निश्चित शेयर ट्रेडिंग रणनीति
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि निवेशक हमेशा अपनी संपत्ति में एक निश्चित संपत्ति के निवेश हिस्सेदारी को स्थिर बनाए रखता है। जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, तो निवेशक निवेश हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कुछ हिस्सा बेच देता है; जब संपत्ति का मूल्य घटता है, तो निवेशक निवेश हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए खरीदता है। यह रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर संपत्तियों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति का सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले निवेश हिस्सेदारी पैरामीटर percent_invested सेट करना होता है, यानी पोर्टफोलियो में संपत्ति का हिस्सा। फिर निम्नलिखित तर्क के अनुसार पोजीशन को समायोजित किया जाता है:
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जब पोजीशन 0 होती है, तो निर्धारित निवेश हिस्सेदारी
percent_investedऔर प्रारंभिक पूंजीinitial_capitalके आधार पर खरीदने के लिए आवश्यक अनुबंधों की संख्या की गणना की जाती है। -
पोजीशन धारण करते समय, निवेशित राशि और खाते की कुल इक्विटी के अनुपात
investedकी तुलना निर्धारित निवेश हिस्सेदारीpercent_investedसे की जाती है। यदि निवेशित राशि का अनुपात बहुत कम है, तो निवेश हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए अनुबंध खरीदे जाते हैं; यदि निवेशित राशि का अनुपात बहुत अधिक है, तो निवेश हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अनुबंध बेचे जाते हैं। -
चरण 2 को दोहराएं ताकि निवेश हिस्सेदारी एक स्थिर स्तर पर बनी रहे।
रणनीति के लाभ
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अपेक्षाकृत स्थिर संपत्तियों को लंबी अवधि तक रखा जा सकता है, बार-बार ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होती।
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नियमित रूप से पोजीशन को समायोजित करके संपत्ति में उतार-चढ़ाव से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
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कई असंबंधित संपत्तियों में निवेश फैलाकर पोर्टफोलियो जोखिम को कम किया जा सकता है।
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पूरी पोजीशन के नुकसान को रोका जा सकता है, बुलबुले के फटने पर पूरे निवेश के नुकसान से बचा जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
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अत्यधिक अस्थिर संपत्तियों के लिए हानि का जोखिम अधिक होता है।
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बार-बार ट्रेडिंग करने पर कमीशन का भुगतान करना पड़ता है।
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पोजीशन समायोजन में समय की देरी हो सकती है, जिससे खरीद-बिक्री के सर्वोत्तम बिंदु छूट सकते हैं।
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प्रतिशत सेटिंग अनुपयुक्त होने पर अत्यधिक ट्रेडिंग हो सकती है।
जोखिम को निम्नलिखित तरीकों से कम किया जा सकता है:
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संपत्ति का सावधानीपूर्वक चयन करें, उच्च अस्थिरता वाली संपत्तियों से बचें।
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पोजीशन समायोजन तर्क को अनुकूलित करें, ट्रेडिंग की आवृत्ति कम करें।
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पोजीशन परिवर्तन की न्यूनतम इकाई निर्धारित करें, अत्यधिक ट्रेडिंग से बचें।
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प्रतिशत सेटिंग को अनुकूलित करें, पूंजी के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकें।
रणनीति अनुकूलन की दिशाएँ
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता है:
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स्टॉप-लॉस तर्क जोड़ें, ताकि संपत्ति की कीमत एक निश्चित स्तर तक गिरने पर स्वचालित रूप से नुकसान रोका जा सके।
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पोजीशन समायोजन के लिए ट्रेडिंग सिग्नल सत्यापन जोड़ें, गैर-प्रवृत्ति परिवर्तन बिंदुओं पर पोजीशन समायोजन से बचें।
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विभिन्न संपत्तियों के लिए अलग-अलग निवेश प्रतिशत, स्टॉप-लॉस प्रतिशत आदि पैरामीटर सेट करें।
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पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन मॉड्यूल जोड़ें, ऐतिहासिक डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करें।
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पोजीशन बंद करके अन्य संपत्तियों में पुनर्निवेश का समर्थन करें, गतिशील संपत्ति आवंटन करें।
सारांश
यह रणनीति निवेश हिस्सेदारी को स्थिर करके विविधीकरण और जोखिम नियंत्रण प्राप्त करती है, जो स्थिर संपत्तियों के दीर्घकालिक धारण के लिए उपयुक्त है। लेकिन इस रणनीति में पोजीशन समायोजन में देरी, जोखिमपूर्ण संपत्तियों में निवेश जैसी समस्याएं हैं। बाद में स्टॉप-लॉस तर्क, सिग्नल सत्यापन आदि के माध्यम से रणनीति की स्थिरता को और बेहतर किया जा सकता है।
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