बोलिंगर बैंड, आरएसआई, एमएसीडी, स्टोचैस्टिक मल्टी-इंडिकेटर फ्यूजन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चार अलग-अलग तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है, जो कि ब्रुइन बैंड, आरएसआई, एमएसीडी और स्टोचैस्टिक हैं, जो कि लंबी और छोटी द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग करते हैं। यह पहले यह निर्धारित करता है कि क्या कीमत ब्रुइन बैंड चैनल के बाहर है, और यदि हां, तो दिशा के अनुसार अधिक खाली करें; फिर यह निर्धारित करें कि क्या आरएसआई ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, और यदि हां, तो दिशा के अनुसार प्रवेश करें; फिर यह निर्धारित करें कि क्या एमएसीडी में गोल्डन फोर्क है, और यदि हां, तो दिशा के अनुसार प्रवेश करें; और अंत में यह निर्धारित करें कि क्या स्टोचैस्टिक गोल्डन फोर्क पैदा करता है और ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, और यदि शर्तें पूरी होती हैं, तो प्रवेश करें। जब चार या अधिक संकेतकों की शर्तें पूरी होती हैं, तो रणनीति अधिक आक्रामक रूप से बढ़ी हुई होती है, जिससे अधिक लाभ मिलता है।
सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से चार संकेतकों का उपयोग किया जाता है - ब्रींग बैंड, आरएसआई, एमएसीडी और स्टोचैस्टिक।
बुलिन बैंड स्टॉक की कीमत के मानक अंतर के आधार पर गणना की गई है, जब स्टॉक की कीमत बुलिन बैंड के नीचे से परे होती है, तो स्टॉक की कीमत सामान्य उतार-चढ़ाव की सीमा से बाहर हो जाती है, और इस समय अधिक कर सकती है।
आरएसआई तेजी से उछाल और तेजी से गिरावट के माध्यम से अपने मूल्य का अनुमान लगाता है, जब आरएसआई 30 से कम होता है तो ओवरसोल होता है, और 70 से अधिक होने पर ओवरबॉट होता है, इसे खरीद और बिक्री संकेत के रूप में किया जा सकता है।
एमएसीडी सूचकांक औसत डीआईएफएफ से डीईए के विचलन को घटाता है, डीआईएफएफ ऊपर की ओर डीईए को तोड़ने के लिए गोल्ड फोर्क के लिए अधिक संकेत देता है, और डीआईएफएफ नीचे की ओर डीईए को तोड़ने के लिए मृत फोर्क के लिए शून्य संकेत देता है।
स्टोकेस्टिक के लाइन और डी लाइन को तोड़ने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 20 से नीचे के लाइन को ओवरसोल और 80 से ऊपर के लाइन को ओवरबॉय कहा जाता है, K लाइन को पार करने के लिए डी लाइन को कई सिरों के संकेत के रूप में और नीचे के लिए डी लाइन को खाली सिरों के संकेत के रूप में।
इन चार संकेतकों के एक साथ निर्णय लेने से प्रवेश की सफलता की दर में वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से, जब कीमत बुलिन बैंड से अधिक हो तो इसे एक बहुसंकेत माना जाता है; जब आरएसआई 30 से कम हो तो इसे एक बहुसंकेत माना जाता है; जब एमएसीडी गोल्ड फोर्क को एक बहुसंकेत माना जाता है; जब स्टोचैस्टिक के लाइन पर डी लाइन और के लाइन को 20 से कम करते समय इसे एक बहुसंकेत माना जाता है। जब इन चार शर्तों को पूरा किया जाता है, तो एक बहुसंकेत रणनीति अपनाई जाती है। एक शून्य संकेत का निर्णय भी इसी तरह होता है, जब चार शर्तें एक साथ पूरी होती हैं तो एक शून्य रणनीति अपनाई जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कई सूचकांकों को जोड़कर प्रवृत्ति का आकलन करता है, जो एकल सूचकांक की तुलना में अधिक सटीकता और जीत की दर प्रदान करता है।
सबसे पहले, यह रणनीति कई समय अवधि के संकेतकों को जोड़ती है, जिसमें बुरिन बैंड के मध्यम और दीर्घकालिक रुझान निर्णय शामिल हैं, साथ ही एमएसीडी, आरएसआई और स्टोचैस्टिक के अल्पकालिक संकेतकों के निर्णय भी शामिल हैं, जिससे रणनीति को कई समय आयामों पर निर्णय लेने की अनुमति मिलती है, जिससे गलत निर्णय की संभावना कम हो जाती है।
दूसरा, यह रणनीति बहु-सूचक पुष्टि प्रविष्टि सिद्धांत का उपयोग करती है, केवल तभी प्रवेश करती है जब कई संकेतक एक साथ संकेत देते हैं, प्रवेश के समय की सटीकता सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रुनेई बैंड, आरएसआई, एमएसीडी और स्टोचैस्टिक चार संकेतक सभी को पूरा करना होगा, ताकि प्रवेश के लिए बढ़ोतरी की जा सके। यह एकल संकेतक की संभावित विफलता से बचा जाता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में संकेतक का एक संयोजन है, जो विभिन्न संकेतकों के फायदे को पूरक करने में सक्षम है, जीत की दर को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, आरएसआई ओवरबॉय ओवरसोल का निर्धारण कर सकता है, ब्रिन बैंड ट्रेंड विचलन का निर्धारण कर सकता है, एमएसीडी अल्पकालिक परिवर्तन का पता लगा सकता है, आदि। इन संकेतक के संयोजन का उपयोग करके, आप अपने फायदे का उपयोग कर सकते हैं।
