ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम

अवलोकन

ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम एक ठेठ ट्रेंड-फॉलोइंग स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है। यह खरीद और बिक्री संकेतों के रूप में विभिन्न समय की लंबाई के तीन मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का उपयोग करता है। जब छोटी अवधि का मूविंग एवरेज मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर पार हो जाता है, और मध्यम अवधि का मूविंग एवरेज लंबी अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर पार हो जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब छोटी अवधि का मूविंग एवरेज मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे पार हो जाता है, और मध्यम अवधि का मूविंग एवरेज लंबी अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे पार हो जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति तर्क

रणनीति तीन चलती औसत पर आधारित हैः लंबी अवधि चलती औसत ma1, मध्यम अवधि चलती औसत ma2 और छोटी अवधि चलती औसत ma3। सबसे पहले यह इन तीन रेखाओं की गणना करता हैः

length1 = input(18,'长线')  
length2 = input(9,'中线')
length3 = input(4,'短线')

ma1 := sma(close,length1)
ma2 := sma(close,length2) 
ma3 := sma(close,length3)

जहां length1, length2 और length3 तीन चलती औसत की समय अवधि को परिभाषित करते हैं। sma फ़ंक्शन संबंधित लंबाई पर बंद मूल्य के सरल चलती औसत की गणना करता है।

इसके बाद यह प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए तीन चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करता हैः

if ma2 > ma1 and ma3 > ma3[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ma2 < ma1 and ma3 < ma3[1] 
    strategy.entry("Short", strategy.short)

जब मध्यम अवधि ma2 दीर्घकालिक ma1 से ऊपर और अल्पकालिक ma3 पिछली अवधि ma3 से ऊपर पार करता है, तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है। जब मध्यम अवधि ma2 दीर्घकालिक ma1 से नीचे पार करता है और अल्पकालिक ma3 पिछली अवधि ma3 से नीचे पार करता है, तो एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है।

रणनीति के फायदे

• तीन चलती औसत का प्रयोग करके प्रवृत्ति परिवर्तनों की स्पष्ट पहचान की जा सकती है।
• लंबी और छोटी अवधि के संयोजन से कुछ अल्पकालिक बाजार शोर और दीर्घकालिक रुझानों में ताले निकलते हैं।
• सरल नियम इसे लागू करना आसान बनाते हैं।
• मापदंडों को विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

रणनीति के जोखिम

• प्रवेश और निकास पीछे की ओर से पहचाने जाते हैं और नुकसान से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता।
• Whipsaws तब होता है जब कीमत चलती औसत के आसपास दोलन करती है।
• लंबी अवधि की रेखा जो बहुत लंबी है, वह रुझान मोड़ बिंदुओं को याद कर सकती है। छोटी अवधि की रेखा जो बहुत छोटी है, शोर के कारण लगातार ट्रेडों को ट्रिगर कर सकती है।
• विभिन्न बाजारों को बहुत अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते हैं।

इन जोखिमों को उचित मापदंड अनुकूलन, अन्य संकेतकों के साथ फिल्टर आदि जोड़कर कम किया जा सकता है।

सुधार की दिशाएँ

• इष्टतम मान खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का बैकटेस्ट करें।
• नियंत्रण हानि में स्टॉप हानि जोड़ें.
• झूठे संकेतों से बचने के लिए गति और विचलन का आकलन करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें। उदाहरण के लिए एमएसीडी, केडी आदि।
• वास्तविक स्थिति के अनुसार उपयुक्त लाभ लेने की रणनीति चुनें।

सारांश

ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए तीन मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेंड दिशा में परिवर्तन की पहचान करती है। इस रणनीति के फायदे इसके सरल नियम और रुझानों के प्रभावी ट्रैकिंग हैं, जिससे यह मध्यम से दीर्घकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। हालांकि, झूठे संकेतों और ड्रॉडाउन के जोखिम भी हैं। रणनीति को विभिन्न बाजार वातावरण के अनुकूल पैरामीटर अनुकूलित करके, सहायक संकेतकों आदि को जोड़कर सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक मौलिक एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति है जो मात्रात्मक ट्रेडिंग सीखने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है।