एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
एटीआर ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य संकेतक पर आधारित है, जो गतिशील रूप से स्टॉप-लॉस सेट करती है। यह रणनीति विदेशी मुद्रा व्यापार की किस्मों के लिए है, जहां कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव को गतिशील रूप से ट्रैक करके स्टॉप-लॉस सेट करता है, जबकि बड़े रुझानों में लाभ को पकड़ने के लिए जोखिम को नियंत्रित करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एक ट्रेडिंग चैनल का गठन करती है, जो AVERAGE इंडिकेटर (मूल्य की औसत रेखा) और ATR इंडिकेटर पर आधारित अपट्रेल DIFF और डाउनट्रेल DIFFLOW की गणना करती है। जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है, तो ओवरहेड होती है, और जब कीमत नीचे की ओर गिरती है, तो ओवरहेड होती है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले कीमत के सरल चलती औसत और एटीआर संकेतक की गणना करती है, और एटीआर मूल्य के आधार पर एक गुणांक गुणांक के आधार पर ऊपरी डीआईएफएफ और निचले डीआईएफएफएलओड की गणना करती है। यह एक व्यापार चैनल बनाता है, चैनल की ऊपरी और निचली सीमा डीआईएफएफ और डीआईएफएफएलओड द्वारा निर्धारित की जाती है। जब कीमत ऊपरी पटरी से गुजरती है, तो मल्टी हेड स्थिति बनाती है; जब कीमत नीचे की पटरी से गुजरती है, तो खाली हेड स्थिति बनाती है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस भी एटीआर मूल्य के परिवर्तन के साथ गतिशील रूप से बदलता है, जिससे स्टॉप लॉस संभव हो जाता है।
इस प्रकार, रणनीति बड़े रुझानों में लाभ को पकड़ने के लिए लगातार अधिक घाटा कर सकती है, जबकि एटीआर गतिशील ट्रैकिंग स्टॉपलॉस के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित कर सकती है, जो कि अधिक अस्थिरता वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
एटीआर संकेतक का उपयोग गतिशील रोक के लिए किया जाता है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर रोक को समायोजित करने के लिए लचीला है, जिससे रोक को बहुत करीब या बहुत दूर से बचा जा सकता है।
एक ट्रेडिंग चैनल का निर्माण जो बड़े रुझानों में औसत मूल्य वापसी के अवसरों को पकड़ता है। यह रणनीति बेहतर पूंजी उपयोगिता प्राप्त कर सकती है जब कीमतें चैनल में रहती हैं।
प्रवृत्ति में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक प्रक्षेपवक्र करना जारी रखें, कीमतों को ऊपर या नीचे तोड़ने की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर मुनाफे के लिए प्रवृत्ति का पालन करें।
सरल पैरामीटर सेट और ट्रेडिंग नियम, समझने और लागू करने में आसान, स्वचालित ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त।
उच्च पूंजी उपयोगिता के साथ, सफलता की दिशा की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, और निरंतर व्यापार अधिक लाभ के अवसर प्रदान करता है।
जोखिम और अनुकूलन विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
एटीआर पैरामीटर को बहुत बड़ा सेट करें, जिससे स्टॉप लॉस दूरी बहुत दूर हो जाए, जिससे जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सके। एटीआर को 1-3 गुना दैनिक एटीआर पर सेट करने की सिफारिश की जाती है।
संचित बाजारों में, विनिमय सक्रिय है, कीमतों में उतार-चढ़ाव अधिक है, और अक्सर रोक को ट्रिगर किया जाता है। रोक को कम करने के लिए एटीआर गुणांक को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
कुछ समय के लिए कीमतें चैनल को तोड़ सकती हैं और फिर वापस आ सकती हैं, इस समय रणनीति में नुकसान होता है। प्रवृत्ति फ़िल्टर के साथ संयोजन किया जा सकता है, केवल प्रवृत्ति की दिशा में चैनल को तोड़ने पर ही प्रवेश किया जा सकता है।
जब बहुत अधिक गतिशीलता होती है, तो स्टॉप लॉस बहुत अच्छी सुरक्षा नहीं कर सकता है। अधिकतम स्टॉप लॉस सेटिंग को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, ताकि स्टॉप लॉस बहुत अधिक न हो।
इस रणनीति को निम्नानुसार अनुकूलित किया जा सकता हैः
एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करें और उपयुक्त एटीआर गुणांक का पता लगाएं, जो स्टॉप लॉस को ट्रैक करने में सक्षम हो, न कि स्टॉप लॉस के लिए अतिसंवेदनशील हो।
प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए एक सूचक जोड़ें, केवल प्रवृत्ति में अधिक करें, प्रवृत्ति में शून्य करें, और गैर-प्रवृत्ति व्यापार से बचें।
विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग परीक्षण पैरामीटर, प्रत्येक किस्म के लिए उपयुक्त पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
प्रवेश के अवसरों को अनुकूलित करने के लिए, मध्य अक्ष में प्रवेश पर विचार किया जा सकता है
उन्होंने कहा, “हमारे पास अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन हम इस बात पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं।
संक्षेप
एटीआर ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीति ट्रेडिंग चैनल स्थापित करके, बड़े रुझानों में लगातार व्यापार करके लाभ को पकड़ती है, जबकि एटीआर गतिशील सेट-अप को रोकती है, जोखिम को नियंत्रित करती है। यह रणनीति अधिक अस्थिरता वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है, जिससे बेहतर पूंजी उपयोगिता प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास में, पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, और इसे और बेहतर बनाने के लिए ट्रेंड जजमेंट को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, एटीआर ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीति एक सरल व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है।
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