ड्यूल सुपरट्रेंड के साथ एमएसीडी संयोजन ट्रेडिंग रणनीति में दो ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर (सुपरट्रेंड 1 और सुपरट्रेंड 2) एक गति दोलनकर्ता (एमएसीडी) के साथ शामिल हैं ताकि विवेकपूर्ण निर्णय लेने के बिना ट्रेडिंग के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।
इस रणनीति के मुख्य फायदे:
दोहरी सुपरट्रेंड सत्यापन - ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करने के लिए अलग-अलग एटीआर अवधि और कारकों के साथ दो सुपरट्रेंड संकेतकों का उपयोग करना झूठे संकेतों को कम करता है।
गति की पुष्टि - एमएसीडी हिस्टोग्राम प्रविष्टियों और निकासों को मान्य करने के लिए गति फ़िल्टर के रूप में कार्य करता है।
उद्देश्य प्रवेश और निकास नियम - रणनीति प्रवृत्ति और गति के संयोजन के आधार पर स्पष्ट खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
स्वचालित व्यापार प्रबंधन - कमीशन, स्लिप और प्रारंभिक पूंजी के लिए अंतर्निहित सेटिंग्स व्यापार निष्पादन प्रक्रिया को स्वचालित करती हैं।
अनुकूलन क्षमता - सभी मापदंडों को विशिष्ट व्यापारिक आवश्यकताओं और बदलती बाजार स्थितियों के अनुरूप आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति परिभाषित नियमों के एक सेट पर काम करती है, मुख्य रूप से डबल सुपरट्रेंड द्वारा पुष्टि की गई प्रवृत्ति दिशा और एमएसीडी हिस्टोग्राम द्वारा इंगित गति पर ध्यान केंद्रित करती है।
लॉन्ग एंट्रीः दोनों सुपरट्रेंड तेजी से बढ़ रहे हैं और एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य से ऊपर है।
शॉर्ट एंट्रीः दोनों सुपरट्रेंड मंदी और एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य से नीचे हैं।
एक्जिट लॉन्गः या तो सुपरट्रेंड मंदी की ओर मुड़ता है या MACD हिस्टोग्राम शून्य से नीचे गिर जाता है।
एक्जिट शॉर्टः या तो सुपरट्रेंड तेजी की ओर मुड़ता है या MACD हिस्टोग्राम शून्य से ऊपर उठता है।
फिक्स्ड कमीशन दर और स्लिप सेटिंग्स।
अत्यधिक जोखिम को रोकने के लिए ऑटो जोखिम प्रबंधन।
यह रणनीति तेजी और मंदी दोनों बाजारों में व्यापार करने की अनुमति देती है। उपयोगकर्ता अपने बाजार के दृष्टिकोण के अनुरूप दिशा (लंबी, छोटी या दोनों) चुन सकते हैं।
सबसे अच्छा समय सीमाओं पर लागू किया जाता है जहां प्रवृत्ति स्पष्ट है।
उपयोगकर्ता सुपरट्रेंड और एमएसीडी मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं।
सुपरट्रेंड 1 एटीआर अवधिः 10
सुपरट्रेंड 1 कारक: 3.0
सुपरट्रेंड 2 एटीआर अवधिः 20
सुपरट्रेंड 2 कारक: 5.0
एमएसीडी तेजी से लंबाईः 12
एमएसीडी धीमी लंबाईः 26
एमएसीडी सिग्नल चिकनाईः 9
कमीशन: 0.1%
फिसलनः 1 अंक
दिशाः दोनों
डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं लेकिन अनुकूलित किए जा सकते हैं।
इस रणनीति के मुख्य फायदे:
दो सुपरट्रेंड संकेतकों का उपयोग एकल संकेतकों की रणनीतियों की तुलना में झूठे संकेतों को काफी कम करता है। दोहरी पुष्टि तंत्र विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
एमएसीडी हिस्टोग्राम कम आदर्श ट्रेडिंग संकेतों को फ़िल्टर करता है, प्रवेश सटीकता में सुधार करता है।
दोहरे रुझान संकेतकों का संयोजन रुझान बदलने पर तेजी से बाहर निकलने की अनुमति देता है, जिससे ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
अच्छी तरह से परिभाषित प्रवेश और निकास नियम व्यक्तिपरक व्याख्याओं और मानवीय त्रुटियों को समाप्त करते हैं।
समायोज्य मापदंड इस रणनीति को विभिन्न साधनों और व्यापारिक वरीयताओं के लिए मजबूत बनाते हैं।
संभावित जोखिमों में शामिल हैंः
दोहरे रुझान सूचक सेटअप के लिए लगातार रुझान उलटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
स्टॉप लॉस मजबूत ट्रेंडिंग मूवमेंट में देरी कर सकता है, जिससे बड़े ड्रॉडाउन हो सकते हैं।
यह ब्लैक स्वान घटनाओं के लिए जल्दी से अनुकूल नहीं हो सकता है, जिससे निकासी के जोखिम बढ़ जाते हैं।
अनुकूलन के अवसर:
विभिन्न वाद्ययंत्रों के लिए परिष्कृत समायोजन पैरामीटर।
ड्रॉडाउन को और नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जैसे ट्रेसिंग स्टॉप जोड़ें।
अचानक घटनाओं की पहचान करने और निकासी को कम करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
संक्षेप में, डुअल सुपरट्रेंड और एमएसीडी संयोजन रणनीति प्रवृत्ति के बाद और गति विश्लेषण की ताकतों को जोड़ती है। स्पष्ट नियमों और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ, यह प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकता है और मजबूत व्यावहारिक उपयोगिता प्रदान कर सकता है। लेकिन ड्रॉडाउन नियंत्रण और पैरामीटर अनुकूलन को संबोधित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह एक व्यवस्थित प्रवृत्ति व्यापार रणनीति का सबसे अच्छा उदाहरण है।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
// Define the strategy settings
// strategy("Dual-Supertrend with MACD - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
// commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
// currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Trading Direction Dropdown
tradeDirection = input.string("both", "Trading Direction", options=["long", "short", "both"])
// MACD Inputs
fast_length = input(12, "Fast Length")
slow_length = input(26, "Slow Length")
signal_length = input(9, "Signal Smoothing")
sma_source = input.string("EMA", "Oscillator MA Type", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string("EMA", "Signal Line MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// MACD Calculation
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, fast_length) : ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, slow_length) : ta.ema(close, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Input Parameters for Supertrend 1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length for Supertrend 1")
factor1 = input.float(3.0, "Factor for Supertrend 1", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 1
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
// Input Parameters for Supertrend 2
atrPeriod2 = input(20, "ATR Length for Supertrend 2")
factor2 = input.float(5.0, "Factor for Supertrend 2", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 2
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
// Combined Conditions
isBullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and hist > 0
isBearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and hist < 0
exitLong = direction1 > 0 or direction2 > 0 or hist < 0
exitShort = direction1 < 0 or direction2 < 0 or hist > 0
// Strategy Entry and Exit based on Trading Direction
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "long")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=isBullish)
strategy.close("Buy", when=exitLong)
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "short")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=isBearish)
strategy.close("Sell", when=exitShort)
bodyMiddle1 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle1, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle1, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
bodyMiddle2 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle2, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle2, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)