अवलोकन: एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो औसत सच्ची सीमा (एटीआर) संकेतक के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करती है। यह अस्थिर विदेशी मुद्रा जोड़े के लिए उपयुक्त है, जो बाजार की अस्थिरता को गतिशील रूप से ट्रैक करके जोखिम को नियंत्रित करते हुए प्रमुख रुझानों में लाभ प्राप्त करता है।
यह रणनीति एटीआर मानों के आधार पर औसत सूचक (मूल्य चलती औसत) और ऊपरी/निम्न बैंड डीआईएफएफ/डीआईएफएफओ की गणना करती है, जो एक ट्रेडिंग चैनल बनाती है। यह लंबी जाती है जब कीमत डीआईएफएफ से ऊपर जाती है और छोटी जाती है जब कीमत डीआईएफएफओ से नीचे जाती है, जिसमें एटीआर के आधार पर गतिशील रूप से सेट किए गए स्टॉप होते हैं।
विशेष रूप से, यह पहले सरल चलती औसत औसत और एटीआर संकेतक की गणना करता है। ऊपरी बैंड डीआईएफएफ और निचले बैंड डीआईएफएफओ की गणना तब एटीआर मूल्यों को गुणांक से गुणा करके की जाती है। यह डीआईएफएफ और डीआईएफएफओ द्वारा सीमित एक ट्रेडिंग चैनल बनाता है। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है, तो एक लंबी स्थिति ली जाती है। जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है, तो एक छोटी स्थिति ली जाती है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस स्तर एटीआर मूल्यों के साथ गतिशील रूप से चलता है। यह अनुकूलन स्टॉप की अनुमति देता है।
इस प्रकार रणनीति प्रमुख रुझानों में लाभ प्राप्त करने के लिए लगातार लंबी/लघु जा सकती है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप का उपयोग करती है। यह इसे अस्थिर उपकरणों के लिए उपयुक्त बनाता है।
इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
एटीआर आधारित गतिशील स्टॉप बाजार की अस्थिरता के अनुसार समायोजित होते हैं, बहुत करीब या बहुत दूर स्टॉप से बचते हैं।
ट्रेडिंग चैनल का उद्देश्य रुझानों के भीतर औसत प्रतिगमन को पकड़ना है। चैनल के भीतर मूल्य में उतार-चढ़ाव होने पर पूंजी का अच्छा उपयोग।
ब्रेकआउट की भविष्यवाणी किए बिना निरंतर ट्रेंड ट्रेडिंग। बेहतर लाभप्रदता के लिए ट्रेंड का पालन करता है।
सरल पैरामीटर और नियम, समझने और स्वचालित करने में आसान।
उच्च पूंजी उपयोग, निरंतर व्यापार अधिक लाभ के अवसर प्रदान करता है।
विचार करने के लिए कुछ जोखिमः
बड़े एटीआर गुणांक बहुत दूर रुकने का कारण बनते हैं, जोखिम को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं। दैनिक एटीआर के 1-3 गुना के एटीआर गुणकों की सिफारिश की जाती है।
रेंज-बाउंड बाजारों में Whipsaws अक्सर स्टॉप को ट्रिगर करते हैं। अवांछित स्टॉप को कम करने के लिए एटीआर गुणांक को समायोजित करें।
संभावित हानि जब मूल्य प्रारंभिक ब्रेकआउट के बाद उलट जाता है। ट्रेड चैनल में ट्रेंड फिल्टर जोड़ने से केवल ट्रेंड दिशा में ब्रेक होता है।
बड़े स्पाइक्स स्टॉप को अप्रभावी बना सकते हैं। अधिकतम स्टॉप लॉस सीमाओं को जोड़ने पर विचार करें।
संभावित अनुकूलनः
अस्थिरता को ट्रैक करने और अत्यधिक रुकने से रोकने के बीच सही संतुलन खोजने के लिए एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करें।
ट्रेंड इंडिकेटर जोड़ें, केवल ट्रेंड दिशा में ट्रेड ब्रेक करें। काउंटरट्रेंड ट्रेड से बचें।
इष्टतम मानों को खोजने के लिए प्रत्येक उपकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से परीक्षण मापदंड।
प्रवेश को अनुकूलित करें, चैनल के मध्य रेखा ब्रेकआउट पर प्रवेश करने पर विचार करें।
कुल जोखिम/निर्वहन को नियंत्रित करते हुए स्थिति के आकार को बढ़ाएं।
एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति जोखिम को गतिशील रूप से प्रबंधित करते हुए रुझानों में लगातार व्यापार करती है। यह अस्थिर उपकरणों के लिए उपयुक्त है और अच्छी पूंजी उपयोगिता प्रदान करती है। पैरामीटर अनुकूलन और फ़िल्टर जोड़ने से प्रदर्शन को और परिष्कृत किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति।
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