर संयोजनों की स्थिरता परीक्षण के लिए लंबे समय तक प्रतिक्रिया चक्र का उपयोग करें।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Advanced Bollinger Bands Strategy v1.0", shorttitle = "ABB str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(25, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(close, p)
dev = mult * stdev(close, p)
source = close
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
b1 = plot(basis, color=gray, linewidth=1)
p1 = plot(upperBB, color=aqua, linewidth=1)
p2 = plot(lowerBB, color=aqua, linewidth=1)
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex2 = sma * ((100 + d) / 100)
dnex2 = sma * ((100 - d) / 100)
upex3 = (upex2 + upperBB) / 2
dnex3 = (dnex2 + lowerBB) / 2
upex = max(upperBB, upex3)
dnex = min(lowerBB, dnex3)
//exit = (high > sma and low < sma)
exit = close > open
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[p]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex)
if exit
strategy.close_all()