बी बी केल्टनर स्क्वीज़ ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
बीबी केल्टनर स्क्वीज़ ट्रेडिंग रणनीति, जो कि ब्रुइन बैंड और केल्टर चैनल के संपीड़न के संयोजन के माध्यम से एक प्रवृत्ति उलट का न्याय करती है, एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति ब्रुइन बैंड पर आधारित है, जो कि केल्टर चैनल के साथ ट्रेडिंग सिग्नल को सत्यापित करने के लिए है। जब कीमत ब्रुइन बैंड को पार करती है या नीचे जाती है, तो यदि केल्टर चैनल के साथ संपीड़न होता है, तो प्रवृत्ति उलट का न्याय करें और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
ब्रीनिंग बैंड का उपयोग करके मूल्य निर्धारण के लिए अस्थिरता की सीमा। ब्रीनिंग बैंड में ऊपरी, मध्य और निचले रेल शामिल हैं, यह निर्धारित करने में सक्षम है कि क्या कीमतें अस्थिरता में हैं।
केल्ट चैनल का उपयोग करें ब्रीनिंग बैंड सिग्नल की पुष्टि करें। केल्ट चैनल भी कीमतों के उतार-चढ़ाव की सीमा का आकलन कर सकता है। जब कीमत ब्रीनिंग बैंड के करीब हो या नीचे हो, तो केल्ट चैनल के साथ संपीड़न उत्पन्न होता है, जो उतार-चढ़ाव को बढ़ाता है, एक पलटाव हो सकता है।
बुलिन बैंड और केल्ट चैनल के संपीड़न के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल का न्याय करें। यदि कीमत बुलिन बैंड को पार कर जाती है, और इस समय केल्ट चैनल संकुचित हो जाता है, और बुलिन बैंड के नीचे संकुचित होता है, तो संपीड़न पैदा होता है, तो अधिक देखें; यदि कीमत बुलिन बैंड के नीचे संकुचित हो जाती है, और केल्ट चैनल संकुचित हो जाता है, और बुलिन बैंड के नीचे संकुचित होता है, तो संपीड़न पैदा होता है।
औसत रेखा का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करें। ब्रिन मध्य रेखा एक औसत रेखा का प्रतिनिधित्व करती है, यदि कीमत मध्य रेखा के ऊपर है, तो अधिक संकेत देखें, यदि कीमत मध्य रेखा के नीचे है, तो एक शून्य संकेत देखें।
सम-रेखा दिशा के साथ संयोजन में स्थिति खोलने या स्थिति को कम करने के लिए। संपीड़न की स्थिति में, यदि सम-रेखा दिशा ट्रेडिंग सिग्नल के साथ मेल खाती है, तो स्थिति खोलने के लिए अधिक शून्य करें; यदि सम-रेखा दिशा पहले की स्थिति खोलने की दिशा के साथ मेल नहीं खाती है, तो स्थिति को कम करें।
यह रणनीति ब्रीनिंग बैंड और केल्ट चैनल संकेतकों की पूरकता का लाभ उठाती है, और कीमतों के पलटने के बिंदुओं का आकलन करने के लिए संपीड़न का उपयोग करती है, जो एक विशिष्ट औसत वापसी व्यापार रणनीति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
दो संकेतकों के संयोजन से संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। एक एकल संकेतक झूठी दरारों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, और यह रणनीति झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ब्रीनिंग बैंड और केल्टर चैनल के संपीड़न के माध्यम से सत्यापित की जाती है।
स्पष्ट प्रवृत्ति निर्णय सूचक. मध्य रेखा एकसमान दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, वर्तमान प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए और प्रवृत्ति दिशा को याद करने से बचने के लिए।
लचीला खोलने के लिए लॉजिक. एक समान रेखा और संपीड़न सिग्नल के मिलान के आधार पर खोलने और बंद करने का निर्णय लें, रिवर्स ऑपरेशन से बचें।
शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त. यह रणनीति मुख्य रूप से अल्पकालिक मूल्य ब्रेक और संपीड़न की पहचान करती है, जो शॉर्ट-लाइन लाभ के लिए उपयुक्त है, जो उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग अवसरों के लिए उपलब्ध है।
एक स्पष्ट दृश्य प्रभाव बनाने के लिए विभिन्न रंगों द्वारा संपीड़न क्षेत्र, मध्य रेखा और MACD स्तंभों की दिशा आदि को चिह्नित करें।
लागू करने और प्रतिलिपि बनाने में आसान। रणनीति सरल और प्रत्यक्ष है, और इसका व्यापारिक तर्क और पैरामीटर सेटिंग्स समझने में आसान हैं, जो सीधे लागू करने या मंच पर उपयोग करने के लिए प्रतिलिपि बनाने में आसान हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में निम्नलिखित प्रमुख जोखिम भी हैं:
पीछे हटने का जोखिम: यदि कीमत लंबे समय तक चलती है, तो संपीड़न संकेत बार-बार होता है, जो कई ट्रेडों और ड्रॉडाउन का उत्पादन करता है।
