डबल सुपरटेंड और एमएसीडी संयोजन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी सुपरट्रेंड और एमएसीडी संयोजन ट्रेडिंग रणनीति दो प्रवृत्ति ट्रैकिंग संकेतकों ((SuperTrend 1 और SuperTrend 2) के साथ एक गतिज आघात संकेतक ((MACD) के संयोजन में उपयोग की जाती है, जिसका उद्देश्य एक सुसंगत प्रणालीगत व्यापार विधि प्रदान करना है, जिसमें व्यक्तिपरक निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है।
इस रणनीति के प्रमुख लाभ:
दोहरे सुपरट्रेंड सत्यापनः दो सुपरट्रेंड संकेतकों का उपयोग करके, एटीआर चक्र और कारक अलग हैं, प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि की जा सकती है, दोहरी सत्यापन तंत्र गलत संकेतों को कम करता है।
गति सत्यापनः MACD स्तंभ रेखा गति फिल्टर के रूप में कार्य करती है, प्रवेश और प्रस्थान की पुष्टि करती है, सत्यापन स्तर जोड़ती है।
वस्तुनिष्ठ प्रवेश और निकासः रणनीति प्रवृत्ति दिशा और गतिशीलता संयोजन के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है, कोई व्यक्तिपरक व्याख्या की जगह नहीं है।
स्वचालित व्यापार प्रबंधनः रणनीति में कमीशन, स्लाइड और प्रारंभिक पूंजी की स्थापना, स्वचालित निष्पादन।
अनुकूलनशीलता: सभी पैरामीटर आसानी से अनुकूलित किए जा सकते हैं, विभिन्न व्यापारियों की जरूरतों और बदलते बाजार के माहौल के अनुकूल।
सिद्धांत
यह रणनीति एक स्पष्ट नियम पर चलती है, जो मुख्य रूप से दो सुपरट्रेंड की पुष्टि की गई प्रवृत्ति की दिशा और MACD स्तंभ रेखा द्वारा दर्शाई गई गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करती है।
प्रवेश नियम
मल्टीहेड एंट्रीः दो सुपरट्रेंड संकेतक मल्टीहेड हैं और एमएसीडी स्तंभ रेखा 0 से बड़ी है।
खोखला प्रवेशः दो सुपरट्रेंड सूचक खोखले और MACD स्तंभ रेखा 0 से कम है।
खेल के नियम
पिन पॉजिशनः किसी भी सुपरट्रेंड टर्नओवर या MACD स्तंभ रेखा टर्नओवर।
समतल स्थितिः किसी भी सुपरट्रेंड को बहु-उपक्रम या MACD स्तंभ रेखा में परिवर्तित करें
लेन-देन प्रबंधन
रणनीति फिक्स्ड कमीशन अनुपात और स्लाइड पॉइंट पैरामीटर का उपयोग करती है।
अंतर्निहित स्वचालित जोखिम प्रबंधन सुविधाएं, अत्यधिक खुजली से बचें।
लेन-देन की दिशा
यह रणनीति कई खाली द्वि-दिशात्मक ट्रेडों की अनुमति देती है। उपयोगकर्ता अपने बाजार के अनुसार ट्रेडिंग दिशा चुन सकते हैं ((केवल अधिक, केवल खाली या बहुत खाली)) ।
उपयोग के लिए निर्देश
प्रवृत्ति स्पष्ट समय अवधि के लिए सबसे उपयुक्त है।
उपयोगकर्ता सुपरट्रेंड के एटीआर चक्र, कारक और एमएसीडी पैरामीटर को आवश्यकता के अनुसार समायोजित कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट पैरामीटर
सुपरट्रेंड 1 एटीआर चक्र:10
सुपरट्रेंड 1 कारक:3.0
सुपरट्रेंड 2 एटीआर चक्र:20
सुपरट्रेंड 2 कारक: 5.0
MACD शॉर्टलाइन चक्रः 12
MACD धीमी रेखा चक्रः 26
MACD समतल चक्रः 9
कमीशन अनुपातः 0.1%
स्लाइडिंग बिंदुः 1
व्यापार दिशाः दो-तरफा
डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक संतुलित लेनदेन विधि प्रदान करते हैं, लेकिन इसे व्यक्तिगत वरीयताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- डबल ट्रेंड सत्यापन कम झूठे संकेत
दो सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्ति सत्यापन, एक एकल संकेतक के कारण गलत संकेतों को काफी कम किया जा सकता है। दोहरी पुष्टि तंत्र स्थिरता को बढ़ाता है।
- MACD गतिशीलता फ़िल्टर
MACD स्तंभ रेखा एक सहायक निर्णय मानदंड के रूप में कार्य करती है, जो कुछ अवांछनीय व्यापारिक संकेतों को फ़िल्टर करती है, जिससे प्रविष्टि की सटीकता में सुधार होता है।
- वापस लेने की क्षमता
दोहरे रुझान सूचक संयोजन, जो रुझान परिवर्तन के दौरान तेजी से बंद हो जाता है, पीछे हटने को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- उच्च स्तर की स्वचालन, कोई व्यक्तिपरक निर्णय नहीं
स्पष्ट प्रवेश और बाहर निकलने के नियम, अंतर्निहित ट्रेडिंग प्रबंधन सेटिंग्स, व्यक्तिपरक निर्णय की आवश्यकता नहीं, मानव त्रुटि को कम करना।
- अनुकूलन योग्य, अनुकूलन योग्य
सूचक पैरामीटर को विभिन्न किस्मों और व्यापार वरीयताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिसका उपयोग व्यापक है।
जोखिम और अनुकूलन
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- मल्टी-एयर डायनामिक रूपांतरण कठिनाई
