गति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गतिशीलता रणनीति एक रणनीति है जो मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति के आधार पर व्यापार करती है। यह रणनीति एक निश्चित अवधि के भीतर मूल्य परिवर्तन की गणना करके मूल्य आंदोलन की प्रवृत्ति का आकलन करती है, और फिर एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। जब कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होती है; जब कीमत में गिरावट की प्रवृत्ति होती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होती है। यह रणनीति द्वि-गतिशीलता संकेतक को क्रॉस करके व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एक निश्चित अवधि के भीतर समापन मूल्य में परिवर्तन की गणना करके कीमतों की गतिशीलता का आकलन करती है। विशेष रूप से, यह समापन मूल्य के परिवर्तन की गणना करता है जो N चक्र से पहले समापन मूल्य के सापेक्ष है।
सबसे पहले, प्रथम गति सूचक MOM0 की गणना करें, जिसका सूत्र हैः
MOM0 = CLOSE - CLOSE[N]
इनमें, CLOSE वर्तमान चक्र समापन मूल्य को दर्शाता है, CLOSE[N] N चक्र से पहले के समापन मूल्य को दर्शाता है। इस प्रकार, MOM0>0 वर्तमान चक्र के सापेक्ष N चक्र से पहले के समापन मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है, और MOM0 वर्तमान चक्र के सापेक्ष N चक्र से पहले के समापन मूल्य में गिरावट को दर्शाता है।
फिर दूसरा गतिमान सूचक MOM1 की गणना की जाती है, जिसका सूत्र हैः
MOM1 = MOM0 - MOM0[1]
MOM0 की गणना वर्तमान चक्र के मूल्य को पिछले चक्र के मूल्य से घटाकर की जाती है। MOM1>0 का अर्थ है कि MOM0 बढ़ गया है, और MOM1 का अर्थ है कि MOM0 गिर गया है।
उसी समय, तीसरे मोटाई संकेतक MOM2 की गणना करें, जिसका सूत्र हैः
MOM2 = CLOSE - CLOSE[1]
MOM2>0 का अर्थ है कि समापन मूल्य में वृद्धि हुई है, MOM2 का अर्थ है कि समापन मूल्य में गिरावट हुई है।
जब MOM0>0 और MOM1>0 है, तो यह संकेत देता है कि गति लगातार बढ़ रही है, एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है; जब MOM0 और MOM2 है, तो यह संकेत देता है कि गति लगातार गिर रही है, एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है।
कोड में समय शर्त time_cond भी जोड़ा गया है, जो केवल एक निर्धारित प्रतिक्रिया समय अवधि के भीतर एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। इसके अलावा, ऑर्डर देने से पहले एक बार फिर से जांचें कि क्या शर्त अभी भी लागू है, सिग्नल गायब होने के बाद ऑर्डर देने की स्थिति से बचें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- गतिशीलता रणनीतियाँ मूल्य परिवर्तन के रुझान को पकड़ती हैं, कीमतों के प्रभाव से मुक्त होती हैं, उच्च और निम्न के बीच संघर्ष के जोखिम से बचती हैं
- दोहरी गतिमान संकेतक क्रॉसिंग का उपयोग करके, झूठी दरारों को फ़िल्टर करें और गलत संकेतों से बचें
- समय और शर्तों की जांच में वृद्धि, निष्क्रिय लेनदेन को कम कर सकती है
- सरल, समझने में आसान और लागू करने में आसान
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीला समायोज्य पैरामीटर
जोखिम विश्लेषण
- गतिशीलता सूचकांक में देरी, मोड़ से चूक सकता है
- द्विआधारी क्रॉसिंग ने फ़िल्टर को बढ़ाया, लेकिन कुछ अवसरों को भी खो दिया
- कीमतों में वृद्धि या गिरावट की ताकत और गति का आकलन करने में असमर्थता
- सावधानी से चयनित पैरामीटर, अतिसंवेदनशीलता से लेनदेन की आवृत्ति और स्लाइड-ऑफ लागत बढ़ सकती है
- प्रभाव पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भर करता है, विभिन्न समय के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है
जोखिम को कम करने के लिए, गतिशीलता चक्र को छोटा करके, रुझान निर्णय को शामिल करके, या स्टॉप लॉस को कॉन्फ़िगर करके जोखिम को कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- आरओसी, आरएसआई, आदि के रूप में विभिन्न गतिशीलता गणना का प्रयास करें
- प्रवृत्ति का आकलन करें और बाजार में उतार-चढ़ाव से बचें
- स्टॉप लॉस रणनीति को कॉन्फ़िगर करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें
- लेनदेन की मात्रा के संकेतकों के साथ, यह सुनिश्चित करें कि लेनदेन की मात्रा समर्थित है
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, पैरामीटर के गतिशील अनुकूलन को प्राप्त करना
- मल्टी-टाइम फ्रेम रणनीति, अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के बीच अंतर
- विभिन्न बाजार मूल्य संबंधों का लाभ उठाने के लिए क्रॉस-मार्केट आर्बिट्रेज पर विचार करें
संक्षेप
गतिशीलता रणनीति मूल्य परिवर्तन के रुझान को ट्रैक करने के बजाय कीमतों को ट्रैक करके, बाजार के गर्म बिंदु की दिशा को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकती है और कीमतों में वृद्धि और गिरावट के अवसरों को पकड़ सकती है। हालांकि, गतिशीलता पिछड़ी है, पैरामीटर चयन और संयोजन अनुकूलन रणनीति प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। यह रणनीति द्वि-गतिशीलता सूचकांक के पारगमन पर आधारित है, और कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकती है। पैरामीटर को लगातार अनुकूलित करके, नए तकनीकी संकेतक जोड़कर, मशीन सीखने का उपयोग करके और अधिक रणनीति प्रभाव को बढ़ाकर, जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0, calc_on_every_tick = true)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp("2021-01-02T00:00:00"), title = "Start Date", type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), title = "End Date",type = input.time)
time_cond = true
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)
i_src = input(defval = close, title = "Source")
i_percent = input(defval = true, title = "Percent?")
i_mom = input(defval = "MOM2", title = "MOM Choice", options = ["MOM1", "MOM2"])
momentum(seria, length, percent) =>
_mom = percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
_mom
mom0 = momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1 = momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2 = momentum(i_src, 1, i_percent)
momX = mom1
if i_mom == "MOM2"
momX := mom2
if (mom0 > 0 and momX > 0 and time_cond)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0 and time_cond)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
plot(mom0, color = #00bcd4, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")