सीसीआई शून्य पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में CCI सूचक के शून्य के क्रॉसिंग का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ने के लिए प्रवेश और प्रस्थान के संकेत के रूप में किया जाता है। जब CCI सूचक नकारात्मक क्षेत्र से शून्य के पार होता है, तो शून्य के पार होने पर खाली हो जाता है। सकारात्मक क्षेत्र से शून्य के पार होने पर, ट्रेंड ट्रैक चलाने के प्रभाव को प्राप्त करना।
रणनीति सिद्धांत
- सीसीआई सूचक का उपयोग करने की लंबाई 20 चक्रों की होती है।
- सीसीआई सूचक पर 0 पहनते समय, अधिक प्रवेश करें, स्टॉप लॉस लाइन -100 है।
- सीसीआई सूचकांक के तहत 0 पहनने पर, शून्य में प्रवेश करें, स्टॉप लॉस लाइन 100 है।
- सीसीआई सूचकांक फिर से शून्य पार करने के लिए समस्थानिक स्थिति।
इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि यह मूल्य के रुझान को निर्धारित करने के लिए एक संकेत के रूप में सीसीआई सूचक के शून्य पारियों को पकड़ने के लिए है। जब सीसीआई सूचक नकारात्मक क्षेत्र से सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह संकेत देता है कि कीमतें ओवरसोल्ड क्षेत्र से बाहर निकलती हैं, और एक अपरंपरागत प्रवृत्ति हो सकती है; जब सीसीआई सूचक सकारात्मक क्षेत्र से नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह संकेत देता है कि कीमतें ओवरसोल्ड क्षेत्र से बाहर निकलती हैं, और एक नकारात्मक प्रवृत्ति हो सकती है। रणनीति क्रॉसिंग होने पर खेल में आती है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप-लॉस दूरी निर्धारित करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- CCI सूचकांक का उपयोग कर शून्य के क्रॉसिंग प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, यह CCI सूचकांक का एक अधिक क्लासिक अनुप्रयोग है।
- उचित पैरामीटर लंबाई के साथ एक सीसीआई सूचक के साथ, यह मुख्य रुझान परिवर्तन बिंदुओं को पकड़ने के लिए अत्यधिक शोर व्यापार संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।
- रणनीति केवल एक बार प्रवेश करती है जब रुझान बदलता है, और स्टॉप लॉस सेट करता है, जो अनावश्यक रूप से अधिक ट्रेडिंग को कम करता है, और पूंजी को बड़े बेंचमार्क की तलाश में केंद्रित करता है।
- सीसीआई सूचक पैरामीटर और स्टॉप लॉस दूरी को अनुकूलित किया गया है ताकि रणनीति पैरामीटर अधिक सार्वभौमिक हो सके।
जोखिम विश्लेषण
- सीसीआई सूचकांक झूठे ब्रेकडाउन के साथ शून्य-बिट क्रॉस-सिग्नल का उत्पादन कर सकता है, जिससे अनावश्यक नुकसान होता है।
- गलत स्टॉप दूरी से स्टॉप बहुत ढीला या बहुत संकीर्ण हो सकता है।
- CCI सूचकांक पैरामीटर की लंबाई अनुचित रूप से सेट की गई है, जो कम अवधि के प्रभावी ट्रेडिंग अवसरों को फ़िल्टर कर सकती है।
- एक निश्चित समय चूक जोखिम है कि मूल्य प्रवृत्ति का गठन किया गया है, लेकिन सीसीआई सूचकांक के शून्य क्रॉस सिग्नल में देरी हो रही है, जिसके कारण प्रवेश में देरी हो रही है।
क्या करें?
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में पुष्टि, CCI संकेतकों के झूठे क्रॉसिंग से बचने के लिए
- गतिशील समायोजन स्टॉप क्षति दूरी
- CCI पैरामीटर की लंबाई को अनुकूलित करें ताकि यह विभिन्न चक्र लंबाई के रुझानों को पकड़ सके।
- प्रवेश की शर्तों में उचित छूट, सीसीआई शून्य-अंक क्रॉसिंग की आवश्यकता नहीं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
सीसीआई सूचकांक के लिए पैरामीटर लंबाई का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें। आप विभिन्न लंबाई के पैरामीटर को पार करके, लाभप्रदता और जीत दर का परीक्षण करके, सबसे अच्छा पैरामीटर पा सकते हैं।
अन्य संकेतक की पुष्टि जोड़ें, जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि, ताकि सीसीआई संकेतक के झूठे टूटने से अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। कीमतों को एक निश्चित मूल्य सीमा को लगातार तोड़ने के लिए सेट किया जा सकता है, या जब अन्य संकेतक एक साथ संकेत देते हैं तो प्रवेश किया जा सकता है।
गतिशील रूप से स्टॉप लॉस दूरी को समायोजित करना। बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर, स्टॉप लॉस दूरी की सीमा को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है। स्टॉप लॉस दूरी को कम करना समय पर स्टॉप लॉस के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह भी अतिसंवेदनशील हो सकता है; स्टॉप लॉस दूरी को बढ़ाना निरंतर प्रवृत्ति के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह भी बड़ी मात्रा में नुकसान का कारण बन सकता है।
प्रवेश की शर्तों को कम करने के लिए प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करें। प्रवेश की शर्तों को ढीला किया जा सकता है, सीसीआई सूचक शून्य के करीब आने पर प्रवेश करना शुरू करें, और शून्य के पार होने के बजाय धीरे-धीरे स्थिति बढ़ाएं।
रुझान का निर्धारण करने के लिए और लाभ को अधिकतम करने के लिए बाहर निकलने की शर्तें जोड़ें। जब रुझान पलटता है, तो नए बाहर निकलने के संकेत सेट किए जा सकते हैं, जैसे कि जब कीमत एक निश्चित आयाम को फिर से वापस ले जाती है, तो रोक लगाना।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग सीसीआई सूचक के शून्य क्रॉसिंग का उपयोग करने के लिए मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्णय, जब क्रॉसिंग की घटना में प्रवेश, और उचित स्टॉप लॉस दूरी सेट, प्रभावी ट्रेंड चल रहा है का पालन कर सकते हैं. रणनीति का अनुकूलन के बाद, एक स्थिर और विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बन सकता है. अन्य संकेतकों की पुष्टि, अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग, प्रवेश की स्थिति को बदलने, उलटा बाहर निकलने की व्यवस्था को जोड़ने, आदि के साथ संयोजन में, रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है. निवेशक अपनी जोखिम वरीयताओं के अनुसार, उपयुक्त स्टॉप लॉस दूरी, स्थिति रखने के समय आदि पैरामीटर का चयन कर सकते हैं, और इस रणनीति का लाभ उठा सकते हैं।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI Level Zero Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_L_Z_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIzeroLine)
sellEntry = crossunder(source, CCIzeroLine)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=blue,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=red,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)