द्वि-प्रवृत्ति सूचक संयोजन, बहु-हवाई रूपांतरण अपेक्षाकृत कठिन है, जो अक्सर बदलते बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं है।
- सीमित नियंत्रण क्षमता
एक मजबूत प्रवृत्ति के तहत, स्टॉप-लॉस मूल्य पीछे रह सकता है, जो विस्तार के जोखिम को वापस ले सकता है।
- आपात स्थिति का सामना करने में असमर्थ
इस घटना के बाद से, हम इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या हम ब्लैक स्वान की घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे।
अनुकूलन दिशाः
विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित सूचक पैरामीटर
अतिरिक्त रोकथाम तंत्र जैसे कि चलती रोकथाम और आगे की वापसी नियंत्रण।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, आकस्मिक घटनाओं की पहचान करें और पीछे हटने को कम करें।
संक्षेप
कुल मिलाकर, डबल सुपरट्रेंड और एमएसीडी संयोजन रणनीति में ट्रेंड ट्रैकिंग और गतिशीलता विश्लेषण के फायदे शामिल हैं, नियम स्पष्ट हैं, उच्च स्तर का स्वचालन है, व्यापार के संकेतों के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है, और इसकी बहुत मजबूत व्यावहारिकता है। हालांकि, पीछे हटने के नियंत्रण और पैरामीटर अनुकूलन के मुद्दों पर भी ध्यान दें। कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रणालीगत ट्रेंड ट्रेडिंग के उत्कृष्ट प्रतिनिधियों में से एक है।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
// Define the strategy settings
// strategy("Dual-Supertrend with MACD - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
// commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
// currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Trading Direction Dropdown
tradeDirection = input.string("both", "Trading Direction", options=["long", "short", "both"])
// MACD Inputs
fast_length = input(12, "Fast Length")
slow_length = input(26, "Slow Length")
signal_length = input(9, "Signal Smoothing")
sma_source = input.string("EMA", "Oscillator MA Type", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string("EMA", "Signal Line MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// MACD Calculation
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, fast_length) : ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, slow_length) : ta.ema(close, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Input Parameters for Supertrend 1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length for Supertrend 1")
factor1 = input.float(3.0, "Factor for Supertrend 1", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 1
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
// Input Parameters for Supertrend 2
atrPeriod2 = input(20, "ATR Length for Supertrend 2")
factor2 = input.float(5.0, "Factor for Supertrend 2", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 2
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
// Combined Conditions
isBullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and hist > 0
isBearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and hist < 0
exitLong = direction1 > 0 or direction2 > 0 or hist < 0
exitShort = direction1 < 0 or direction2 < 0 or hist > 0
// Strategy Entry and Exit based on Trading Direction
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "long")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=isBullish)
strategy.close("Buy", when=exitLong)
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "short")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=isBearish)
strategy.close("Sell", when=exitShort)
bodyMiddle1 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle1, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle1, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
bodyMiddle2 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle2, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle2, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)