डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल रेवेन्यू रिवर्स रणनीति एक स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है जो रेवेन्यू और रिवर्स सिद्धांतों का एक समग्र उपयोग करती है। यह रणनीति पहले 123 रिवर्स सिद्धांतों का उपयोग करके रिवर्स ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करती है, फिर 2 / 20 सूचकांक चलती औसत के संयोजन में फ़िल्टर करती है, केवल जब दोनों सिग्नल मेल खाते हैं तो ट्रेडिंग निर्देश उत्पन्न करते हैं, ताकि रणनीति की स्थिरता को बढ़ाया जा सके। यह रणनीति अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है, जबकि लंबी अवधि के रुझान फ़िल्टर का उपयोग करके उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग अवसरों को लॉक करने के लिए किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
- 123 रिवर्स रणनीति
123 रिवर्स रणनीति एक रिवर्स रणनीति प्रणाली से उत्पन्न हुई है जो कि मेरी पुस्तक में है कि कैसे फ्यूचर्स मार्केट में तीन गुना रिटर्न प्राप्त किया जाए। यह रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित हैः यदि दो दिनों में समापन मूल्य उच्च से कम हो जाता है, और 9 दिन धीमी K लाइन 50 से नीचे है, तो इसे एक रिवर्स बिंदु पर माना जा सकता है और इसे खरीदा जाना चाहिए। यदि दो दिनों में समापन मूल्य कम से ऊपर हो जाता है, और 9 दिन की तेजी से K लाइन 50 से ऊपर है, तो इसे एक रिवर्स बिंदु पर माना जा सकता है और इसे बेचा जाना चाहिए।
- 2⁄20 सूचकांक चलती औसत रणनीति
इस रणनीति का उपयोग 2⁄20 सूचकांक चलती औसत का उपयोग करने के लिए लंबी अवधि के रुझानों का आकलन करने के लिए किया जाता है। कीमतें 2⁄20 औसत से ऊपर होने पर bullish होती हैं और 2⁄20 औसत से नीचे होने पर bearish होती हैं। इस रणनीति का उपयोग झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करने के लिए किया जा सकता है।
इन दोनों रणनीतियों को मिलाकर, एक वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब 123 रिवर्स सिग्नल और 2 / 20 समानांतर सिग्नल एक साथ होते हैं।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति में अल्पकालिक उलट और दीर्घकालिक रुझानों को मिलाकर निम्नलिखित फायदे हैं:
- शॉर्ट-टर्म रिवर्स कैप्चर करने से अधिक मुनाफे की संभावनाएं हैं
123 रिवर्स रणनीति अल्पकालिक ओवरबॉय और ओवरसेलिंग घटनाओं को पकड़ सकती है, जो कि टर्नओवर हैं जो अक्सर अधिक मूल्य समायोजन के साथ आते हैं, इसलिए उच्च लाभ कमाने के लिए जगह मिलती है।
- 2⁄20 समान्य फ़िल्टर से झूठी दरारों के जोखिम से बचा जा सकता है
एक साधारण उलटा रणनीति प्रवृत्ति बाजार के झटके के लिए अतिसंवेदनशील है, जो बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न करता है। 2 / 20 औसत रेखा को जोड़ने से प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होने वाले संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे टॉप और बॉटम के जोखिम से बचा जा सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- दोहरी शर्तों के संयोजन से लाभ-हानि का जोखिम कम हो जाता है
केवल एक सूचक पर भरोसा करने से बहुत सारे गलत सिग्नल उत्पन्न होने की संभावना है, जबकि दो पूरक संकेतकों के संयोजन से संकेत की विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे नुकसान कम हो सकता है।
- रणनीतिक सोच स्पष्ट, समझने और अनुकूलित करने में आसान
रणनीति के सभी भागों की कार्यक्षमता स्पष्ट है, विचार स्पष्ट है, इसके गठन के कारणों को समझना आसान है, और व्यापक बाजार की स्थिति के अनुकूल वास्तविक स्थिति के अनुसार अनुकूलन और अनुकूलन करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति के स्पष्ट फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः
- उलटा होना जरूरी नहीं है
ऐतिहासिक प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और एक पलटाव संकेत के बाद, कीमतों की वापसी की परिमाण और ताकत के बारे में अनिश्चितता है, जिससे नुकसान हो सकता है।
- रुझान जारी रह सकता है
2⁄20 औसत रेखा पूरी तरह से प्रवृत्ति को फ़िल्टर नहीं कर सकती है, और जब प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है, तो अल्पकालिक समायोजन अभी भी मुख्य प्रवृत्ति द्वारा निगल जा सकता है, जिससे नुकसान होता है।
- पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने की आवश्यकता है
विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, और इष्टतम पैरामीटर का पता लगाने के लिए बहुत सारे परीक्षण और सिमुलेशन की आवश्यकता होती है, और पैरामीटर की इष्टतम सीमा बाजार की स्थिति के आधार पर भी बदल सकती है।
- दीर्घकालिक प्रभाव की अनिश्चितता
हालांकि, इस तरह के रणनीतियों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता को विभिन्न बाजार स्थितियों में सत्यापित करने की आवश्यकता होती है।
इन जोखिमों को नियंत्रण में रखने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करना, स्टॉप लॉस सेट करना और जोखिम प्रबंधन करना शामिल है। इसके अलावा, रणनीतिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए अधिक शर्तों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि व्यापार की मात्रा, अस्थिरता, या गतिशील अनुकूलन के लिए मशीन सीखने जैसी विधियों को पेश करना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
- इष्टतम उलटा पैरामीटर
विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, अधिक स्थिर और अधिक स्पष्ट उलटा घटनाओं की तलाश में, उलटा संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए।
- सम-रेखा प्रणाली का अनुकूलन
विभिन्न मापदंडों के औसत रेखा संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, या एक बहु औसत रेखा निर्णय जोड़ा जा सकता है, जिससे प्रवृत्ति निर्णय अधिक सटीक और व्यापक हो सकता है।
- अधिक फ़िल्टर शर्तें जोड़ें
अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को सेट करने के लिए, लेनदेन की मात्रा, उतार-चढ़ाव, आदि के आधार पर, गलतफहमी को कम करने और स्थिरता को बढ़ाने के लिए।
- पैरामीटर गतिशील अनुकूलन
बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा एकत्र किए जा सकते हैं, जो कि मशीन सीखने के तरीकों के आधार पर पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे रणनीतियों को अधिक कठोर बनाया जा सकता है।
- स्टॉप लॉस रणनीति के साथ
उचित रूप से किए गए स्टॉप लॉस रणनीति के अधिकतम निकासी और जोखिम के उद्घाटन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।
- धन प्रबंधन का अनुकूलन
स्थिति प्रबंधन और धन आवंटन का अनुकूलन, रणनीति के समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।
संक्षेप
डबल-समान-लाइन रिवर्स रणनीति एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रिवर्स ट्रेडिंग और ट्रेंड जजिंग के दो प्रमुख विचारों को जोड़ती है, जो अल्पकालिक मूल्य रिवर्स के अवसरों को पकड़ने के लिए और झूठे सिग्नल द्वारा भ्रामक होने से बचने के लिए है। यह रणनीति स्पष्ट है, इसे समझना और अनुकूलित करना आसान है, और इसका अच्छा व्यावहारिक अनुप्रयोग मूल्य है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोई जोखिम रहित रणनीति नहीं है, और रणनीति को लगातार अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )