सुचारू आरएसआई बैकटेस्टिंग रणनीति V2
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति जॉन एहलर्स द्वारा विकसित आरएसआई सूचक का एक बेहतर संस्करण है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पिछड़ेपन को कम करता है और आरएसआई वक्र को समतल करता है।
रणनीति सिद्धांत
मूल्य की गणना करने के लिए 6 औसत xValue
xValue की गणना के आधार पर कुल उछाल CU23 और कुल गिरावट CD23 है।
सामान्यीकृत आरईएस मूल्य nRes, यानी सीयू 23 / सीयू 23 + सीडी 23 की गणना करें) ।
nRes की तुलना ऊपरी और निचले थ्रेशोल्ड के साथ करें, जिससे एक बहु-अवकाश संकेत उत्पन्न होता है।
वैकल्पिक रिवर्स लेनदेन
सिग्नल के आधार पर ओवरहेड ट्रेडिंग।
रणनीतिक लाभ
- RSI वक्र को चिकना करने के लिए और गलत संकेतों को कम करने के लिए
- समायोज्य पैरामीटर finding optimal values
- कई बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए रिवर्स ट्रेडिंग
- सरल और सहज कार्यान्वयन तर्क
रणनीतिक जोखिम
- गलत पैरामीटर अनुकूलन से बहुत अधिक गलत सिग्नल हो सकते हैं
- कुछ देरी के साथ, शायद एक छोटा मोड़ चूक गया
- रिवर्स ट्रेडिंग ने ट्रेडिंग की आवृत्ति और लागत को बढ़ाया
अनुकूलन दिशा
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर को इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए
- अन्य संकेतकों के साथ मिलाकर फ़िल्टर करें
- स्टॉप लॉजिक नियंत्रण जोड़ें एकल हानि
- रिटर्न्सिंग के माध्यम से सबसे अच्छी स्थिति रखने की अवधि का पता लगाएं
- पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करने का प्रयास
संक्षेप
इस रणनीति ने आरएसआई सूचक की गणना के तरीके में सुधार करके वक्र को प्रभावी ढंग से चिकना कर दिया है और कुछ हद तक झूठे संकेतों को कम कर दिया है। अनुकूलन पैरामीटर सेटिंग और अन्य फ़िल्टर शर्तों को जोड़ने से रणनीति की प्रदर्शन में और सुधार हो सकता है। लेकिन एक झुकाव प्रणाली के रूप में, पिछड़ेपन की समस्याओं से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और विश्वसनीय ब्रेकआउट प्रणाली है, जो आगे के अध्ययन के अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")