आरएसआई के साथ एमएसीडी ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति MACD सूचकांक का उपयोग करती है ताकि RSI सूचकांक के रुझान का आकलन किया जा सके, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सके। यह एक प्रकार की रणनीति है जो सूचकांक संयोजन का उपयोग करके फ़िल्टर करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दो प्रमुख मापदंडों पर आधारित हैः
आरएसआई सूचक सामान्य 14 चक्र आरएसआई मानों की गणना करें।
RSI का MACD आरएसआई सूचक के लिए MACD मान की गणना की जाती है, डिफ़ॉल्ट रूप से 12 चक्र, 26 चक्र और 9 चक्र।
जब RSI का MACD स्तंभ नकारात्मक रूप से सही हो जाता है, तो MACD धीमी गति से बढ़ता है और इसे बहुमुखी प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, तो खरीदें।
जब RSI का MACD सकारात्मक से नकारात्मक होता है, तो MACD तेजी से और धीमी गति से मर जाता है, तो यह एक शून्य प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है।
यहाँ MACD सूचकांक का उपयोग RSI की लंबी अवधि की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।
रणनीतिक लाभ
- MACD का उपयोग आरएसआई रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिससे संकेत की सटीकता में सुधार होता है
- आरएसआई को मुख्य सूचक के रूप में और एमएसीडी को सहायक निर्णायक के रूप में
- एमएसीडी सूचकांक ने मूविंग एवरेज को चिकना कर दिया, स्थिरता का आकलन किया
- मिश्रित सूचकांक एक दूसरे को सत्यापित करते हैं, जिससे उतार-चढ़ाव से बचा जा सकता है
- पैरामीटर अनुकूलन के साथ, बाजार में परिवर्तन के लिए लचीलापन
रणनीतिक जोखिम
- आरएसआई और एमएसीडी दोनों में देरी हो सकती है और संकेत गलत हो सकते हैं
- MACD पैरामीटर्स के बिना अधिक गलत सिग्नल
- केवल सूचकांकों के संयोजन के आधार पर आकस्मिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील
- रोकथाम के तरीकों में सुधार किया जा सकता है
- विभिन्न किस्मों के लिए परीक्षण मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता
निम्नलिखित उपायों से जोखिम को कम किया जा सकता हैः
- आरएसआई और एमएसीडी के पैरामीटर संयोजन का अनुकूलन करें
- अन्य सूचकांक या ट्रेडिंग नियम में शामिल होने की पुष्टि
- समय से पहले मैचों को रोकने के लिए स्टॉप लॉस मानदंडों में उचित छूट
- पुनर्प्रवेश तंत्र में शामिल होने पर विचार करें
- एकल घाटे को रोकने के लिए स्थिति प्रबंधन को समायोजित करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
आरएसआई और एमएसीडी का परीक्षण करें
जब MACD सिग्नल आता है, तो दूसरी पुष्टिकरण शर्त जोड़ें
उदाहरण के लिए, K-लाइन आकार, लेन-देन की मात्रा, या ब्रिन बैंड की स्थिति।
स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के बजाय स्टॉप लॉस को ऑप्टिमाइज़ करें
पुनः प्रवेश प्रणाली में शामिल हों
स्टॉपलॉस से बाहर निकलने के बाद, यदि रुझान जारी रहता है, तो स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सकता है
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति को समायोजित करना
उच्च उतार-चढ़ाव के दौरान स्थिति को कम करें, कम उतार-चढ़ाव के दौरान स्थिति को बढ़ाएं
संक्षेप
इस रणनीति के दो संकेतकों के संयोजन के माध्यम से RSI और MACD, प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए एक दूसरे को सत्यापित, संकेत की सटीकता और स्थिरता को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं. लेकिन अभी भी पैरामीटर अनुकूलित करने की जरूरत है, और अन्य तकनीकी संकेतकों या व्यापार के नियमों के साथ आगे की पुष्टि, आकस्मिक घटनाओं से प्रभावित होने की संभावना को कम करने के लिए. साथ ही, रोकथाम रणनीति में अनुकूलन सुधार, और गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करने के लिए धन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। केवल निरंतर सीखने और अनुकूलन, बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूलित करने के लिए, स्थायी स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")