ब्रेकआउट पॉइंट रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ब्रेकआउट रिवर्स रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो हाल के समर्थन बिंदु से ऊपर के शेयरों को खरीदकर और हाल के प्रतिरोध बिंदु से नीचे बेचकर प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ती है। यह रणनीति सरल और सीधी है और उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो बाजार के बारे में बहुत अधिक पूर्वनिर्धारित नहीं हैं और केवल प्रवृत्ति का पालन करना चाहते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति कुछ दिनों के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों के मध्य बिंदुओं की गणना करके निकटतम प्रतिरोध और समर्थन रेखाओं को निर्धारित करती है। जब कीमतें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को तोड़ती हैं, तो यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति बदल गई है और उस परिवर्तन की दिशा का पालन करके व्यापार किया जा सकता है।
विशेष रूप से, रणनीति पिछले N1 दिनों के उच्चतम मूल्य के मध्य बिंदु को प्रतिरोध रेखा के रूप में और पिछले N2 दिनों के निम्नतम मूल्य के मध्य बिंदु को समर्थन रेखा के रूप में गणना करती है। खरीद दिशा में, यदि दिन का उच्चतम मूल्य हाल के प्रतिरोध रेखा से अधिक है, तो एक खरीद संकेत दिया जाता है। बिक्री दिशा में, यदि दिन का निम्नतम मूल्य हाल के समर्थन रेखा से नीचे है, तो एक बिक्री संकेत दिया जाता है। निवेशक स्वयं N1 और N2 के मूल्य सेट कर सकते हैं, जिससे रणनीति की संवेदनशीलता को समायोजित किया जा सके।
यह रणनीति सरल और प्रत्यक्ष है, बाजार की भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं के टूटने को ट्रैक करने के लिए प्रवृत्ति को पकड़ने की आवश्यकता है। जब प्रवृत्ति ऊपर की ओर प्रतिरोध रेखा को तोड़ती है तो खरीदें, और जब यह समर्थन रेखा को तोड़ती है तो बेचें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- सभी स्तरों के निवेशकों के लिए सरल और आसान
यह रणनीति बहुत सरल और सहज है और किसी भी पूर्वानुमान कौशल की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रतिरोध के समर्थन बिंदुओं के माध्यम से एक सफलता को ट्रैक करने के लिए। यह परिचालन कठिनाई को कम करता है और सभी स्तरों के निवेशकों के लिए उपयुक्त बनाता है।
- प्रवृत्ति में बदलाव को प्रभावी ढंग से पकड़ें और स्थिति को समय पर समायोजित करें
कुंजी बिंदु ब्रेक बाजार में मान्यता प्राप्त प्रवृत्ति परिवर्तन संकेतों है. इस रणनीति को समय पर प्रतिक्रिया करने के लिए, स्थिति को समायोजित करने के लिए, और प्रवृत्ति में बदलाव के दौरान कैद होने से बचने के लिए किया जा सकता है.
- अनुकूलन योग्य पैरामीटर, नीति में लचीलापन
निवेशक अपने आप से दाएं और बाएं डेटा देखने के दिनों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, जिससे रणनीति की संवेदनशीलता को समायोजित किया जा सकता है। अधिक दिनों को देखने से प्रतिरोध समर्थन लाइन अधिक स्थिर हो जाती है, और कम दिनों को देखने से रणनीति अधिक लचीली और संवेदनशील हो जाती है।
- अन्य रणनीतियों के साथ आसानी से संयोजन, लचीलापन
यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेंड ट्रैकिंग को लागू करती है और इसे अन्य समय-निर्धारित रणनीतियों के संयोजन के साथ आसानी से उपयोग किया जा सकता है, जिससे समग्र रिटर्न में सुधार होता है।
जोखिम विश्लेषण
- कुछ पिछड़ापन
इस रणनीति के लिए प्रवृत्ति में परिवर्तन की पहचान करने के लिए कुछ डेटा जमा करने की आवश्यकता होती है, जिससे खरीदारी या बिक्री के बिंदु में कुछ देरी हो सकती है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या कीमतें उलट गई हैं और संकेत अभी भी मूल प्रवृत्ति को जारी रखते हैं।
- संभावित झूठी घुसपैठ का खतरा
बाजार में कुछ समय के लिए झूठे ब्रेकआउट पॉइंट्स की संभावना है, और निवेशकों को कैद होने से बचने के लिए कुछ प्रतिक्रियाशीलता की आवश्यकता होती है।
- वापस लेने का बड़ा खतरा
यह रणनीति पूर्ण स्थिति ट्रेंड को ट्रैक करती है, इसलिए इसमें अधिक निकासी का जोखिम होता है। निवेशकों को अपनी जोखिम सहनशीलता पर विचार करने की आवश्यकता होती है। निकासी को कम करने के लिए स्थिति को उचित रूप से छोटा किया जा सकता है।
- व्यापारिक आवृत्ति नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता
यदि पैरामीटर सेटिंग बहुत संवेदनशील है, तो यह ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति का कारण बन सकता है। ट्रेडिंग की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित करने की आवश्यकता है। ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करने के लिए न्यूनतम होल्डिंग समय भी सेट किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए, एन दिनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के पैरामीटर को लंबे समय तक वापस लेने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यह बाजार की स्थिति के साथ गतिशील समायोजन पैरामीटर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जब रुझान स्पष्ट होता है तो अधिक संवेदनशील पैरामीटर सेट किया जाता है।
- एक और सफलता के लिए
ब्रेकआउट के लिए एक न्यूनतम आयाम निर्धारित किया जा सकता है, ताकि छोटे आकार के झूठे ब्रेक से भ्रमित न हों। ब्रेकआउट की ताकत जितनी अधिक होगी, प्रवृत्ति में बदलाव की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
- अन्य मापदंडों के साथ फ़िल्टर
आरएसआई, केडी आदि जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ा जा सकता है, यदि संकेत एक महत्वपूर्ण बिंदु को तोड़ता है और संकेतक भी अलग हो जाता है तो संकेत अधिक प्रभावी होता है। एकल ब्रेक पर निर्भर संकेतों से बचें।
- स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन
बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को समायोजित करके जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है, बड़े नुकसान से बचने के लिए स्टॉपलॉस को आघात पर सेट किया जा सकता है। प्रवृत्ति के संचालन के अनुसार स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
संक्षेप
एक ब्रेकआउट रिवर्स रणनीति एक सरल महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से प्रवृत्ति का पालन करने के लिए व्यापक रूप से सभी प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त है। इस रणनीति का लाभ सरल और आसान है, जो प्रभावी रूप से प्रवृत्ति में परिवर्तन को पकड़ सकता है, लेकिन इसमें कुछ पिछड़ेपन, झूठे ब्रेकआउट का जोखिम और बड़ी वापसी भी है। पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर जोड़ने, स्थिति प्रबंधन में सुधार आदि के माध्यम से रणनीति की स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति सरल प्रवृत्ति का पालन करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है, लेकिन जोखिम को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
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// © EduardoMattje
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strategy("Pivot Point Breakout", "PPB", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Constants
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var startDate = input(0, "Starting date", group=DATES)
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//
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
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f_updateLevels(pivot_) =>
var float pastLevel = na
if not na(pivot_)
pastLevel := pivot_
pastLevel
lastLow := f_updateLevels(lowPivot)
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// Validates the time interval
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strategy.entry("Long", strategy.long, when=orderDirection != SHORT and validTrade)
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if low < lastLow
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