चोपनेस के-लाइन ब्रेकथ्रू रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए प्रविष्टियों और निकासों को निर्धारित करने के लिए के-लाइन पैटर्न और गति संकेतक का उपयोग करती है। यह रणनीति मूल्य रुझानों और गति संकेतों की पहचान करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है, ब्रेकथ्रू बिंदुओं पर पद लेते हैं और व्यापार जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेते हैं।
चपनी के-लाइन सफलता रणनीति की मुख्य अवधारणाएं इस प्रकार हैंः
कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कीमतें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में हैं। CCI के 100 से ऊपर के पार को ओवरबोल्ड सिग्नल माना जाता है, जबकि -100 से नीचे के पार को ओवरसोल्ड सिग्नल माना जाता है।
सफलता संकेतों का पता लगाने के लिए के-लाइन पैटर्न की पहचान करना। खुले से अधिक बंद होने वाली लाल के-लाइन एक अपट्रेंड को इंगित करती है, जबकि खुले से कम बंद होने वाली हरे रंग की के-लाइन एक डाउनट्रेंड को इंगित करती है।
व्यापारिक मात्रा को शामिल करना केवल खरीद और बिक्री संकेतों पर विचार करने के लिए जब मात्रा बढ़ रही है।
जब उभरते रुझान का पता चलता है और CCI ओवरसोल्ड दिखाता है तो लंबी पोजीशन लेना। जब डाउनट्रेंड का पता चलता है और CCI ओवरबॉट दिखाता है तो छोटी पोजीशन लेना।
जोखिमों को नियंत्रित करने और लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ अंक सेट करना।
विशेष रूप से, रणनीति ओवरबॉट / ओवरसोल्ड विश्लेषण के लिए सीसीआई, ट्रेंड दिशा के लिए के-लाइन पैटर्न और गति के लिए मात्रा का उपयोग करती है। यह मानदंडों को पूरा करने पर लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करती है। जोखिम और लाभ का प्रबंधन करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ का उपयोग किया जाता है।
चोपनी के-लाइन सफलता रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
कई संकेतकों का संयोजन व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करता है। सीसीआई व्यापार क्षेत्रों की पहचान करता है, के-लाइन प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है, और मात्रा बाजार की गति को दर्शाती है।
के-लाइन पैटर्न का उपयोग करने से ट्रेंड रिवर्स की सटीक पहचान करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, सीसीआई ओवरसोल्ड के साथ लाल के-लाइन खरीदने का अवसर प्रस्तुत करती है।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्रभावी ढंग से जोखिमों और मुनाफे में ताले को नियंत्रित करता है।
केवल बढ़ते वॉल्यूम पर संकेतों पर विचार करने से झूठे संकेतों से बचा जा सकता है।
रणनीतिक तर्क स्पष्ट है और स्टॉक और बाजार वातावरण में अनुकूलन के लिए मापदंड लचीले हैं।
अधिक कारकों, मशीन लर्निंग आदि के माध्यम से रणनीति में और सुधार किया जा सकता है, जिससे स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ेगी।
रणनीति के संभावित जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः
सीसीआई सिग्नल में देरी हो सकती है, जिससे इष्टतम प्रवेश बिंदुओं को याद किया जा सकता है। सीसीआई मापदंडों को उच्च संवेदनशीलता के लिए ट्यून किया जा सकता है।
के-लाइन पैटर्न में नकली ब्रेकआउट अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकता है। पुष्टि के लिए अधिक संकेतक जोड़े जा सकते हैं, या स्टॉप लॉस प्रतिशत समायोजित किया जा सकता है।
वॉल्यूम में वृद्धि को भी हेरफेर किया जा सकता है, इसलिए वॉल्यूम-मूल्य विचलन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
स्थैतिक स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट जल्दी बाहर निकल सकता है या आगे के रुझानों को मिस कर सकता है। गतिशील समायोजन पर विचार करें।
एक स्टॉक के लिए फिट किए गए पैरामीटर अन्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। विशिष्ट ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है।
बैकटेस्ट परिणाम लाइव प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं. निष्पादन जोखिमों के लिए देखो.
इस रणनीति को निम्न के माध्यम से बढ़ाया जा सकता हैः
तेजी से संकेत उत्पन्न करने के लिए सीसीआई मापदंडों का अनुकूलन।
सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए एमएसीडी, बोलिंगर बैंड जैसे अधिक संकेतक जोड़ना।
प्रवेश/निकास बिंदुओं की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करना।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस और ले लाभ का उपयोग करना।
वॉल्यूम-मूल्य विचलन का पता लगाने के लिए वॉल्यूम वृद्धि तर्क में सुधार।
स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न स्टॉक और बाजार व्यवस्थाओं के लिए मापदंडों को समायोजित करना।
बाजार के विभिन्न चरणों में बेहतर प्रदर्शन के लिए ट्रेंड फॉलो मैकेनिज्म को शामिल करना।
अधिक लचीलापन और विस्तार के लिए रणनीति को मॉड्यूल करना।
चोपनी के-लाइन ब्रेकथ्रू रणनीति एक अपेक्षाकृत सीधी अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के माध्यम से स्पष्ट तर्क और जोखिम नियंत्रण के लिए सामान्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। रणनीति को अल्पकालिक उलटफेरों और मध्यम अवधि के रुझानों को पकड़ने की जरूरतों के आधार पर लचीले ढंग से अनुकूलित किया जा सकता है। लेकिन संकेतक अंतराल और झूठे ब्रेकआउट सहित जोखिमों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। मजबूत अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के साथ, यह एक मौलिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बना सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris
//@version=4
strategy("[VJ]War Machine PAT Intra", overlay=true, calc_on_every_tick = false)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
trendFactor = input(title="Trend Factor(Lower means trending)", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=50)
oversold = input(title="Oversold", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=25)
overbought = input(title="Overbought", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=75)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
//=================Strategy logic goes in here===========================
//Vol Confirmation
vol = volume > volume[1]
//Engulfing candle confirm
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
//Candles colors
greenCandle = (close > open)
redCandle = (close < open)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
ci = 100 * log10(sum(atr(1), length) / (highest(length) - lowest(length))) / log10(length)
//tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
//Final Long/Short Condition
longCondition = redCandle and mf < oversold and ci <trendFactor and vol
shortCondition = greenCandle and mf >overbought and ci <trendFactor and vol
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
stop_level = longStopPrice
profit_level = longExitPrice
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
stop_level = shortStopPrice
profit_level = shortExitPrice
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********