दोहरी प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति दो अलग-अलग रणनीतिक संकेतों के संयोजन का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति को अधिक सटीक रूप से पकड़ने के लिए, अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए। यह रणनीति पहले 123 रिवर्स रणनीति का उपयोग करके मूल्य रिवर्स सिग्नल का आकलन करती है, और फिर ओवरबॉय ओवरसोल सूचक के साथ मिलकर स्थिति रखने की दिशा निर्धारित करती है, जबकि ट्रेंड ट्रैकिंग को रोकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
- 123 रिवर्स रणनीति
123 रिवर्स रणनीति पहले पहले दो दिनों के समापन मूल्य संबंध का न्याय करती है, यदि हाल के दो दिनों में समापन मूल्य में रिवर्स होता है (उदाहरण के लिए एक दिन पहले समापन मूल्य में वृद्धि हुई, और दो दिन पहले समापन मूल्य में गिरावट आई), तो यह दर्शाता है कि कीमत में बदलाव हो सकता है।
दूसरा, यह रणनीति स्टोच सूचकांक के साथ संयुक्त है जब यह खरीदने या बेचने का समय है। जब स्टोच फास्ट लाइन एक निश्चित स्तर से नीचे है (जैसे 50) और धीमी लाइन एक निश्चित स्तर से ऊपर है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब स्टोच फास्ट लाइन एक निश्चित स्तर से ऊपर है (जैसे 50) और धीमी लाइन एक निश्चित स्तर से नीचे है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
इसलिए, 123 रिवर्स रणनीतियों को एक वास्तविक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए स्टोच सूचकांक सत्यापन की आवश्यकता होती है, जबकि यह निर्धारित किया जाता है कि कीमतों में रिवर्स है।
- ओवरबॉय ओवरसोल सूचकांक
ओवरबॉय ओवरसोल संकेतक सीधे स्टोच संकेतक का उपयोग करता है, जब स्टोच संकेतक एक निश्चित स्तर से ऊपर होता है (जैसे 90) तो यह माना जाता है कि ओवरबॉय एक बेचने का संकेत देता है; जब स्टोच संकेतक एक निश्चित स्तर से नीचे होता है (जैसे 20) तो यह माना जाता है कि ओवरसोल एक खरीदने का संकेत देता है।
यह सूचक स्टोच सूचकांक के माध्यम से सीधे ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का आकलन करता है, जिससे ट्रेंड ट्रैकिंग की प्रभावशीलता प्राप्त होती है।
अंत में, यह रणनीति दो रणनीतिक संकेतों को जोड़ती है और बाजार के रुझानों को अधिक सटीक रूप से पकड़ने के लिए अंतिम खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न करती है जब दोनों रणनीतिक संकेत एक साथ होते हैं।
रणनीति का विश्लेषण
दोहरी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कीमतों की प्रवृत्ति और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति को एक साथ सत्यापित करने में सक्षम है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल में गलतियां नहीं होती हैं। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
दो रणनीतिक संकेतों के संयोजन से, सत्यापन तंत्र अधिक मजबूत होता है और एकल रणनीति के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
123 रिवर्स रणनीति मूल्य रिवर्स सिग्नल का आकलन करती है और संभावित रुझान मोड़ बिंदुओं को समय पर पकड़ सकती है।
ओवरबॉय और ओवरसोल सूचकांक वर्तमान बाजार की स्थिति को सत्यापित करने में मदद करते हैं, जिससे उच्च और निम्न का पीछा करने से बचा जा सकता है।
दोनों रणनीतियाँ एक दूसरे को सत्यापित कर सकती हैं, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल में त्रुटि से बचा जा सकता है, जिससे रणनीतियों की स्थिरता बढ़ जाती है।
सरल और प्रभावी संकेतकों का संयोजन, रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने में आसान, और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए सुविधाजनक।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति ने संयोजन सत्यापन के माध्यम से स्थिरता को बढ़ाया है, लेकिन कुछ जोखिम हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः
123 रिवर्स रणनीति मूल्य रिवर्स बिंदु को सही ढंग से निर्धारित करने में असमर्थ है, और कुछ रिवर्स अवसरों को याद किया जा सकता है। रिवर्स सिग्नल के लिए निर्णय की सीमा को कम करने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
ओवरबॉट ओवरसोल केवल एक स्टोच सूचक पर आधारित है, जो एक गलत संकेत दे सकता है। एक चलती औसत जैसे सूचक के साथ सत्यापन किया जा सकता है।
दोनों रणनीतियों के संकेत एक-दूसरे को ऑफसेट कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग के अवसरों को याद किया जा सकता है। रणनीतियों के संयोजन के लिए शर्तों को कम करने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
रणनीति केवल ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है, वास्तविक समय में पैरामीटर को लगातार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। हानि नियंत्रण के लिए एक रोकथाम तंत्र जोड़ा जाना चाहिए।
विभिन्न किस्मों और ट्रेडिंग समय अवधि के लिए पैरामीटर को स्वतंत्र परीक्षण अनुकूलन की आवश्यकता होती है और पूरी तरह से दोहराया नहीं जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता हैः
दोनों रणनीतियों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए मापदंडों के संयोजन का पता लगाएं, और अनुकूलन प्रक्रिया के लिए चयन के लिए मापदंडों का पूल बनाएं।
गलत संकेतों से बचने के लिए चलती औसत, ब्रिन बैंड और अन्य संकेतकों के आधार पर फ़िल्टरिंग की शर्तें जोड़ें।
नियंत्रण रणनीतियों के अधिकतम वापसी के लिए स्टॉप-लॉस तंत्र जैसे कि डेड-एस्केलेरेशन स्टॉप, मूवमेंट स्टॉप, टाइम स्टॉप आदि को जोड़ना।
कम तरलता वाले ट्रेडों से बचने के लिए विभिन्न किस्मों में ट्रेड वॉल्यूम या होल्डिंग की संख्या पर फ़िल्टर को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
समय के साथ परिवर्तन के नियम का अध्ययन करने के लिए रणनीति पैरामीटर, स्वचालित रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करें।
इनपुट का अनुकूलन करें और बिना स्पष्ट रुझान वाले बाजारों में उच्च आवृत्ति वाले लेनदेन से बचें।
संक्षेप
दोहरी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति 123 रिवर्स रणनीति और ओवरबॉय ओवरसोल संकेतक के संयोजन के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वर्तमान में ओवरबॉय ओवरसोल है या नहीं, कीमत के रुझान के उलट के साथ-साथ सत्यापित करें, जिससे गलत सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सके, कैप्चर वास्तविक प्रवृत्ति अतिरिक्त रिटर्न लाए। एकल संकेतक रणनीति की तुलना में, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता अधिक मजबूत है। लेकिन जोखिम को नियंत्रित करने और उचित समय पर रोकने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में, रणनीति के प्रदर्शन को अनुकूलन, फ़िल्टर की शर्तों को बढ़ाने और स्वचालित करने के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )