यह रणनीति अधिक सटीक और विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए दो मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों को जोड़ती है। पहली रणनीति मूल्य उलट पर आधारित है और दूसरी मात्रा विश्लेषण पर आधारित है। संयुक्त संकेत प्रभावी रूप से लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं।
इस रणनीति के दो भाग हैंः
रिवर्स सिग्नल के लिए एसटीओ संकेतक का उपयोग करता है। जब बंद 2 दिनों के लिए बढ़ता है और एसटीओ धीमी रेखा 50 से नीचे होती है तो लंबा होता है। जब बंद 2 दिनों के लिए गिरता है और एसटीओ तेज रेखा 50 से ऊपर होती है तो छोटा होता है।
गतिशील औसत को चिकना करने के साथ दिशा निर्धारित करने के लिए एक अवधि में मूल्य-मात्रा संबंध का विश्लेषण करता है।
यह लंबी जाती है जब दोनों रणनीतियाँ लंबी संकेत देती हैं, और छोटी जाती है जब दोनों संकेत छोटी होती हैं।
यह संयोजन किसी भी रणनीति से झूठे संकेतों को बहुत कम करके सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः
इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः
एसटीओ पैरामीटर का अनुकूलन
सर्वोत्तम संयोजनों के लिए सूक्ष्म-ट्यून K, D मान
वॉल्यूम ब्रेक की द्वितीयक पुष्टि
एमएसीडी, बीओएलएल आदि संकेतकों के साथ।
चलती औसत अवधि का अनुकूलन
अधिक स्थिर संकेतों के लिए विभिन्न अवधि का परीक्षण
चार्ट पैटर्न जोड़ना
कॉम्बो सिग्नल के अलावा पैटर्न दर्ज करना
उत्पाद-विशिष्ट मापदंडों का परीक्षण
पैरामीटर विभिन्न उत्पादों के बीच भिन्न हो सकते हैं
यह रणनीति सिग्नल की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए उलट और वॉल्यूम रणनीतियों को जोड़ती है। लेकिन पैरामीटर अनुकूलन, अतिरिक्त तकनीकी संकेतक आदि प्रदर्शन को और परिष्कृत कर सकते हैं। हम वास्तव में मजबूत कॉम्बो रणनीति प्राप्त करने के लिए बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर लगातार समायोजित कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग में मान्य कर सकते हैं। इसके लिए अपार समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार भी महत्वपूर्ण होंगे।
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to
// all time frames automatically.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter) =>
pos = 0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, 0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos :=iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1)
Cinter = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVI = FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )