डिनापोली डिट्रेंडेड ऑसिलेटर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति डायनापोली (DiNapoli) के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल का आकलन करती है। यह सूचक कीमतों के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को प्रतिबिंबित करने के लिए कीमतों के अंतर के साथ चलती औसत के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल का आकलन करता है। यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में एक विशिष्ट सीमा को तोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व शामिल हैंः
मूविंग एवरेज: कीमतों के रुझान का आकलन करने के लिए एक निश्चित अवधि की औसत रेखा की गणना करना
मूल्य विचलन सूचक: मूल्य विचलन को औसत रेखा से घटाकर, एक आघात सूचक बनाता है।
सीमा रेखा: जब अंतर मूल्य सूचक सीमा से अधिक होता है तो व्यापार संकेत उत्पन्न होता है।
अधिक सिग्नलः अंतर पर सीमा रेखा पार करते समय अधिक करें।
रिक्त सिग्नलः सीमा रेखा पार करते समय रिक्त करें।
रिवर्स विकल्पः ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में प्लस/शून्य सिग्नल को रिवर्स किया जा सकता है।
इस रणनीति का उद्देश्य मूल्य और प्रवृत्ति के बीच विचलन का आकलन करके अल्पकालिक पलटाव के अवसरों को पकड़ना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
अन्य रिवर्स रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
सिद्धांत सरल, सहज और समझने में आसान है, और इसे लागू करना मुश्किल नहीं है।
कम मात्रा में पैरामीटर, अनुकूलन के लिए आसान प्रतिक्रिया।
विभिन्न चक्रों के लिए स्वयं समायोज्य मापदंडों को लागू करें
यह विभिन्न बाजारों के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
एक स्पष्ट रोकथाम और रोकथाम विधि जो जोखिम को नियंत्रित करती है।
रिट्रीट अपेक्षाकृत छोटा है और पैरामीटर को समायोजित करके वक्र के झटके को कम किया जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग को शामिल किया जा सकता है
कुल मिलाकर, जोखिम-लाभ का संतुलन अच्छा है, जो शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
लेकिन इस रणनीति के साथ निम्नलिखित प्रमुख जोखिम भी हैं:
पैरामीटर अनुकूलन पर बहुत अधिक निर्भरता, ओवरफिटिंग का खतरा
चलती औसत और सूचकांक दोनों में देरी है।
मूल्य के अलावा सहायक चर सत्यापन की कमी।
समय-निर्धारण की प्रभावशीलता बाजार की परिस्थितियों में बदलाव के कारण कम हो सकती है।
अल्फा को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है और इसे अक्सर समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
आय वसूली अनुपात पर ध्यान दें, ताकि वक्र बहुत अधिक न हो।
उच्च लेनदेन की आवृत्ति, लेनदेन लागत को प्रभावित करती है।
कई बाजारों में स्थिरता की पुष्टि करने के लिए पैरामीटर।
अनुकूलन दिशा
उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, इस रणनीति के अनुकूलन के दिशा-निर्देशों में शामिल हैंः
विभिन्न औसत रेखा मापदंडों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।
लेन-देन की मात्रा को सत्यापित करें।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें
कई किस्मों की बहु-चक्र वसा का आकलन करना
रोल-बैक के माध्यम से बार-बार सत्यापित करें।
स्थिति प्रबंधन को समायोजित करें और व्यापार की आवृत्ति को कम करें।
मशीन लर्निंग को बेहतर पैरामीटर बनाने के लिए पेश किया गया।
समग्र धन प्रबंधन रणनीति का अनुकूलन करना।
बाजार में बदलाव के लिए एक सतत पुनरावृत्ति रणनीति।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक सरल उलटा रणनीति विचार है, जो पैरामीटर के समायोजन के माध्यम से अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसी भी रणनीति को लंबे समय तक स्थिर लाभप्रदता के लिए ओवरफिट से बचने की आवश्यकता है। इसे लगातार वापस मापने और अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और अधिक आयामों से रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
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period: 2h
basePeriod: 15m
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//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/12/2016
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="DiNapoli Detrended Oscillator Strategy Backtest")
Length = input(14, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=gray, linestyle=line)
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pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
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plot(nRes, color=blue, title="DiNapoli")
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )