सीएमएआरएसआई ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सीएमएआरएसआई ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है जिसमें आरएसआई और समानांतर रेखा शामिल हैं। यह प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए सुधारित आरएसआई का उपयोग करता है और प्रवेश और निकास के संकेत के रूप में समानांतर रेखा का उपयोग करता है। यह रणनीति मध्यम और लंबी लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जिससे प्रवृत्ति का पालन करके बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
सिद्धांत विश्लेषण
सीएमएआरएसआई रणनीति एक सुधारित आरएसआई सूचक का उपयोग करती है, जिसे कॉनर्स आरएसआई कहा जाता है। कॉनर्स आरएसआई क्लासिक आरएसआई, आरएसआई पॉलीहाउस औसत और मूल्य परिवर्तन दर आरओसी के तीन संकेतकों को जोड़ती है। इसकी गणना सूत्र हैः
कॉनर्स आरएसआई = (आरएसआई + आरएसआई रिक्त औसत + आरओसी प्रतिशत) / 3
इसमें, आरएसआई 3 दिन की गणना की अवधि का उपयोग करता है, आरएसआई 2 दिन की गणना की अवधि का उपयोग करता है, और आरओसी प्रतिशत 100 दिन की गणना की अवधि का उपयोग करता है।
कॉनर्स आरएसआई का लाभ यह है कि यह कई संकेतकों को एकीकृत करता है, जिससे रुझान में बदलाव को अधिक सटीक रूप से पहचाना जा सकता है। कॉनर्स आरएसआई 40 के पार होने पर एक अधिक संकेत के रूप में और 70 के पार होने पर एक अधिक संकेत के रूप में देखा जाता है।
सीएमएआरएसआई रणनीति कॉनर्स आरएसआई पर आधारित है, जिसमें एक अतिरिक्त औसत रेखा कारक शामिल है। यह रणनीति 2 दिन की औसत रेखा की गणना करती है और कॉनर्स आरएसआई और औसत रेखा के गोल्डन फोर्क को व्यापार संकेत के रूप में लेती है। विशिष्ट व्यापार नियम हैंः
जब कॉनर्स ने आरएसआई पर 40 का आंकड़ा पार किया और गोल्डन फोर्क 2 दैनिक औसत पर, तो उन्होंने अतिरिक्त प्रवेश किया।
जब कॉनर्स ने आरएसआई के तहत 70 के अंतर को पार किया और दो दिवसीय औसत के लिए मृतक के पास गया, तो फिनाले बाहर हो गए।
सम-रेखा फ़िल्टर का उपयोग करके, कॉनर्स आरएसआई के कुछ झूठे संकेतों से बचा जा सकता है, जिससे रणनीति की स्थिरता बढ़ जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सीएमएआरएसआई रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक एकल आरएसआई की सीमाओं से बचने के लिए कई संकेतकों की पहचान की प्रवृत्ति को एकीकृत करता है। विशेष रूप से, इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
कॉनर्स आरएसआई क्लासिक आरएसआई की तुलना में अधिक स्थिर है और ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स की सटीक पहचान करने में मदद करता है।
औसत रेखा की शुरूआत ने कुछ शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी शोर नहीं होगा।
बहु-सूचक संयोजन जीतने की दर को बढ़ा सकते हैं और रुझानों का पालन करके लाभ कमा सकते हैं।
लेनदेन के नियम सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं।
एक ट्रेंड फॉलो रणनीति के रूप में, एक लंबी-मध्य रेखा के रुझान के लाभ को अच्छी तरह से पकड़ें।
जोखिम विश्लेषण
सीएमएआरएसआई रणनीतियों के मुख्य जोखिम प्रवृत्ति की गलतफहमी और स्टॉपलॉस सेटिंग्स से आते हैं। विशिष्ट जोखिम हैंः
कॉनर्स आरएसआई संकेतक एक गलत संकेत देता है, जिसके कारण अनावश्यक प्रवेश होता है। पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतक की पुष्टि की जा सकती है।
स्टॉप पोजीशन सेट अप्रासंगिक है, शायद बहुत जल्दी या बहुत अधिक स्टॉप। विभिन्न किस्मों और बाजार की स्थिति के लिए स्टॉप पोजीशन को अनुकूलित किया जाना चाहिए।
एकतरफा फ़िल्टरिंग की प्रभावशीलता अस्थिरता के दौरान खराब हो सकती है, और रणनीति पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है।
लंबे समय तक चलने से अति-अनुकूलन हो सकता है, इसे समय-समय पर वापस लिया जाना चाहिए और बाजार की स्थिति के अनुसार पैरामीटर को समायोजित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
सीएमएआरएसआई रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
कॉनर्स आरएसआई के पैरामीटर को अनुकूलित करें, विभिन्न चक्रों और किस्मों के लिए अनुकूलित करें।
फ़िल्टर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की औसत रेखाओं का प्रयास करें।
अन्य संकेतक जैसे MACD, ब्रिनबर्ड आदि को ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि के लिए जोड़ें।
एक उचित गतिशील रोक या एक स्तरित अंतराल रोक के साथ स्टॉप रणनीति का अनुकूलन करें।
व्यापारिक किस्मों को छानने के लिए, रणनीति को विशिष्ट किस्मों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए
वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण विधि का उपयोग करके पैरामीटर को नियमित रूप से अनुकूलित करें ताकि अति-अनुकूलन से बचा जा सके।
संक्षेप
सीएमएआरएसआई रणनीति कॉनर्स आरएसआई और औसत सूचकांक का एकीकृत उपयोग करती है, जो प्रवृत्ति का पालन करके मध्यम और लंबी लाइनों का व्यापार करती है। यह रणनीति स्थिर है, इसे लागू करना आसान है, और प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए लाभदायक है। हमें बाजार की स्थिति के लिए रणनीति पैरामीटर को लगातार अनुकूलित करना चाहिए, और जोखिम प्रबंधन करना चाहिए, और फिर बेहतर लाभप्रदता प्राप्त करना चाहिए। कुल मिलाकर, सीएमएआरएसआई एक अनुशंसित प्रवृत्ति व्यापार रणनीति है।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)