वाइल्डर ट्रेंड बैलेंस पॉइंट सिस्टम
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक मूल प्रवृत्ति संतुलन बिंदु प्रणाली है जिसे वेल्स वाइल्डर द्वारा 1978 में बनाया गया था, और इसके व्यापार के नियम उनकी पुस्तक में पाए जा सकते हैं। यह प्रणाली गतिशीलता संकेतकों का उपयोग करके रुझानों की पहचान करती है और एक विशिष्ट तरीके से स्टॉप-स्टॉप सेट करती है, जिससे एक अधिक मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली बनती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य घटक और ट्रेडिंग नियम इस प्रकार हैं:
गतिशीलता संकेतकः मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए N चक्र के समापन मूल्य में परिवर्तन की गणना करें।
बहु-शर्तः वर्तमान चक्र और पिछले दो चक्रों के लिए निरंतर गतिशीलता वृद्धि।
खाली करने की स्थितिः वर्तमान चक्र और पिछले दो चक्रों के लिए लगातार गिरावट।
स्टॉप लॉस पॉइंटः पिछले दिन के औसत मूल्य + पिछले दिन के उतार-चढ़ाव की सीमा
स्टॉप पॉइंटः पिछले दिन के औसत मूल्य का दो गुना - न्यूनतम मूल्य ((अधिक करना) या दो गुना औसत मूल्य - उच्चतम मूल्य ((खाली करना)) ।
प्रवेश के बाद स्टॉप लॉस या स्टॉप स्टॉप कीमत से बाहर निकलें।
यह रणनीति सरल और प्रत्यक्ष है, गतिशीलता का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है, और एक विशिष्ट स्टॉप-लॉस-स्टॉप के साथ जोखिम को नियंत्रित करती है, जिससे एक अधिक मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली बनती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
अन्य ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैंः
गतिशीलता सूचकांक की गणना सरल और आसान है।
बहु-चक्र संयोजन निर्णय, शोर फ़िल्टर कर सकते हैं
यह एक बहुत ही मजबूत रोकथाम प्रणाली है।
व्यक्तिगत नुकसान की सीमा।
अब, यह स्पष्ट है कि लाभ क्या है।
यह आसान और लचीला है।
विभिन्न बाजारों के लिए समायोज्य पैरामीटर
रणनीति सरल और सहज है।
कुल मिलाकर, स्थिरता और जोखिम नियंत्रण क्षमता मजबूत है।
जोखिम विश्लेषण
लेकिन इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
गति सूचक में देरी के कारण महत्वपूर्ण मोड़ों को याद किया जा सकता है।
प्रभाव पैरामीटर अनुकूलन की डिग्री पर निर्भर करता है.
लेनदेन की मात्रा को ध्यान में नहीं रखते हुए, जोखिम का जोखिम है।
स्टॉप लॉस स्टॉप को अनियंत्रित रूप से सेट किया गया है और विफल होने की संभावना है।
लंबी अवधि के लिए स्थिरता की पुष्टि करने के लिए कम समय में परीक्षण किया जाता है।
फिक्स्ड पोजीशन ऑपरेशन, गतिशील समायोजन की अनुमति नहीं है.
अनुकूलन के लिए सीमित स्थान, अतिरिक्त लाभ की अनिश्चितता।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिटर्न की वापसी अनुपात को ओवरफिट होने से रोका जाए।
अनुकूलन दिशा
उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
एक अलग गतिशीलता गणना का प्रयास करें।
लेन-देन की मात्रा की पुष्टि करें
स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर को अनुकूलित करें
मशीन लर्निंग को गतिशील सिग्नल उत्पन्न करने के लिए पेश किया गया।
कई किस्मों की बहु-चक्र स्थिरता का आकलन करना।
गतिशील स्थिति प्रबंधन मॉडल का निर्माण करना।
अधिकतम निकासी सहिष्णुता सेट करें
धन प्रबंधन रणनीति का अनुकूलन करना
निरंतर परीक्षण और सत्यापन, अति-अनुकूलन को रोकने के लिए।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक अपेक्षाकृत सरल और प्रत्यक्ष ट्रेंड ट्रैकिंग प्रणाली है. लेकिन किसी भी रणनीति को बाजार के अनुकूल रहने के लिए लगातार अनुकूलन और सत्यापन की आवश्यकता होती है. व्यवस्थित कार्य के माध्यम से, रणनीति की प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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strategy("Trend Balance Point System by Welles Wilder", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)
MomPer = input(2, "Momentum Period")
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[3]
shortTrigger = mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[3]
longEntry = (not isLong) and longTrigger
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger
longStop = valuewhen(longEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 - (high[1]-low[1])), 0)
longTP = valuewhen(longEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - low[1]), 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 + (high[1]-low[1])), 0)
shortTP = valuewhen(shortEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - high[1]), 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = longEntry)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = longTP, loss = longStop, when = isLong)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = shortEntry)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = shortTP, loss = shortStop, when = isShort)