सुपर ट्रेंड रिवर्सल ट्रैप रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आती है, जो वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए ओवरट्रेंड सूचक पर आधारित होती है और ट्रेडिंग सिग्नल को जाल के आकार के आधार पर जारी करती है। जब ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के विपरीत दिशा में एक जाल होता है, तो यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति उलट सकती है। यह रणनीति एक पलटाव अवसर को पकड़ लेगी।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए सबसे पहले एक ओवरट्रेंडिंग सूचक की गणना की जाती है, जो वर्तमान प्रवृत्ति का आकलन करता है, जिसमें हरे रंग में एक उछाल है, और लाल में एक गिरावट है। फिर यह निर्धारित किया जाता है कि क्या K लाइन एक जाल आकार का गठन करती है, शर्तें हैंः 1) K लाइन ओवरट्रेंडिंग सूचक की दिशा के विपरीत है, 2) K लाइन मजबूत है ((बड़े सूर्य रेखा या समापन मूल्य के बिना) और 3) K लाइन व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऊपर बताई गई तीन शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो यह दर्शाता है कि एक प्रवृत्ति उलट हो सकती है।
विशेष रूप से, रणनीति 10 चक्र एटीआर के आधार पर ओवर-ट्रेंडिंग सूचक की गणना करने के लिए वर्तमान प्रवृत्ति का न्याय करती है। फिर यह गणना की जाती है कि क्या वर्तमान K लाइन ओवर-ट्रेंडिंग सूचक की दिशा के विपरीत है, और VOLUME पिछले एक K लाइन से बड़ा है, या तीन लगातार K लाइनों की दिशा में CLOSE है, लेकिन VOLUME कम है। यदि शर्तें पूरी होती हैं, तो यह माना जाता है कि एक पलटाव हो सकता है।
यह रणनीति ओवरट्रेंड सूचकांकों के माध्यम से बड़े रुझानों का आकलन करती है और संभावित रिवर्स प्वाइंट ट्रैप में प्रवेश करती है, जिसका उद्देश्य अनुवर्ती रुझानों के संचालन से लाभ उठाना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ट्रेडिंग सटीकता में सुधार के लिए प्रवृत्ति और आकृति के साथ
सुपरट्रेंड सूचकांक एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करते हैं, और ट्रेंड रिवर्स के अवसरों की पहचान करते हैं, जो प्रवृत्ति और आकृति के संयोजन से निर्णय की सटीकता में सुधार कर सकते हैं।
- जाल में फंसने से बचने के लिए प्रवेश की पुष्टि करें
एक मजबूत थ्रूपुट की आवश्यकता होती है, जिससे शोर के कारण झूठे संकेतों से बचा जा सकता है। प्रवेश की पुष्टि को बढ़ाया जाता है, जिससे ओवरटेक और ड्रिलिंग के जोखिम से बचा जा सकता है।
- रणनीति सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान
यह बहुत ही सरल है, कम मापदंडों के साथ, और इसे लागू करने में बहुत कम कठिनाई है।
- स्टॉप लॉस प्वाइंट्स को समझदारी से सेट करें और जोखिम को नियंत्रित करें
स्टॉप-लॉस को एक फंदे की कीमत के रूप में सेट किया जाता है, जो तेजी से बंद हो जाता है और ट्रेंड रिवर्स के बाद उचित स्थान पर होता है।
जोखिम विश्लेषण
- ट्रेंडिंग सूचकांक में देरी
ओवर-ट्रेंडिंग सूचकांक यह निर्धारित करता है कि प्रवृत्ति कुछ हद तक पीछे है और प्रवृत्ति को बदलने के लिए सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु से चूक सकता है।
- रिवर्स विफलता से नुकसान बढ़ सकता है
रिवर्स सिग्नल 100% विश्वसनीय नहीं है, और यदि रिवर्स विफल हो जाता है, तो नुकसान बढ़ सकता है।
- उपयुक्त जाल की पहचान की आवश्यकता
विभिन्न प्रजातियों और समय चक्रों के लिए, उपयुक्त जाल आकार भिन्न हो सकते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों के लिए परीक्षण करने के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर की आवश्यकता होती है।
- रात्रि डिस्क और रात्रिवर्ती विशेषताएं
रात के डिस्क और रात के व्यापार के बीच अंतर है, और पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
- रात के डिस्क और रात भर के अंतर को ध्यान में रखते हुए पैरामीटर अनुकूलन
उदाहरण के लिए, ट्रेडों की मात्रा को बढ़ाने के लिए K-लाइन को कैप्चर करें, दिन और रात के पैरामीटर को अनुकूलित करें।
- ओवरट्रेंड पैरामीटर का अनुकूलन करें
विभिन्न एटीआर चक्र मापदंडों का परीक्षण करें, किसी दिए गए किस्म के लिए इष्टतम मापदंडों का पता लगाएं, और अधिक सटीक ओवरट्रेंड सिग्नल उत्पन्न करें।
- अधिक मापदंडों के साथ प्रवेश फ़िल्टर करें
इसके अलावा, MACD, KDJ और अन्य के रूप में सूचकांकों को जोड़ा जा सकता है, जो रिवर्स के बारे में निर्णय की सटीकता में सुधार कर सकता है।
- रोकथाम तंत्र में शामिल होना
यदि रुझान पलट जाता है और फिर से बंद हो जाता है, या प्रतिशत बंद हो जाता है, तो जोखिम को नियंत्रित करें।
संक्षेप
इस रणनीति में ओवरट्रेंड सूचक और जाल प्रारूप शामिल हैं, जो ट्रेंड रिवर्स का आकलन करते समय खेल में आते हैं। मुख्य विचार सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है। लेकिन इसके ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता में अनुकूलन की गुंजाइश है। रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए व्यापक अनुकूलन की आवश्यकता है, जिसमें बड़े रुझान, रात के अंतर, स्टॉप लॉस आदि शामिल हैं। यदि लगातार अनुकूलन किया जाता है, तो यह रणनीति लगातार व्यापारियों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)