बहु-संकेतक संलयन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
बहु-सूचक एकीकरण रणनीतियाँ विभिन्न प्रकार के तकनीकी संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, अपने स्वयं के फायदे के संयोजन के माध्यम से, अधिक सटीक और व्यापक बाजार निर्णय प्राप्त करने के लिए, व्यापार की जीत की दर बढ़ाने के उद्देश्य से।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में तीन अलग-अलग तकनीकी संकेतकों का एक साथ उपयोग किया जाता हैः परिवर्तन दर सूचकांक (VI), आरओसी-आरएसआई और मूल्य परिवर्तन दर (Price ROC) ।
सबसे पहले, रणनीति VI की गणना करती है, जिसमें सकारात्मक परिवर्तन संकेतक VIP और नकारात्मक परिवर्तन संकेतक VIM शामिल हैं। VIP और VIM क्रमशः कीमतों की बढ़ती ताकत और गिरने की ताकत को मापते हैं। VIP और VIM की परिवर्तन दर की तुलना करके, भविष्य में कीमतों में वृद्धि या गिरावट की संभावना का आकलन किया जा सकता है।
दूसरा, रणनीति ROC और RSI को जोड़ती है और ROC-RSI सूचकांक का निर्माण करती है। ROC लंबी अवधि में कीमतों में बदलाव को मापता है, और RSI छोटी अवधि में कीमतों में ओवरबॉय और ओवरसोल को दर्शाता है। ROC-RSI इन दोनों पहलुओं की जानकारी को एकीकृत करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वर्तमान शेयर की कीमत अनावश्यक रूप से चरम क्षेत्र में है।
अंत में, मूल्य परिवर्तन दर (Price ROC) सीधे मूल्य परिवर्तन की ताकत को दर्शाता है। VI और ROC-RSI के विपरीत, यह कीमत के दृष्टिकोण से प्रवृत्ति का न्याय करता है।
रणनीति के संयोजन के माध्यम से उपरोक्त तीन संकेतकों का उपयोग करके, केवल तभी ट्रेडिंग निर्देश उत्पन्न होता है जब वे एक साथ खरीद या बेचने के संकेत देते हैं। यह कुछ संभावित झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस तरह के एक बहु-सूचक संयोजन रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विभिन्न सूचकांकों के लाभों को समेकित करने में सक्षम है, जिससे अधिक व्यापक और सटीक निर्णय हो सके।
विशेष रूप से, वीआई खरीदारी और बिक्री की ताकत को दर्शाता है और रुझान में बदलाव को पकड़ता है। आरओसी-आरएसआई यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या कीमत ठंडी या गर्म है। मूल्य आरओसी सीधे मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रत्येक संकेतक एक-दूसरे को सत्यापित कर सकता है, जिससे एकल संकेतक त्रुटि से बचा जा सकता है।
साथ ही, कई संकेतकों को एक साथ संकेत देने की आवश्यकता होती है, जिससे कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे व्यापारिक संकेतों की गुणवत्ता में सुधार होता है।
कुल मिलाकर, एक बहु-सूचक संयोजन रणनीति प्रत्येक सूचक के लाभों का उपयोग कर सकती है, एक दूसरे के पूरक सत्यापन के साथ, जिससे अधिक विश्वसनीय और सटीक ट्रेडिंग रणनीतियाँ संभव हो सकती हैं।
रणनीतिक जोखिम और अनुकूलन
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि विभिन्न सूचकांकों के पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, जिससे सूचकांकों के बीच संघर्ष होता है।
उदाहरण के लिए, यदि VI और Price ROC ने एक ऊपर की ओर रुझान देखा है, लेकिन ROC-RSI सूचकांक बहुत अधिक है, तो यह एक बेचने का संकेत दे सकता है।
इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैंः
प्रत्येक सूचक के पैरामीटर को समायोजित करें ताकि वे एक समान व्यापारिक संकेत दे सकें।
संकेतकों की संख्या और उपयोग के प्रकार में वृद्धि या कमी, इष्टतम सूचक संयोजन खोजने के लिए। जैसे कि ट्रेंडिंग संकेतकों जैसे कि चलती औसत शामिल किए जा सकते हैं।
संकेतक संकेतों के संयोजन तर्क को समायोजित करें, जैसे कि बहुसंख्यक संकेतक के संकेतों के साथ व्यापार करना।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ा गया है।
पूंजी प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे कि स्थिति का आकार।
विभिन्न किस्मों और व्यापारिक समय के लिए उपयुक्तता का परीक्षण करना।
निरंतर अनुकूलन के माध्यम से, एक बहु-सूचक संयोजन रणनीति को चरम पर ले जाया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त लाभ की स्थिरता प्राप्त होती है।
संक्षेप
बहु-सूचक पोत रणनीति VI, आरओसी-आरएसआई और मूल्य आरओसी जैसे संकेतकों के लाभों का संयोजन करके अधिक विश्वसनीय और व्यापक बाजार निर्णय प्राप्त करने के लिए व्यापार की जीत को बढ़ाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि संकेतक एक-दूसरे को सत्यापित करते हैं, जिससे एकल संकेतक में गलती से बचा जाता है। साथ ही, संकेतक पोत को अनुकूलित करना भी रणनीति के अधिकतम प्रभाव को प्राप्त करने की कुंजी है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, बहु-सूचक पोत रणनीति प्रभावी रूप से व्यापार प्रभाव को बढ़ा सकती है।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)