ट्रेंड फॉलोइंग ईएमए और आरएसआई रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति ने ट्रेंड की पहचान और ट्रैकिंग के लिए चलती औसत और अपेक्षाकृत मजबूत संकेतकों के लाभों का पूरा उपयोग किया है। इसमें केवल दो संकेतकों की आवश्यकता होती है ताकि प्रवृत्ति के निर्णय और प्रविष्टियों / निकास के समय का चयन किया जा सके। इस रणनीति का उद्देश्य मध्यम-लंबी रेखा की कीमतों की प्रवृत्ति को पकड़ना है ताकि अल्पकालिक बाजार के शोर से भटकने से बचा जा सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तीन अलग-अलग चक्रों के ईएमए की औसत रेखा का उपयोग करती है, ईएमए-ए सबसे कम अवधि के लिए, ईएमए-बी के बाद, ईएमए-सी सबसे लंबा है। जब छोटी अवधि ईएमए-ए पर लंबी अवधि के ईएमए-बी को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें एक ऊंची प्रवृत्ति में हैं, तो यह अधिक हो सकता है; इसके विपरीत, जब ईएमए-ए ईएमए-बी को पार करता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें गिरावट की प्रवृत्ति में बदल जाती हैं, तो यह खाली हो सकता है। गलत संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह सबसे लंबी अवधि के ईएमए-सी को भी पेश करता है, केवल जब कीमत ईएमए-सी को तोड़ती है तो प्रवेश पर विचार किया जाता है।
यह रणनीति RSI के साथ भी जुड़ी हुई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि exit का समय कब है। जब कोई व्यक्ति बहुस्तरीय स्थिति रखता है, तो वह RSI के ऊपर 70 के पार होने पर ब्लीडिंग करता है। जब कोई व्यक्ति खाली स्थिति रखता है, तो वह RSI के नीचे 30 के पार होने पर ब्लीडिंग करता है। यह प्रवृत्ति लाभ को लॉक कर सकता है और नुकसान को और अधिक विस्तार से रोक सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ईएमए का लाभ उठाएं और रुझानों की पहचान करें
- आरएसआई संकेतकों ने प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित किया
- केवल दो संकेतकों की आवश्यकता है और रणनीति सरल है
- विन्यास सूचक पैरामीटर स्वतंत्र रूप से नीति शैली को समायोजित करें
- प्रवृत्ति के आरंभ, मध्य और अंत में लाभ
जोखिम विश्लेषण
- बड़े रुझानों के तहत पलटाव झूठे संकेत दे सकता है
- भूकंपीय घटनाओं में नुकसान
- RSI पैरामीटर की गलत सेटिंग से समय से पहले स्टॉपआउट हो सकता है
- ईएमए चक्रों को सावधानी से सेट करें, बहुत कम शोर के लिए संवेदनशील है, बहुत लंबा प्रवृत्ति से चूक जाता है
इन जोखिमों को आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करके या अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़कर कम किया जा सकता है। रणनीति के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए रुझान, समर्थन प्रतिरोध और अन्य तकनीकी विश्लेषण विधियों के साथ संयोजन किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- आरएसआई के पैरामीटर का अनुकूलन, स्टॉप लॉस को संतुलित करना
- विभिन्न ईएमए चक्र संयोजनों का परीक्षण करें
- बढ़ी हुई ऊर्जा या अन्य संकेतक की पुष्टि
- स्टॉप लॉस विधि एटीआर के अनुसार स्टॉप लॉस की सीमा निर्धारित की जा सकती है
- प्रवृत्ति के दौरान स्थिति को कम करने का प्रयास करें
- प्रवेश के समय का अनुकूलन, जैसे कि पूर्व-उच्च / निम्न बिंदु, या ऊर्जा अवशोषण
- पुनः प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है
संक्षेप
इस रणनीति में ट्रेंड ट्रैकिंग और ओवरबॉय ओवरसोल इंडिकेटर शामिल हैं, केवल दो सरल इंडिकेटरों की आवश्यकता होती है ताकि ट्रेंड का निर्णय और कैप्चर किया जा सके। पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन और नियम ऑप्टिमाइज़ेशन के माध्यम से, सरल रहते हुए प्रभावशीलता में काफी वृद्धि की जा सकती है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति टेम्पलेट है जो मध्यम और लंबी लाइन निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@author Alorse
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// strategy(title='Tendency EMA + RSI [Alorse]', shorttitle='Tendece EMA + RSI [Alorse]', overlay=true, pyramiding=0, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=1000, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// Bollinger Bands
len = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI')
src = input.source(close, 'Source', group='RSI')
rsi = ta.rsi(src, len)
// Moving Averages
len_a = input.int(10, minval=1, title='EMA A Length', group='Moving Averages')
out_a = ta.ema(close, len_a)
plot(out_a, title='EMA A', color=color.purple)
len_b = input.int(20, minval=1, title='EMA B Length', group='Moving Averages')
out_b = ta.ema(close, len_b)
plot(out_b, title='EMA B', color=color.orange)
len_c = input.int(100, minval=1, title='EMA C Length', group='Moving Averages')
out_c = ta.ema(close, len_c)
plot(out_c, title='EMA B', color=color.green)
// Strategy Conditions
stratGroup = 'Strategy'
showLong = input.bool(true, title='Long entries', group=stratGroup)
showShort = input.bool(false, title='Short entries', group=stratGroup)
closeAfterXBars = input.bool(true, title='Close after X # bars', tooltip='If trade is in profit', group=stratGroup)
xBars = input.int(24, title='# bars')
entryLong = ta.crossover(out_a, out_b) and out_a > out_c and close > open
exitLong = rsi > 70
entryShort = ta.crossunder(out_a, out_b) and out_a < out_c and close < open
exitShort = rsi < 30
bought = strategy.opentrades[0] == 1 and strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_price = ta.valuewhen(bought, open, 0)
var int nPastBars = 0
if strategy.position_size > 0
nPastBars := nPastBars + 1
nPastBars
if strategy.position_size == 0
nPastBars := 0
nPastBars
if closeAfterXBars
exitLong := nPastBars >= xBars and close > entry_price ? true : exitLong
exitLong
exitShort := nPastBars >= xBars and close < entry_price ? true : exitShort
exitShort
// Long Entry
strategy.entry('Long', strategy.long, when=entryLong and showLong)
strategy.close('Long', when=exitLong)
// Short Entry
strategy.entry('Short', strategy.short, when=entryShort and showShort)
strategy.close('Short', when=exitShort)