यह रणनीति कई संकेतक व्यापार के लिए बोलिंगर बैंड और स्टॉक आरएसआई संकेतक को जोड़ती है। यह विशिष्ट संयुक्त संकेतक रणनीति प्रकार से संबंधित है। बोलिंगर बैंड प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करते हैं और स्टॉक आरएसआई व्यापार संकेतों के लिए प्रवेश समय का अनुकूलन करता है।
यह रणनीति दो मुख्य संकेतकों पर आधारित हैः
बोलिंगर बैंड
ऊपरी, मध्य और निचले बैंड की गणना करें. जब कीमत निचले बैंड से ऊपर टूटती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है.
स्टॉक आरएसआई
स्टॉक आरएसआई संकेतक की गणना करें। जब K रेखा D रेखा के ऊपर से गुजरती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
विशिष्ट ट्रेडिंग तर्क यह हैः जब बोलिंगर बैंड्स निचला ब्रेकआउट और स्टॉक आरएसआई गोल्डन क्रॉस दोनों एक साथ होते हैं तो लंबे समय तक खोलें।
बाहर निकलने का तर्क लाभ लेने और हानि रोकने के लिए बैंड का उपयोग करता हैः लाभ के लिए बंद जब कीमत फिर से ऊपरी या मध्य बैंड को छूती है, हानि के लिए बंद जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है।
जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः
इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः
बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर का अनुकूलन
सर्वोत्तम फिट के लिए ऊपरी/निम्न गणना अनुपात को समायोजित करें
स्टोच आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन
इष्टतम K और D मूल्यों का पता लगाना
एमएसीडी जैसे पुष्टिकरण संकेतक जोड़ना
एकल संकेतक पर निर्भर झूठे संकेतों से बचें
फिक्स्ड स्टॉप के बजाय ट्रेलिंग प्रॉफिट स्टॉप का प्रयोग करना
मूल्य अस्थिरता के आधार पर ट्रेल स्टॉप
विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग परीक्षण मापदंड
इष्टतम मापदंड विभिन्न उत्पादों में भिन्न होते हैं
यह रणनीति बहु-सूचक दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए, प्रवृत्ति दिशा के लिए बोलिंगर बैंड और प्रवेश अनुकूलन के लिए स्टॉक आरएसआई का लाभ उठाती है। लेकिन कठिन पैरामीटर अनुकूलन और संकेत सटीकता जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। पैरामीटर अनुकूलन के लिए कठोर बैकटेस्टिंग, फ़िल्टर जोड़ना और परिणामों के आधार पर नियमों को लगातार समायोजित करना संयोजित प्रणाली की ताकतों को बनाए रखते हुए सटीकता में सुधार कर सकता है। लगातार अनुकूलन मजबूतता का कारण बनता है।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")