अंत में, यह रणनीति बढ़त की रणनीति का उपयोग करती है, जो सूचक संकेतों के निर्धारण के मामले में अधिक मुनाफा कमा सकती है। जब चार सूचक संकेतों को निर्धारित किया जाता है, तो बढ़त के तरीके को लेने से मात्रात्मक व्यापार की तुलना में अधिक मुनाफा होगा।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
सबसे पहले, रणनीति में कई मापदंडों और मापदंडों का उपयोग किया जाता है, जो रणनीति को अनुकूलित करने में कठिनाई को बढ़ाता है। समायोजन के लिए कई मापदंड हैं, और सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए कई बार परीक्षण करने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा की आवश्यकता होती है।
दूसरा, एक रणनीति कई संकेतकों पर निर्भर करती है जो एक साथ संकेत देते हैं, यह एक असामान्य स्थिति है जो कम व्यापारिक आवृत्ति का कारण बन सकती है। यदि लंबे समय तक सिंक सिग्नल नहीं पकड़ा जाता है, तो रणनीति कमजोर हो सकती है।
इसके अलावा, जबकि एक स्टैकिंग रणनीति लाभ को बढ़ा सकती है, यह नुकसान को भी बढ़ा सकती है। जब चार संकेतक गलत सिग्नल देते हैं, तो स्टैकिंग से अधिक नुकसान हो सकता है।
अंत में, एक रणनीति में एक मजबूत पुष्टिकरण के लिए कई संकेतकों को एक साथ संकेत दिया जाता है, लेकिन जब संकेतकों को फैलाया जाता है तो निर्णय कैसे लिया जाता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। जब संकेतकों में असंगति होती है, तो रणनीति को एक मात्रात्मक निर्णय तंत्र स्थापित करना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
संकेतक मापदंडों को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा मापदंड संयोजन ढूंढें। आनुवंशिक एल्गोरिदम, ग्रिड खोज और अन्य तरीकों के माध्यम से संकेतक मापदंडों के लिए एक व्यापक अनुकूलित खोज की जा सकती है।
नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीति को बढ़ाएं। जब कीमत एक नकारात्मक दिशा में एक बिंदु को तोड़ती है, तो नुकसान को बढ़ाने से रोकने के लिए स्टॉप-लॉस-आउट रणनीति को अपनाएं।
प्रवेश के तर्क को अनुकूलित करें, जब सूचक असंगत हैं, तो एक मात्रात्मक स्कोरिंग तंत्र स्थापित करें। उदाहरण के लिए, विभिन्न सूचकांकों का वजन सेट करें, स्कोर के अनुसार प्रवेश।
बाहर निकलने के तर्क को अनुकूलित करना, विभिन्न पोजीशन अवधि के लिए लाभ-हानि अनुपात का अध्ययन करना, सबसे अच्छा बाहर निकलने के नियम बनाना।
ट्रेडिंग किस्मों और ट्रेडिंग समयों का अनुकूलन करें, रणनीति के लिए उपयुक्त किस्मों और ट्रेडिंग समयों को समायोजित करें।
स्लिप पॉइंट और प्रमोशन के आधार पर लेनदेन लागतों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए अनुकूलन रणनीतियों के लिए पैरामीटर।
पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करना।
संक्षेप
इस रणनीति में कई मापदंडों और कई पुष्टिकरण तंत्रों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जो उचित पैरामीटर और सख्त शर्तों के नियंत्रण में बेहतर रणनीतिक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ परिचालन कठिनाई और जोखिम भी हैं, जिन्हें निरंतर अनुकूलन के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाने की आवश्यकता है। कुंजी यह है कि मापदंडों के सर्वोत्तम मिलान को ढूंढना, वैज्ञानिक प्रवेश और निकास नियम स्थापित करना, और जोखिम को नियंत्रित करना ताकि रणनीति जटिल और परिवर्तनीय बाजारों में लगातार लाभदायक हो सके।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MD strategy", overlay=true)
lengthrsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
source = close
lengthbb = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
lengthch = input( minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, lengthch)
downBound = lowest(low, lengthch)
lengthst = input(14, minval=1)
OverBoughtst = input(80)
OverSoldst = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3
k = sma(stoch(close, high, low, lengthst), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
ups = price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = sma(source, lengthbb)
dev = mult * stdev(source, lengthbb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
if (not na(k) and not na(d))
if (crossover(k,d) and k < OverSoldst)
strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE")
if (crossunder(k,d) and k > OverBoughtst)
strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")