यह रणनीति जॉन एहलर्स द्वारा विकसित एक बेहतर आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है, जो लेग को कम करने और अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए विशेष चिकनाई तकनीकों का उपयोग करती है। यह रणनीति इनपुट सेटिंग्स में लंबी और छोटी दिशाओं के बीच आसान स्विचिंग की अनुमति देती है।
रणनीति पहले एक चिकनी कीमत की गणना करती है, जो वर्तमान समापन मूल्य और पिछले 3 दिनों की समापन कीमतों का औसत है। फिर यह इस चिकनी कीमत के ऊपर और नीचे की गति की गणना करता है, और उन्हें 0-1 आरएसआई मूल्य में सामान्य करता है। अंत में 0.5 से ऊपर का आरएसआई एक लंबा संकेत उत्पन्न करता है, जबकि 0.5 से नीचे का आरएसआई एक छोटा संकेत उत्पन्न करता है।
इस रणनीति का मूल आरएसआई संकेतक की बेहतर गणना में निहित है। पारंपरिक आरएसआई केवल एक ही अवधि में मूल्य परिवर्तन को देखता है, जो अवधि पैरामीटर बढ़ने के साथ बढ़ती देरी का कारण बनता है। एहलर्स का विचार कई अवधियों में मूल्य प्रवृत्ति पर विचार करना है, और एक भारित औसत लेना है, ताकि देरी को कम करते हुए अल्पकालिक मूल्य शोर को चिकना किया जा सके।
विशेष रूप से, केवल वृद्धि / गिरावट अनुपात को देखने के बजाय, यह रणनीति चिकनी कीमत के ऊपर और नीचे की गति की गणना करती है। आरएसआई को फिर 0-1 रेंज में सामान्यीकृत किया जाता है। यह मूल्य प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से दर्शाता है और अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है।
पारंपरिक आरएसआई संकेतक की तुलना में, इस रणनीति में सुधारित चिकनी आरएसआई के कारण निम्नलिखित फायदे हैंः
संक्षेप में, यह रणनीति आरएसआई के गुणों को जोड़ती है जबकि इसकी कमजोरियों जैसे लेग और स्मूलिंग पर सुधार करती है। यह हमें अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय आरएसआई संकेतों का लाभ उठाने की अनुमति देता है, जबकि बाजार शोर को कम करता है और समय पर रुझान परिवर्तनों को कैप्चर करता है।
आरएसआई में लाभकारी सुधारों के बावजूद कुछ जोखिम बरकरार हैंः
जोखिमों को कम करने के सुझावः
इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में और सुधार किया जा सकता हैः
मापदंडों, फिल्टर, संयोजनों पर निरंतर अनुकूलन के साथ, इस रणनीति को अधिक शक्तिशाली, विश्वसनीय, प्रवृत्ति-जागरूक आरएसआई ट्रेडिंग प्रणाली में बनाया जा सकता है, जिससे जीत दर और लाभप्रदता में काफी सुधार होता है।
यह रणनीति आरएसआई गणना में सुधार करके बेहतर चिकनाई और कम विलंबता प्राप्त करती है, प्रभावी रूप से मूल्य परिवर्तनों को चिकनी करती है और समय पर प्रवृत्ति शिफ्ट को पकड़ती है। फायदे मुख्य रूप से मूल्य कार्रवाई को चिकनी करने और प्रवृत्ति मोड़ को पकड़ने में निहित हैं। जोखिम बने रहते हैं और निरंतर अनुकूलन रणनीति को और बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर, यह आरएसआई को लागू करने पर नए विचार प्रदान करता है, और हमारे व्यापार निर्णयों के लिए अधिक मूल्य लाता है।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")