प्रमुख मूल्य बिंदुओं पर आधारित ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति इस विचार पर आधारित है कि स्टॉप और स्टॉप मूल्य बिंदु अक्सर पूर्णांक मूल्य या महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों पर सेट किए जाते हैं, जो अक्सर समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कार्य करते हैं। रणनीति इन महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों की पहचान करके, जब कीमतें करीब होती हैं तो खरीद या बेचने का संचालन करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित नियम शामिल हैंः
जब समापन मूल्य महत्वपूर्ण मूल्य स्तर से ऊपर होता है, और पिछले 10 K लाइनों में उस मूल्य को नहीं छूता है, तो खरीदें।
इसके बाद, क्रैप ट्रैकिंग का उपयोग किया जाता है ताकि कीमतों के महत्वपूर्ण मूल्य को तोड़ने की गति को ट्रैक किया जा सके। क्रैप की लंबाई 20 है।
बिक्री खरीद के विपरीत होती है, जब समापन मूल्य महत्वपूर्ण मूल्य स्तर से नीचे होता है और पिछले 10 K लाइनों में उस मूल्य को नहीं छूता है, तो बिक्री की जाती है।
महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों की पहचान करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता हैः
- समापन मूल्य को पूर्णांक में परिवर्तित करें
- 50 पूर्णांक के साथ गणना की गई शेष संख्या (कन्फिगर करने योग्य)
- यदि शेष संख्या 25 से अधिक है, तो 50 पूर्णांक बिंदुओं को अंतिम मूल्य के रूप में लें
- अन्यथा, महत्वपूर्ण कीमतों में कोई बदलाव नहीं
यह रणनीति मूल्य मनोविज्ञान की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें माना जाता है कि पूर्णांक मूल्य या महत्वपूर्ण स्तर अक्सर एक महत्वपूर्ण स्थान के लिए लड़ते हैं, जिससे व्यापार संकेत के रूप में प्रभाव पड़ता है। साथ ही, क्रैप ट्रैकिंग मूल्य के बाद के रुझानों को ट्रैक कर सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- सरल और सहज ट्रेडिंग सिग्नल और प्रवेश नियम
- इस सामान्य नियम का उपयोग करके, किसी विशेष किस्म पर निर्भर न रहें।
- स्टॉप लॉस ट्रैक करने से ट्रेंड के साथ लॉकिंग हो सकती है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं को मजबूत समर्थन या प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। यदि वे झूठे हैं, तो व्यापार विफल हो सकता है।
- 10 K लाइनों के लिए एक निश्चित नियम अलग-अलग किस्मों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- ट्रैक स्टॉप दूरी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह समय से पहले बंद हो सकता है।
समाधान के लिएः
- इस तरह की रिपोर्टों के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में एक और महत्वपूर्ण मूल्य बिंदु की ताकत और कमजोरियां हैं।
- विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें।
- स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें, ताकि यह बाजार के करीब हो।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं के महत्व को निर्धारित करने के लिए और अधिक शर्तें जोड़ना, झूठे ब्रेक के जोखिम से बचने के लिए। जैसे कि व्यापार की मात्रा के साथ जुड़े संकेतक।
अनुकूलन मापदंडों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण मूल्य क्षेत्रों के लिए कदम की लंबाई, K-लाइन चक्र, आदि। इसे विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप बनाना।
गतिशील ट्रैक स्टॉप का उपयोग करके स्टॉप को ट्रैक करने के लिए ट्रैक स्टॉप को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मूल्य क्षेत्रों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके मशीन सीखने वाले एल्गोरिदम को जोड़ना।
समय चक्रों में रणनीति का विस्तार करें, उच्च समय चक्रों में प्रवृत्ति का आकलन करें और निम्न समय चक्रों में ट्रैक करें।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर विचार मूल्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं सरल और सहज है, जो व्यापक रूप से प्रचलित व्यापारिक आदतों का उपयोग करके व्यापारिक संकेतों का निर्माण करता है। रणनीति के अवसर पर्याप्त हैं, लेकिन झूठी तोड़फोड़ से निपटने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। पैरामीटर अनुकूलन और मशीन सीखने जैसे साधन रणनीति की स्थिरता में सुधार कर सकते हैं। यह रणनीति दिन के भीतर छोटी लाइनों के व्यापार के लिए विचार प्रदान कर सकती है, लेकिन यह चक्रों के लिए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति को भी बढ़ा सकती है।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Strategy based on the idea that stop loss and take profit are often placed at full price levels or round numbers, whcih acts as resistance and supports levels
//Buy Rules:
//Actual price (close) is above round number.
//Round number level was not touched in previous ten bars (arbitrary value).
//Place a buy and follow the order with a trail step because price can bounce at round number (support) or can go through it.
//Sell Rules are the same of buy rules but inverted.
//
//Need improvement on conditions' logic and round numbers definitions
strategy("dP magnet", overlay=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//Round Levels credit to RKchartest
roundLevel50 = input(500, 'Round Level 1, pips')
//roundLevel100 = input(1000, 'Round Level 2, pips')
deviation = input(1000, 'Max distance, pips', minval=0)
rDelimeter = 1/syminfo.mintick
intRoundLevel = close[1] * rDelimeter
intRemainder = intRoundLevel % roundLevel50
toRound = (intRemainder >= roundLevel50/2) ? roundLevel50 : 0
roundLevel = (intRoundLevel - intRemainder + toRound) / rDelimeter
plot(roundLevel, title='Round Level 1', color=black, style=line, transp=0, linewidth=1, trackprice=false)
//intRemainder2 = intRoundLevel % roundLevel100
//toRound2 = (intRemainder2 >= roundLevel100/2) ? roundLevel100 : 0
//roundLevel2 = (intRoundLevel - intRemainder2 + toRound2) / rDelimeter
//plot((abs(roundLevel2 - close) * rDelimeter < deviation) ? roundLevel2 : na, title='Round Level 2', color=black, style=circles, transp=0, linewidth=1, trackprice=true)
// end
//Start of strategy
distToFullNumber=(close-roundLevel) //can be positive or negative number
distPips=input(100,'Distance in pips to full level',minval=10) //user defined: this distance defines when to open an order at market price
TrailS=input(20,'Trail Step points',minval=10) //trail step that follows the order
longCondition = iff(distToFullNumber>0 and abs(distToFullNumber)<=distPips and lowest(low,10)>roundLevel,true,false)
if (longCondition)
strategy.entry("LongMagnet", strategy.long)
strategy.exit("ExitMagnet","LongMagnet",trail_points=TrailS)
shortCondition = iff(distToFullNumber<0 and abs(distToFullNumber)<=distPips and highest(high,10)<roundLevel,true,false)
if (shortCondition)
strategy.entry("ShortMagnet", strategy.short)
strategy.exit("Exit_Magnet","ShortMagnet",trail_points=TrailS)