आरएसआई पर आधारित शुद्ध लंबी ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक शुद्ध बहु-हेड ट्रेडिंग सिस्टम को डिज़ाइन करती है जो एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) पर आधारित है। यह प्रणाली आरएसआई के विभिन्न उतार-चढ़ावों को कॉन्फ़िगर करके आरएसआई सूचकांक में गोल्ड फोर्क होने पर अधिक स्थिति खोलने और मृत फोर्क होने पर कम स्थिति को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई संकेतक पर निर्भर करती है जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। आरएसआई संकेतक एक निश्चित अवधि में समापन मूल्य में वृद्धि के दिनों और गिरावट के दिनों के अनुपात की गणना करके शेयरों के ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति को दर्शाता है। आरएसआई का उच्च मूल्य ओवरबॉय का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आरएसआई का निम्न मूल्य ओवरसोल का प्रतिनिधित्व करता है।
विशेष रूप से, रणनीति आरएसआई के कई मापदंडों को सेट करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती हैः
- rsi_low: आरएसआई का निचला ट्रैक, डिफ़ॉल्ट मान 30 है, इसके नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है
- rsi_middle: आरएसआई का मध्य ट्रैक, डिफ़ॉल्ट 55
- rsi_mhigh: आरएसआई का मध्य-उच्च ट्रैक, डिफ़ॉल्ट मान 60
- rsi_high: आरएसआई का ऊंचा ट्रैक, डिफ़ॉल्ट मान 70 है, जो कि मूल्य से अधिक है जिसे ओवरबॉट माना जाता है
- rsi_top: आरएसआई का उच्चतम स्तर, डिफ़ॉल्ट 75
- rsi_period: आरएसआई की अवधि की गणना करें, डिफ़ॉल्ट 14 है
आरएसआई मूल्य की गणना करने के बाद, रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाकर एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती हैः
- जब आरएसआई ट्रैक से नीचे या ट्रैक के बीच में होता है, तो अधिक खोलें
- जब आरएसआई नीचे की ओर जाता है, तो स्टॉपलॉस के रूप में बाहर निकलता है
- जब आरएसआई के नीचे मध्य, मध्य उच्च और उच्च ट्रैक के माध्यम से गुजरता है, तो आंशिक रूप से बाहर निकलता है
- जब आरएसआई उच्च से अधिक हो, तो पूरी तरह से बाहर निकलें
इस प्रकार, RSI के कई सेटों को ट्रैक पर सेट करके ट्रेंड ट्रैकिंग की अनुमति दी जाती है, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों के बीच अपने गोल्डन फोरक्स को पकड़ता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस RSI आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- रणनीति स्पष्ट और समझने योग्य है, आरएसआई सूचकांक के माध्यम से ओवरबॉय और ओवरसोल्ड की स्थिति का आकलन किया गया है।
- विन्यास योग्य आरएसआई पैरामीटर की एक विस्तृत श्रृंखला, जो विभिन्न चक्रों और किस्मों के लिए लचीलापन के साथ समायोजित किया जा सकता है
- चरणबद्ध स्टॉप-लॉस के साथ, आप बड़े रुझानों को पकड़ सकते हैं और जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं
- पूरी तरह से स्वचालित ट्रेडिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं
- RSI अन्य संकेतकों के साथ गठबंधन कर सकता है ताकि रणनीति का विस्तार किया जा सके
जोखिम विश्लेषण
बेशक, इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में आपको सावधान रहना चाहिएः
- आरएसआई में कुछ मंदी है, जो एक बड़े रुझान की शुरुआत को याद कर सकता है
- अनावश्यक नुकसान के लिए गलत स्टॉप पॉइंट सेटिंग
- मल्टीहेड रणनीतियों में रुझानों को पकड़ने में विफलता और दिशात्मक जोखिम
- कम समय के लिए स्थिर होल्डिंग, उच्च शुल्क और स्लिप-ऑफ लागत के लिए प्रवण
- आरएसआई के विचलन के कारण ट्रेडिंग सिग्नल त्रुटि
इस स्थिति को अनुकूलित करने के लिए, आरएसआई चक्रों को ठीक से समायोजित करें, औसत संकेतक के साथ संयोजन करें, और उचित स्टॉप-लॉस स्थिति सेट करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है:
- आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करें, बाजार की स्थिति के लिए ऊपर और नीचे की स्थिति को समायोजित करें
- RSI में देरी के कारण गलत सिग्नल से बचने के लिए औसत सूचक फ़िल्टर जोड़ें
- आरएसआई गोल्ड फोर्क्स के रूप में पुष्टि के रूप में एक प्रवेश संकेत के रूप में एक मूल्य ब्रेक सेट करें
- ट्रेंड रिवर्स के बारे में निर्णय बढ़ाने के लिए रणनीति को दो-तरफा करने के लिए
- स्टॉप-लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे कि स्टॉप-लॉस को धीरे-धीरे बढ़ाना, औसत मूल्य को कम करना, स्टॉप-लॉस को स्थानांतरित करना आदि
- ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ प्रवृत्ति का आकलन करना
- RSI पैरामीटर के गतिशील अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को शामिल करना
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से विन्यस्त RSI तकनीकी संकेतक, एक सरल प्रवृत्ति का पालन करने के लिए व्यापार प्रणाली को लागू. इस रणनीति के विचारों को स्पष्ट और समझने में आसान है, अपनी जरूरत के अनुसार पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं. लेकिन वहाँ भी कुछ जोखिम है, सावधान रहने की जरूरत है.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)
// INPUTS
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band", minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band", minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high", minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high", minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top", minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1)
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)
/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))
/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")
plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)