ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स पर आधारित बिटकॉइन अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए बिटकॉइन के सच्चे ताकत सूचकांक (टीएसआई) की गणना करके और आरएसआई सूचकांक फ़िल्टर के साथ मिलकर बिटकॉइन के लिए शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग को सक्षम करती है। यह रणनीति बिटकॉइन बाजार में एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से वास्तविक ताकत और कमजोरी सूचकांक (टीएसआई) पर आधारित है। टीएसआई सूचकांक मूल्य परिवर्तन की दर के माध्यम से मूल्य परिवर्तन के निरपेक्ष मूल्य के आकार और दिशा को मापता है, जिससे कीमतों में वृद्धि और गिरावट की निरपेक्ष ताकत की पहचान की जा सकती है।
- मूल्य में परिवर्तन की दर की गणना करें
- पीसी को दोहरी चिकनाई, लंबे समय तक ईएमए और अल्पावधि ईएमए का उपयोग करके, double_smoothed_pc उत्पन्न करना
- दोहरे समतल पीसी के लिए, double_smoothed_abs_pc उत्पन्न करें
- टीएसआई का मान double_smoothed_pc को double_smoothed_abs_pc से 100 से विभाजित करना है
जब टीएसआई संकेतक अपने सिग्नल लाइन ts2 को पार करते हैं तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न होता है, और जब यह अपने सिग्नल लाइन ts2 को पार करता है तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होता है। इसके अलावा, रणनीति आरएसआई संकेतक को टीएसआई ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर करने के साथ जोड़ती है, केवल जब आरएसआई 50 से अधिक होता है तो एक बहु सिग्नल उत्पन्न होता है, और जब आरएसआई 50 से कम होता है तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होता है, जिससे कुछ झूठे सिग्नल फ़िल्टर हो जाते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- टीएसआई सूचक मूल्य परिवर्तन की पूर्ण शक्ति और दिशा की पहचान करने में सक्षम है और प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए अधिक संवेदनशील है।
- डबल ईएमए मूल्य परिवर्तन दर को चिकना करता है, मूल्य परिवर्तन के शोर को प्रभावी ढंग से हटा देता है, और आकस्मिक घटनाओं के लिए संवेदनशील नहीं है।
- आरएसआई सूचक फ़िल्टरिंग के साथ संयुक्त, यह आगे गलत व्यापार को रोकने के लिए संभव है जो शोर के कारण होता है।
- शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, आप बाजार में अल्पकालिक अवसरों को पकड़ सकते हैं।
- रणनीति पैरामीटर अनुकूलन के लिए पर्याप्त जगह है, जो ईएमए चक्र जैसे पैरामीटर को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- रुझानों को ट्रैक करने वाले सूचकांकों में से एक के रूप में, टीएसआई के पीछे रहने की समस्या है, और यह संभव है कि यह कीमतों के पलटने के बिंदु से चूक जाए।
- आरएसआई फ़िल्टरिंग शर्तें बहुत सख्त हैं और कुछ व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है।
- डबल ईएमए फ़िल्टर कुछ प्रभावी ट्रेडिंग सिग्नल को भी फ़िल्टर कर सकता है।
- शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग में उच्च ट्रेडिंग आवृत्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ट्रेडिंग लागत और स्लिप पॉइंट जोखिम होता है।
आरएसआई फ़िल्टरिंग शर्तों को उचित रूप से ढीला करके, ईएमए चक्र को छोटा करके, और इसी तरह के अन्य तरीकों से, लहर प्रभाव और देरी की समस्या को कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
टीएसआई और आरएसआई के मापदंडों को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें। लंबी ईएमए अवधि, आरएसआई पैरामीटर आदि को समायोजित कर सकते हैं।
अन्य संकेतकों के संयोजन को जोड़ना, बहु-कारक मॉडल बनाना। उदाहरण के लिए, एमए, केडी आदि संकेतकों को शामिल किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक संकेतक का पूरा लाभ उठाया जा सके।
प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करें, बहुहेड बाजार को हवा से टकराने से बचें, हवा से टकराने वाले बाजार को हवा से टकराने से बचें। दिशानिर्देशों को महाचक्र की प्रवृत्ति के आधार पर आंका जा सकता है।
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करने की रणनीति, जैसे कि स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना, स्टॉप लॉस को रोकना, स्टॉप लॉस को तोड़ना आदि।
खेल से बाहर निकलने की स्थिति को अनुकूलित करें ताकि खेल को जल्दी या देर से रोकने से बचा जा सके। यह निर्धारित किया जा सकता है कि खेल कब छोड़ना है।
व्यापार के प्रकार और व्यापार के समय के लिए अनुकूलन, सबसे प्रभावी प्रकार और व्यापार के समय पर एकाग्रता।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से वास्तविक मजबूत संकेतक पहचान Bitcoin के अल्पकालिक प्रवृत्ति, और RSI संकेतक फिल्टर संकेतों के साथ सहायता, प्रभावी रूप से Bitcoin के शॉर्ट लाइन प्रोग्रामेटिक व्यापार कर सकते हैं. इस रणनीति के पास संवेदनशील पहचान प्रवृत्ति, शोर को खत्म करने के लिए फायदे हैं, लेकिन कुछ पिछड़े मुद्दों और व्यापार जोखिम भी हैं. कई पहलुओं में अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है, विश्वसनीय Bitcoin ट्रेडिंग विशेषज्ञ सलाहकार विकसित करें.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// strategy("True Strength Indicator BTCUSD 15p", shorttitle="TSI BTCUSD 15p",initial_capital=1000, commission_value=0.15, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//BASED ON True Strength Indicator MTF
resCustom = input(title="Timeframe", defval="15" )
long = input(title="Long Length", defval=25)
short = input(title="Short Length", defval=13)
signal = input(title="Signal Length", defval=13)
price = request.security(syminfo.tickerid,resCustom,close)
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(fist_smooth, short)
pc = ta.change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi2=ta.ema(tsi_value, signal)
plot(tsi_value, color=color.lime,linewidth=2)
plot(tsi2, color=color.red,linewidth=2)
rsiserie = ta.rsi(price,7)
cciserie = ta.cci(price,14)
stochserie = ta.stoch(price,14,3,3)
plot(rsiserie,color=color.purple)
hline(30, title="Zero")
hline(50, title="Zero",linestyle=hline.style_solid, linewidth=2)
hline(70, title="Zero")
buy = ta.crossover(tsi_value, tsi2) //and rsiserie[1]<25 //and cciserie<-100 and stochserie<20
sell = ta.crossunder(tsi_value, tsi2) //and rsiserie[1]>85 //and cciserie>100 and stochserie>80
alertcondition(buy, title='TSI system', message='Buy signal at!' )
alertcondition(sell, title='TSI system', message='Sell signal at!' )
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )
greentsi =tsi_value
redtsi = tsi2
bgcolor( greentsi>redtsi and rsiserie > 50 ? color.lime : na, transp=90)
bgcolor( greentsi<redtsi and rsiserie < 50 ? color.red : na, transp=90)
yellow1= redtsi > greentsi and rsiserie > 50
yellow2 = redtsi < greentsi and rsiserie < 50
bgcolor( yellow1 ? yellow : na, transp=80)
bgcolor( yellow2 ? yellow : na, transp=50)
bgcolor( yellow1 and yellow1[1] ? yellow : na, transp=70)
bgcolor( yellow2 and yellow2[2] ? yellow : na, transp=70)
bgcolor( rsiserie > 70 ? color.lime : na, transp=60)
bgcolor( rsiserie < 30 ? color.red : na, transp=60)