फिक्स्ड-शेयर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि निवेशक हमेशा अपनी संपत्ति में एक निश्चित संपत्ति के निवेश हिस्से को स्थिर रखता है। जब परिसंपत्ति की कीमत बढ़ती है, तो निवेशक निवेश हिस्से को बनाए रखने के लिए भाग बेचते हैं; जब परिसंपत्ति की कीमत गिरती है, तो निवेशक निवेश हिस्से को पूरक करने के लिए खरीदते हैं। यह रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर संपत्ति के लिए लागू होती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए पहले निवेशित शेयरों के लिए प्रतिशत_निवेशित पैरामीटर सेट करना आवश्यक है, यानी पोर्टफोलियो में कब्जा किए गए परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी। फिर निम्न तर्क के अनुसार स्थिति को समायोजित करेंः
जब स्थिति 0 होती है, तो निवेशित प्रतिशत और प्रारंभिक पूंजी की गणना के आधार पर खरीदने के लिए आवश्यक अनुबंधों की संख्या।
स्थिति रखने के लिए, निवेशित राशि और खाते की कुल इक्विटी का अनुपात निवेशित और निर्धारित निवेश शेयर प्रतिशत_निवेशित की तुलना करें। यदि निवेशित राशि का अनुपात बहुत कम है, तो निवेश शेयर को पूरक करने के लिए अनुबंध खरीदें; यदि निवेशित राशि का अनुपात बहुत अधिक है, तो निवेश शेयर को बनाए रखने के लिए अनुबंध बेचें।
चरण 2 को दोहराएं, निवेश हिस्सेदारी को स्थिर रखें।
रणनीतिक लाभ
अपेक्षाकृत स्थिर परिसंपत्तियों को लंबे समय तक रखने की अनुमति देता है, अक्सर व्यापार की आवश्यकता नहीं होती है।
नियमित रूप से अपनी स्थिति को समायोजित करें और परिसंपत्ति में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाएं।
पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने के लिए कई गैर-संबंधित परिसंपत्तियों में निवेश को फैलाया जा सकता है
यह पूरी तरह से घाटे से बचने के लिए किया जाता है और बुलबुले के टूटने पर पूरी तरह से निवेश को खोने से बचा जाता है।
जोखिम विश्लेषण
अधिक अस्थिर संपत्ति के लिए, नुकसान का जोखिम अधिक होता है।
अक्सर लेनदेन के लिए शुल्क देना पड़ता है।
स्थिति समायोजन में समय की देरी हो सकती है, जो सबसे अच्छा खरीद और बिक्री बिंदु से चूक जाती है।
गलत प्रतिशत सेटिंग के कारण अत्यधिक व्यापार हो सकता है।
जोखिम को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
सावधानी से चुनें और अत्यधिक अस्थिरता से बचें।
व्यापार की आवृत्ति को कम करने के लिए स्थिति समायोजन तर्क का अनुकूलन करना।
स्थिति में परिवर्तन की न्यूनतम इकाइयों को सेट करें ताकि ओवरट्रेडिंग से बचा जा सके।
प्रतिशत सेटिंग को अनुकूलित करें और धन के अत्यधिक एकाग्रता को रोकें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉजिक जो एक निश्चित मूल्य तक गिरने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।
ट्रेड सिग्नल सत्यापन को बढ़ाएं जो स्थिति में बदलाव के लिए है, और गैर-प्रवृत्ति परिवर्तन बिंदुओं पर स्थिति में बदलाव से बचें।
विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए अलग-अलग निवेश प्रतिशत, स्टॉप लॉस अनुपात आदि पैरामीटर।
पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ा गया है, इतिहास डेटा के आधार पर पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करता है।
अन्य परिसंपत्तियों में पुनर्वित्त को समर्थन देना, गतिशील परिसंपत्ति आवंटन करना।
संक्षेप
यह रणनीति स्थिर निवेश हिस्सेदारी के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करने के प्रभाव को वितरित करने के लिए है, जो स्थिर संपत्ति की लंबी अवधि की होल्डिंग के लिए लागू है। लेकिन इस रणनीति में स्थिति समायोजन, जोखिमपूर्ण संपत्ति निवेश जोखिम आदि की समस्याएं हैं। इसके बाद, स्टॉप-लॉस तर्क, सिग्नल सत्यापन आदि के माध्यम से रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है।
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