सापेक्ष अस्थिरता सूचकांक बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
RVI एक तकनीकी सूचक है जो RSI से बेहतर है। यह 10 दिनों के भीतर समापन मूल्य मानक अंतर की गणना करके अस्थिरता की दिशा को मापता है ताकि बाजार की प्रवृत्ति और ताकत का आकलन किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
10 दिनों के समापन मूल्य मानक अंतर StdDev की गणना करें
10 दिनों के भीतर समापन मूल्य की गणना पिछले दिन की तुलना में अधिक होने के हिस्से u की गणना करें
10 दिनों के भीतर समापन मूल्य के पिछले दिन की तुलना में कम होने की गणना करें।
सूचकांक सरलीकरण विधि का उपयोग करके u और d के 14 दिनों के सूचकांक चलती औसत nU और nd की गणना करें।
nU और nD के अनुपात को 100 से गुणा करें, और आप nRes को प्राप्त करेंगे।
जब nRes खरीद क्षेत्र से कम हो तो खाली करें, जब यह क्षेत्र से अधिक हो तो अधिक करें।
कोड में खरीद क्षेत्र, बेच क्षेत्र पैरामीटर, और रिवर्स ट्रेडिंग सेट कर सकते हैं.
यह रणनीति 10 दिनों के भीतर समापन मूल्य की अस्थिरता के बहुमुखी अंतर की तुलना करके बाजार के अगले कदम के संभावित आंदोलन का आकलन करती है। जब बहुमुखी अस्थिरता अधिक होती है तो यह एक bullish संकेत है, जब खाली सिर अस्थिरता अधिक होती है तो यह एक bearish संकेत है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सापेक्षिक अस्थिरता सूचकांक प्रतिक्रिया रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
समापन मूल्य मानक अंतर का उपयोग करके अस्थिरता की गणना करें, यह कीमतों की तुलना में बाजार में उतार-चढ़ाव की जानकारी को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
गणना सरल, स्पष्ट और समझने में आसान है।
खरीदें और बेचें संकेतों को स्पष्ट रूप से उत्पन्न किया जाता है, कोई अन्य निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है।
खरीद और बिक्री क्षेत्र के लिए लचीला पैरामीटर सेट करें और रणनीति की संवेदनशीलता को समायोजित करें।
रिवर्स ट्रेडिंग का समर्थन करता है और विभिन्न प्रकार के बाजारों में उपयोग किया जा सकता है
सूचकांक रेखाओं और खरीद और बिक्री क्षेत्रों को दृश्यमान रूप से प्रदर्शित करने के लिए, एक सहज ज्ञान युक्त ट्रेडिंग सिग्नल तैयार करें।
इस रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
खरीद और बिक्री के संकेतों को ट्रेंडिंग और समर्थन प्रतिरोध के संयोजन के साथ गलत तरीके से देखा जा सकता है।
केवल समापन मूल्य में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, यह समापन मूल्य की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
अनुचित पैरामीटर सेट करने से बहुत अधिक ट्रेडिंग या कम रिटर्न हो सकता है।
वास्तविक बाजार में लेनदेन की लागत अंतिम रिटर्न को प्रभावित करती है।
रिवर्स ट्रेडिंग मोड में, नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे MACD, KD आदि के साथ मिलकर फ़िल्टर करें।
खुले पदों के अनुपात में वृद्धि के लिए गतिशील समायोजन।
सिग्नल को अधिक सटीक बनाने के लिए खरीदारी और बिक्री क्षेत्रों के दायरे को अनुकूलित करें।
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस मैकेनिज्म को बढ़ाया गया
उच्च अस्थिरता के दौरान स्थिति को कम करें।
विभिन्न सूचक पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें। जैसे कि गणना दिन, सूचकांक चिकनाई पैरामीटर आदि।
संक्षेप
तुलनात्मक अस्थिरता सूचकांक प्रतिक्रिया रणनीति बाजार की दिशा का न्याय करने के लिए तुलनात्मक अस्थिरता के माध्यम से, एक अपेक्षाकृत सरल और सहज ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति को लागू करती है। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह तर्क स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, यह अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है और उचित अनुकूलन के माध्यम से अपने व्यापार प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। लेकिन व्यापार में जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और व्यापार संकेतों को सत्यापित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक मूल्यवान विचार प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")