मूल्य टूटने के विफलता का जोखिम. एक बार जब मूल्य बुरीन बैंड के नीचे गिर जाता है, तो यह एक अल्पकालिक झूठा ब्रेक हो सकता है, जिससे व्यापार में विफलता हो सकती है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. ब्रिन बेल्ट और केल्ट चैनल के पैरामीटर सेटिंग्स व्यापार के परिणामों को प्रभावित करते हैं और अनुकूलन को बार-बार परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा इष्टतम प्रभाव प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
मल्टी हेड मार्केट जोखिम. लंबी अवधि के पूर्वाग्रह बाजारों में, इस रणनीति से बहुत अधिक बियर सिग्नल उत्पन्न होते हैं, जिससे नुकसान होता है. स्पष्ट रूप से मल्टी हेड बाजारों में उपयोग से बचना चाहिए.
अधिक बार व्यापार करने का जोखिम. इस रणनीति में शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग का पीछा किया जाता है, जो अधिक बार पोजीशन खोलने का कारण बनता है, जिससे ट्रेडिंग शुल्क और स्लिप पॉइंट हानि बढ़ जाती है।
सूचक विफलता का जोखिम. बाजार की चरम स्थितियों में, रणनीति का सूचक संयोजन भी विफल हो सकता है और एक प्रभावी संकेत उत्पन्न नहीं कर सकता है।
इस तरह के जोखिमों को ट्रेड प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जैसे कि स्टॉप लॉस स्थापित करना, स्थिति आकार को समायोजित करना, पैरामीटर को अनुकूलित करना आदि। विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार उचित प्रतिक्रिया योजना तैयार करने की भी आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों को एकीकृत करें और एक मजबूत ट्रेडिंग सिग्नल बनाएं। ट्रेडिंग सिग्नल को और अधिक सत्यापित करने और जीतने की दर बढ़ाने के लिए अन्य रुझान और आघात संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस रणनीति जोड़ें। एकल हानि को सीमित करने के लिए एक चलती रोक या स्टॉप-लॉस को रोकें ताकि ड्रॉडाउन को कम किया जा सके।
ब्रिन बेल्ट और केल्ट चैनल के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करना। परीक्षण के माध्यम से पैरामीटर का सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए, विशेष किस्मों के लिए व्यापार की प्रभावशीलता में सुधार करना।
बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति का आकार समायोजित करें। जब रुझान स्पष्ट हो, तो स्थिति को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है; जब संचय होता है, तो स्थिति को कम किया जाता है।
इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए, पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल परिष्करण आदि के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करें।
बहु-हेड और शून्य-हेड बाजारों में अंतर करें, स्थिति के आधार पर अधिक-उच्च देखना चुनें। लंबी अवधि के रुझान निर्णय में शामिल किया जा सकता है, और बड़ी दिशा में स्पष्ट होने पर उलट व्यापार को कम किया जा सकता है।
प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक अधिक व्यापक तरीके के लिए प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक रणनीति के पोर्टफोलियो को समृद्ध करने के लिए मात्रा और मूल्य संकेतकों आदि के साथ संयोजन का उपयोग करें।
निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, इस रणनीति को एक स्थिर और विश्वसनीय शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति के रूप में बनाया जा सकता है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों में लाभ प्राप्त कर सकता है।
संक्षेप
बीबी केल्टनर स्क्विज़ रणनीति ब्रीन बैंड और केल्टर चैनल के संकुचन के माध्यम से मूल्य पलटाव के अवसरों को पकड़ने के लिए। यह दो संकेतकों को एक व्यापार संकेत बनाने के लिए एकीकृत करता है। यह रणनीति शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जो लगातार व्यापार के अवसरों को प्राप्त करने के लिए संकुचन के माध्यम से पूर्वानुमान लगाता है। लेकिन इसे वापस लेने के नियंत्रण और पैरामीटर अनुकूलन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निरंतर सुधार के साथ, यह रणनीति स्थायी रूप से लाभदायक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक होने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0