यह रणनीति मूल्य के टूटने के आधार पर ट्रेडिंग संचालन करती है। यह एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है और जब कीमत इन चरम सीमाओं को तोड़ती है तो व्यापार संकेत देती है।
हाल ही में एन चक्रों के लिए उच्चतम मूल्य upex और निम्नतम मूल्य dnex की गणना करें।
जब कीमत Upex से अधिक हो, तो अधिक करें।
जब कीमत dnex से कम हो, तो खाली कर दें।
केवल अधिक, केवल शून्य या द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
विनियोजित निधि उपयोगिता
विन्यास योग्य ट्रेडिंग समय सीमा
यह रणनीति मूल्य तोड़ने के संकेतों को पकड़कर प्रवृत्ति का पालन करने में सक्षम है। तोड़ने के सत्यापन तंत्र और पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करना प्रभाव को बढ़ा सकता है। हालांकि, झूठे तोड़ने और जोखिम नियंत्रण के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और प्रभावी प्रवृत्ति व्यापार समाधान प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()