सुचारू आरएसआई संकेतक पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति जॉन एहलर्स द्वारा विकसित एक सुधारित सापेक्ष कमजोरता सूचकांक (आरएसआई) सूचक का उपयोग करती है, जो एक विशेष चिकनाई विधि के माध्यम से विलंबता को कम करता है, जिससे अधिक विश्वसनीय व्यापारिक संकेत उत्पन्न होते हैं। यह रणनीति आसानी से पैरामीटर सेटिंग में लीड और लाइट दिशा को बदल सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले एक चिकनाई मूल्य की गणना करती है, जो कि वर्तमान समापन मूल्य और पूर्ववर्ती 3 दिनों के समापन मूल्य का औसत है। इसके बाद, यह चिकनाई मूल्य के उछाल और गिरावट की गति की गणना करता है, और फिर सामान्यीकरण के माध्यम से 0-1 के बीच RSI का अनुमान लगाता है। अंत में, RSI के आधार पर 0.5 से अधिक अधिक के लिए एक अधिक संकेत और RSI के नीचे 0.5 के लिए एक कम संकेत, एक व्यापार निर्देश उत्पन्न करता है।
इस रणनीति के केंद्र में एक सुधारित आरएसआई सूचक गणना विधि है। पारंपरिक आरएसआई केवल एक चक्र के मूल्य परिवर्तन को देखता है, जिसके परिणामस्वरूप चक्र पैरामीटर के बढ़ने के साथ अधिक देरी होती है। एहलर्स का विचार कई चक्रों के मूल्य परिवर्तन के रुझानों को ध्यान में रखना है, और एक भारित औसत है, ताकि देरी को कम करते हुए मूल्य परिवर्तन के कारण होने वाले अल्पकालिक शोर को कम किया जा सके।
विशेष रूप से, यह रणनीति केवल अनुपात को देखने के लिए नहीं है, बल्कि मूल्य वृद्धि और गिरावट के लिए गतिमानता के मानों की गणना करने के लिए है। RSI को 0-1 के बीच सामान्य करने के बाद, यह मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को अच्छी तरह से दर्शाता है और अधिक विश्वसनीय व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीतिक लाभ
पारंपरिक आरएसआई सूचकांकों की तुलना में, इस रणनीति में निम्नलिखित फायदे हैं, क्योंकि इसमें सुधार के बाद एक चिकनी आरएसआई शामिल हैः
- इस तरह से, हम एक नए ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, और हम इसे जल्दी से पकड़ सकते हैं।
- कीमतों में बदलाव को चिकना करना, अल्पकालिक बाजार के शोर को फ़िल्टर करना
- सिग्नल अधिक विश्वसनीयता के लिए कई चक्रों में परिवर्तन के रुझानों को ध्यान में रखना
- विभिन्न बाजार चक्रों के लिए अनुकूलन योग्य पैरामीटर
- सैद्धांतिक आधार व्यापक, समझने में आसान और अनुकूलन योग्य
कुल मिलाकर, इस रणनीति में आरएसआई सूचक के गुणों को शामिल किया गया है और इसमें कमजोरी जैसे कि मंदी और चिकनाई में सुधार किया गया है। इससे हमें बेहतर और अधिक मजबूत और विश्वसनीय आरएसआई संकेतों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है, जिससे बाजार के शोर को कम करने के साथ-साथ समय पर रुझान परिवर्तन के अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है।
रणनीतिक जोखिम
हालांकि इस रणनीति ने आरएसआई पर सकारात्मक सुधार किया है, फिर भी कुछ जोखिम हैं जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- आरएसआई झूठे संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील है और अन्य संकेतकों के संयोजन के माध्यम से फ़िल्टर करने की आवश्यकता है
- एकल पैरामीटर अनुकूलन अपर्याप्त है, गतिशील चक्र अनुकूलन पर विचार करें
- बड़े चक्र सेटिंग्स अल्पकालिक संचालन अवसरों को याद करते हैं
- बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान उपयोग से बचें, स्पष्ट प्रवृत्ति के दौरान चुनें
- रणनीतिक संकेतों की आवृत्ति पर उचित नियंत्रण की आवश्यकता
रणनीतिक जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया हैः
- प्रवृत्ति संकेतकों के संयोजन को फ़िल्टर करने के लिए संकेत
- गतिशील रूप से अनुकूलित आरएसआई पैरामीटर, विभिन्न बाजार चक्रों के लिए अनुकूलित
- अधिक समय क्षेत्र के साथ, अधिक व्यापारिक अवसरों का पता लगाएं
- बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए, ट्रेंडिंग अवधि के लिए रणनीति चुनें
- एकल लेनदेन के लिए धन प्रबंधन मॉड्यूल को जोड़ना
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
- एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त स्टॉप-लॉस रणनीति
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए कई आवधिक आरएसआई संकेतक के साथ संयोजन
- बाजार में बदलाव के लिए गतिशील आरएसआई पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल विकसित करना
- प्रवेश प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए, झूठी घुसपैठ से गलत संकेतों को रोकने के लिए
- ट्रेंड इंडिकेटर फ़िल्टरिंग को बढ़ाएं, सिग्नल गुणवत्ता में सुधार करें
- मजबूत प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए एक उलटा मॉड्यूल जोड़ा गया
- मशीन लर्निंग के साथ अगले चक्र की कीमतों की भविष्यवाणी, अग्रिम में ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करना
पैरामीटर सेटिंग, सिग्नल फ़िल्टरिंग और संयोजन जैसे तरीकों को लगातार अनुकूलित करके, इस रणनीति को एक अधिक शक्तिशाली, विश्वसनीय और रुझान-सचेत आरएसआई ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। इससे रणनीति की जीत और लाभप्रदता में काफी वृद्धि होगी।
संक्षेप
इस रणनीति में RSI की गणना के तरीके में सुधार करके बेहतर स्मूदीकरण प्रभाव प्राप्त किया गया है, जिससे देरी को कम करने और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है। इस रणनीति के फायदे मुख्य रूप से कीमत में बदलाव को स्मूदीकृत करने, समय पर रुझान में बदलाव को पकड़ने और अन्य पहलुओं में दिखाई देते हैं। हालांकि, कुछ जोखिमों के बारे में जागरूक रहना और निरंतर अनुकूलन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति RSI सूचकांक के आवेदन के लिए नए विचारों और तरीकों को प्रदान करती है और हमारे व्यापारिक निर्णयों के लिए अधिक मूल्य लाती है।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")