एकाधिक संकेतक संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रणनीति में दो भाग होते हैंः पहला भाग 123 रिवर्स रणनीति का उपयोग करता है, दूसरा भाग TEMA संकेतक का उपयोग करता है। दोनों द्वारा उत्पन्न ट्रेडिंग सिग्नल को गलत सिग्नल को फ़िल्टर करने और सिग्नल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है।
रणनीति सिद्धांत
पहला भाग 123 रिवर्स रणनीति का उपयोग करता है। यह रणनीति स्टोचैस्टिक संकेतक पर आधारित है, जब स्टॉक की कीमतें दो दिन के समापन मूल्य में उलट जाती हैं (उदाहरण के लिए दो दिन के समापन मूल्य में उतार-चढ़ाव होता है), और स्टोचैस्टिक संकेतक ओवरबॉट या ओवरसोल संकेत दिखाते हैं, तो खरीदें या बेचें।
विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक है और स्टोचैस्टिक धीमी रेखा 50 से कम है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यदि समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से कम है और स्टोचैस्टिक तेज रेखा 50 से अधिक है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
दूसरा भाग TEMA संकेतक का उपयोग करता है। TEMA ट्रिपल इंडेक्सल मूविंग एवरेज को दर्शाता है और इसकी गणना निम्नानुसार की जाती हैः
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
इसमें, N पैरामीटर की लंबाई है। यदि समापन मूल्य TEMA संकेतक मूल्य से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करें; यदि समापन मूल्य TEMA संकेतक मूल्य से कम है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न करें।
अंत में, दो संकेतकों के संयोजन के संकेत. वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होता है जब दोनों संकेतकों से एक समान संकेत उत्पन्न होता है (उदाहरण के लिए, दोनों खरीदते हैं या दोनों बेचते हैं).
रणनीतिक लाभ
- कई संकेतकों के संयोजन से, कुछ गलत संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
- 123 रिवर्स रणनीति स्टॉक की कीमतों के वास्तविक रिवर्स पर आधारित है, जो ट्रेंड में उच्च खरीद और विक्रय को डराने से बचती है।
- TEMA कई गुना चिकनाई के माध्यम से शोर को कम करता है और एक अधिक विश्वसनीय संकेत उत्पन्न करता है।
- दो अलग-अलग प्रकार के संकेतक के संयोजन से ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता को अधिक हद तक सुनिश्चित किया जा सकता है।
जोखिम और अनुकूलन
- रिवर्स रणनीति के अपने आप में एक बड़ा जोखिम है कि यह बैल बाजार में एक बड़ी प्रवृत्ति को याद कर सकता है। रिवर्स रणनीति के पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि मिसिंग आउट की संभावना कम हो सके।
- TEMA एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग सूचक के रूप में, एक गलत संकेत उत्पन्न करने की संभावना है। TEMA के मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, सूचक की संवेदनशीलता को अनुकूलित किया जा सकता है।
- दोनों संकेतकों के लिए, यदि पैरामीटर को गलत तरीके से चुना जाता है, तो संकेत बहुत दुर्लभ हो सकते हैं। उचित व्यापारिक आवृत्ति प्राप्त करने के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
- फ़िल्टर को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, जो विशिष्ट बाजार स्थितियों में रणनीति को बंद करने के लिए जोखिम को नियंत्रित करता है।
संक्षेप
यह रणनीति उचित बहु-सूचक संयोजन के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करती है और एक बहुत ही प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। हालांकि, जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने या अनुकूलित करने के लिए अन्य घटकों को जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि रणनीति विभिन्न बाजारों में स्थिर रूप से काम कर सके।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )