हॉकआई अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जो कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। यह रणनीति औसत रेखा, एमएसीडी, आरएसआई, स्टोच और वीवीएमए जैसे संकेतकों का उपयोग करके व्यापार संकेतों का निर्माण करती है, जो 1 घंटे की अवधि में शॉर्ट-लाइन संचालन करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए सबसे पहले एक तेजी से औसत रेखा ((21 चक्र) और धीमी औसत रेखा ((55 चक्र) की गणना की जाती है। जब तेजी से लाइन धीमी लाइन को पार करती है और MACD नकारात्मक से सही हो जाता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेजी से लाइन धीमी लाइन को पार करती है और MACD नकारात्मक से सकारात्मक होता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, रणनीति आरएसआई सूचकांक के साथ मिलकर एक फ़िल्टर संकेत उत्पन्न करती है। केवल जब आरएसआई कम और ऊपर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब आरएसआई उच्च होता है और नीचे होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। अंत में, इस रणनीति में एक और प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए वीडब्ल्यूएमए सूचकांक की तुलना में धीमी औसत रेखा की स्थिति को भी शामिल किया गया है।
विशेष रूप से, MACD एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब यह नकारात्मक से बदल जाता है और छोटी औसत रेखा पर बड़ी औसत रेखा से गुजरता है और 50 चक्र VWMA 200 चक्र VWMA से कम है। MACD एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब यह सकारात्मक से बदल जाता है और छोटी औसत रेखा के नीचे बड़ी औसत रेखा से गुजरता है और 50 चक्र VWMA 200 चक्र VWMA से अधिक है। स्टोच सूचकांक की तेज रेखा धीमी रेखा से अधिक है जब खरीद। स्टोच सूचकांक की तेज रेखा धीमी रेखा से कम है जब बेच।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कई संकेतकों के संयोजन से संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जो गलत ट्रेडों की संभावना को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। MACD प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करता है, VWMA मुख्य प्रवृत्ति की स्थिति का न्याय करता है, स्टोच ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र को फ़िल्टर करता है, और RSI ओवरऑफ क्षेत्र से बचता है। कई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करने से ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। यह बहु-सूचक संयोजन रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता की गारंटी देती है और साथ ही साथ बहुत अधिक व्यापार की समस्या को नियंत्रित करती है।
इसके अलावा, एक घंटे की अवधि में शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग से बाजार में अल्पकालिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग में लंबी लाइन ट्रेडिंग की तुलना में अधिक जीत दर है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि बहु-सूचक संयोजन बहुत जटिल हो सकता है। अनुचित रूप से संकेतक मापदंडों को सेट करने से रणनीति खराब हो सकती है। प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, संकेतक मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए बहुत अधिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा, शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति होती है। बहुत बार ट्रेडिंग न केवल ट्रेडिंग की लागत को बढ़ाता है, बल्कि ऑपरेशनल जोखिम भी बढ़ाता है। यदि आप बाजार में लगातार नहीं टिक सकते हैं, तो आप समय पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
अंत में, बहु-सूचक संयोजन रणनीति वक्र के अनुरूपता के जोखिम को बढ़ाता है। अनुकूलन प्रक्रिया में अति-अनुकूलन की समस्या हो सकती है, जिससे वास्तविक प्रदर्शन में कमी हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
सूचक मापदंडों को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा मापदंडों का संयोजन ढूंढें
स्टॉप लॉस को बढ़ाएं और एकल नुकसान को कम करें।
प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करना और प्रवृत्तियों के बारे में निर्णय की सटीकता में सुधार करना।
स्थिति प्रबंधन के साथ संयोजन में, धन के उपयोग की दक्षता का अनुकूलन।
विभिन्न नस्लों के अनुबंधों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके प्रशिक्षण देना, ओवरफिटिंग के जोखिम को कम करना।
संक्षेप
चकमक शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग रणनीति में कई संकेतक शामिल हैं, जो 1 घंटे के चक्र में ट्रेडिंग सिग्नल बनाते हैं। इस रणनीति का लाभ यह है कि संकेतक संयोजन विश्वसनीय है, जीत की उच्च दर है। लेकिन पैरामीटर अनुकूलन के लिए कठिनाई है, व्यापार आवृत्ति उच्च जोखिम है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत बड़ा स्थान है, और यदि पैरामीटर को ठीक से समायोजित किया जाता है, तो प्रभाव बहुत अच्छा होगा। निरंतर अनुकूलन परीक्षण के माध्यम से, यह रणनीति बहुत व्यावहारिक शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)