ट्रेंड एसएमए ट्रेडिंग रणनीति 1.1
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें केवल दो सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग किया जाता है। यह रणनीति धीमी एसएमए लाइनों का उपयोग करती है जो प्रवृत्ति की दिशा को परिभाषित करती है, और तेजी से एसएमए लाइनों का उपयोग करके विशिष्ट प्रवेश बिंदु निर्धारित करती है। यह रणनीति क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है जो घंटे के स्तर और उससे ऊपर की अवधि में होती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तेजी से SMA और धीमी गति से SMA लाइनों की गणना करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है।
धीमी SMA रेखा ((नीला) प्रवृत्ति की दिशा को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कीमत धीमी SMA से नीचे होती है, तो इसे गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है; जब कीमत धीमी SMA से ऊपर होती है, तो इसे वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है।
तेजी से एसएमए लाइन ((लाल) का उपयोग विशिष्ट प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक तेजी की प्रवृत्ति के तहत, जब के लाइन बंद कीमत खुले मूल्य से कम है और तेजी से एसएमए से कम है, तो अधिक करें; एक गिरावट की प्रवृत्ति के तहत, जब के लाइन बंद कीमत खुले मूल्य से अधिक है और तेजी से एसएमए से अधिक है, तो खाली करें।
यह रणनीति K लाइन के रंग को भी ध्यान में रखती है और केवल उस दिशा में प्रवेश करती है जिसमें रणनीति को परिभाषित किया गया है। यानी, अपट्रेंड के तहत मल्टी सिंगल सिग्नल देखें और डाउनट्रेंड के तहत खाली सिंगल सिग्नल देखें, जिससे बैकलॉग ट्रेडिंग से बचा जा सके।
रणनीतिक लाभ
- इस रणनीति को समझने के लिए केवल दो सबसे बुनियादी एसएमए की आवश्यकता होती है।
- दो SMA चिकनी घटता के संयोजन के साथ, प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए बहुत विश्वसनीय है और बाजार के शोर से भटकने से बचा जाता है।
- K लाइन के रंग को ध्यान में रखते हुए, विपक्ष में प्रवेश से बचें, और व्यापार जोखिम को काफी कम करें।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल एसएमए पैरामीटर को विन्यस्त करें।
- एक व्यक्ति के रूप में अधिक या खाली कर सकते हैं, और बाजार के लिए लचीलापन है।
जोखिम विश्लेषण
- SMA काफी पिछड़ा हुआ है और शायद रुझान के मोड़ से चूक गया है।
- फिक्स्ड मापदंडों को बदलते बाजारों के लिए अनुकूलित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता है।
- ट्रेडों को गलत तरीके से ट्रेंड करने से ट्रेडों को नुकसान हो सकता है।
- एकल सूचकांक संयोजन, पुष्टि की कमी, अतिरिक्त प्रवेश का खतरा।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक को अनुकूलित किया जा सकता हैः
MACD जैसे सूचकांकों के साथ प्रवृत्ति का आकलन करना।
स्टॉप लॉस रणनीति में शामिल जोखिम नियंत्रण
पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ा गया है, पैरामीटर अनुकूलन के लिए।
अतिरिक्त प्रवेशों से बचने के लिए प्रवेश प्रमाणन सूचकांक बढ़ाएं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
पैरामीटर अनुकूलन. पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल को जोड़ा जा सकता है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार एसएमए पैरामीटर को स्वचालित रूप से समायोजित करता है, पैरामीटर अनुकूलन को प्राप्त करता है।
प्रवेश की पुष्टि MACD, ब्रिन बैंड और अन्य संकेतकों को शामिल किया जा सकता है, एसएमए रुझानों के लिए बहुपक्षीय सत्यापन, गलत संकेतों से बचें
हानि को रोकने की रणनीति. आप जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश के बाद समय पर हानि को रोकने के लिए गतिशील हानि, समय की हानि जैसी रणनीतियों को सेट कर सकते हैं।
वापसी नियंत्रण. आप अधिकतम वापसी अनुपात सेट कर सकते हैं, जब आप वापसी अनुपात तक पहुँचते हैं तो सभी पदों को बंद कर देते हैं, जिससे नुकसान का विस्तार नहीं होता है।
समय चक्र के पार सत्यापन। उच्च समय चक्र के संकेतकों को पेश किया जा सकता है, जो कम समय चक्र SMA संकेतों की विश्वसनीयता को सत्यापित करता है।
अतिरिक्त अतिरिक्त विकल्पों को जोड़ें. केवल अतिरिक्त या केवल अतिरिक्त विकल्पों को जोड़ने के लिए, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करें।
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और समझने में आसान है, सरल सामान्य उपयोग के संकेतकों का उपयोग प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, उच्च विश्वसनीयता है। लेकिन कुछ मुनाफे की जगह सीमित है, जोखिम नियंत्रण की कमी जैसी समस्याएं हैं। अगला कदम पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण आदि के पहलुओं से रणनीति अनुकूलन कर सकता है, ताकि रणनीति पैरामीटर बाजार की स्थिति के अनुरूप हो, और व्यापार जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके, और आगे रणनीति लाभ को बढ़ा सके।
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Trend SMA Strategy v1.1", shorttitle = "Trend SMA str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
fastlen = input(5, "fast SMA Period")
slowlen = input(15, "slow SMA Period")
only = input(false, "Only long?")
fastsma = ema(close, fastlen)
slowsma = ema(close, slowlen)
trend = low > slowsma ? 1 : high < slowsma ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and low < fastsma and close < open ? 1 : 0
dn = trend == -1 and high > fastsma and close > open ? 1 : 0
plot(fastsma, color = red, title = "Fast SMA")
plot(slowsma, color = blue, title = "Slow SMA")
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, only == true ? 0 : na)