डीईएमए फास्ट डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डीईएमए फास्ट द्विआधारी चलती औसत रणनीति डीईएमए पर आधारित एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति चलती औसत की चिकनाई और ईएमए की तेजी से प्रतिक्रिया के फायदे को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य डीईएमए लाइनों के क्रॉसिंग का उपयोग करके शॉर्ट-लाइन मूल्य रुझानों को पकड़ना और लाभ कमाने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से डीईएमए की तेज और धीमी लाइनों के गोल्ड और डेड फॉर्क्स पर खरीदारी और बिक्री के संकेतों पर भरोसा किया जाता है।
विशेष रूप से, फास्टलाइन के लिए सूत्र इस प्रकार है:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
धीमी रेखा के लिए सूत्र है:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
इसमें, fastPeriod और slowPeriod क्रमशः FastPeriod और SlowPeriod के पैरामीटर चक्रों को दर्शाता है।
जब तेज़ रेखा पर धीमी रेखा से होकर गुजरता है तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है और जब तेज़ रेखा के नीचे धीमी रेखा से होकर गुजरता है तो बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
यह रणनीति डीईएमए लाइनों के क्रॉसिंग के आधार पर विशिष्ट लेनदेन की दिशा निर्धारित करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
पारंपरिक चलती औसत की तुलना में, डीईएमए लाइनें अधिक संवेदनशील हैं और कीमतों में बदलाव के लिए अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं। इससे रणनीति को अधिक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है।
इसके अलावा, डीईएमए लाइनों में एक साथ चलती औसत की चिकनी विशेषताएं शामिल हैं, जो गलत संकेतों को रोकने के लिए बाजार के कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकती हैं।
इसके अलावा, इस रणनीति का उपयोग तेज और धीमी लाइन संयोजन है, जो कुछ हद तक आभासी क्रॉसिंग से बचा जाता है। तेज लाइन और धीमी लाइन पैरामीटर सेटिंग अलग हैं, और क्रॉसिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हैं।
इसलिए, डीईएमए रैपिड द्विआधारी चलती औसत रणनीति में तेजी से प्रतिक्रिया करने, शोर को फ़िल्टर करने और सिग्नल को स्थिर करने के लिए विश्वसनीय है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि डीईएमए लाइन ईएमए लाइन की तुलना में अधिक स्थिर है, फिर भी आभासी क्रॉसिंग का जोखिम हो सकता है, जो गलत संकेत देता है। इस बिंदु के लिए, धीमी गति वाली लाइन के चक्र पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तेज लाइन पर्याप्त संवेदनशील है और धीमी गति वाली लाइन पर्याप्त स्थिर है।
इसके अलावा, एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति के रूप में, यह ट्रेडिंग लागत के लिए अधिक संवेदनशील है। यदि लेनदेन की आवृत्ति बहुत अधिक है या प्रति लेनदेन की मात्रा बहुत कम है, तो लेनदेन की लागत मुनाफे पर कुछ प्रभाव डाल सकती है। इसलिए लेनदेन के मापदंडों को उचित रूप से सेट करें और लागत को नियंत्रित करें।
अंत में, कोई भी तकनीकी सूचकांक रणनीति पूरी तरह से स्टॉप लॉस की घटना से बचने में सक्षम नहीं है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित धन प्रबंधन की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में अभी भी सुधार की गुंजाइश है:
विभिन्न आवधिक मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, सबसे अच्छा मापदंडों के संयोजनों की तलाश में।
अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि की जा सकती है, जैसे कि आरएसआई, ताकि गलत संकेतों से बचा जा सके।
स्टॉप लॉस के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि मुनाफे को लॉक करने के लिए एक चलती स्टॉप सेट करना।
धन प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे कि खाते की धनराशि के अनुसार व्यापार की मात्रा को समायोजित करना या अस्थिरता के लिए समायोज्य स्थिति की शुरुआत करना।
संक्षेप
डीईएमए रैपिड द्विआधारी संकेतक चलती औसत रणनीति समग्र रूप से एक अपेक्षाकृत स्थिर शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह तेजी से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन इसमें कुछ चिकनी फ़िल्टरिंग क्षमता भी है। एसएमए जैसे संकेतकों की तुलना में, यह रणनीति अधिक शॉर्ट-लाइन अवसरों को पकड़ सकती है। पैरामीटर अनुकूलन और सहायक उपायों के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उच्च-आवृत्ति शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग की आवश्यकता रखते हैं।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )