ताकत के-लाइन सफलता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
K लाइन को तोड़ने की रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो K लाइन की आकृति और K लाइन सूचक का उपयोग करके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए करती है। यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों के साथ मिलकर स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति और K लाइन सिग्नल की पहचान करती है, ब्रेक पॉइंट पर पोजीशन बनाती है, स्टॉप लॉस स्टॉप से बाहर निकलती है, और ट्रेडिंग जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है।
रणनीति सिद्धांत
K लाइन को तोड़ने की रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैः
कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) का उपयोग करें यह निर्धारित करने के लिए कि क्या स्टॉक ओवरबॉय ओवरसोल क्षेत्र में है। 100 से ऊपर CCI को ओवरबॉय सिग्नल के रूप में माना जाता है, 100 से नीचे CCI को ओवरसोल सिग्नल के रूप में माना जाता है।
K रेखा का आकलन करें, ब्रेकआउट सिग्नल की पहचान करें। जब समापन मूल्य खुले मूल्य से अधिक होता है, तो लाल K रेखा को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए माना जाता है, और जब समापन मूल्य खुले मूल्य से कम होता है, तो हरे रंग की K रेखा को गिरावट के लिए माना जाता है।
संश्लेषित लेन-देन सूचकांक केवल लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के मामले में खरीदारी और बिक्री के संकेतों पर विचार करते हैं।
जब एक ऊपर की प्रवृत्ति की पहचान की जाती है और CCI सूचक ओवरसोल दिखाता है, तो खरीद-खरीद का संचालन करें। जब एक नीचे की प्रवृत्ति की पहचान की जाती है और CCI सूचक ओवरबॉट दिखाता है, तो बेचने का संचालन करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें. नीचे जाने के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए खरीद के बाद स्टॉप लॉस का एक निश्चित अनुपात सेट करें, और मुनाफे को लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस का एक निश्चित अनुपात सेट करें।
विशेष रूप से, इस रणनीति का उपयोग सीसीआई सूचकांक ओवरबॉट ओवरसोल का निर्धारण करने के लिए, K-लाइन आकृति प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए, मात्रा सूचकांक निर्णय की शक्ति के लिए। जब यह योग्य हो, तो लॉन्गिंग (खुले सिर को खरीदने के लिए) या शॉर्टिंग (खुले सिर को बेचने के लिए) का संचालन। जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप का उपयोग करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
K लाइन को तोड़ने की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
निर्णय लेने के लिए कई संकेतकों के संयोजन से, ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय होते हैं। CCI सूचक खरीद और बिक्री के बिंदुओं को निर्धारित करता है, K रेखा प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करती है, और मात्रा बाजार की ताकत को दर्शाती है।
K लाइन का उपयोग करके, प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, यह अधिक सटीक रूप से मूल्य पलटाव के अवसरों को पकड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, लाल K लाइन के साथ CCI ओवरसोल खरीद का समय है।
स्टॉप लॉस स्टॉप सिस्टम को स्थापित करने से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, नुकसान को रोकने से रोक दिया जा सकता है और मुनाफे को लॉक किया जा सकता है।
केवल जब लेनदेन की मात्रा बढ़ जाती है, तो लेनदेन के संकेतों पर विचार करें, और आप झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं।
रणनीति स्पष्ट और समझने में आसान है, पैरामीटर सेट करने में लचीला है और विभिन्न शेयरों और बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीतियों को बढ़ाया जा सकता है और अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि अधिक कारक, मशीन लर्निंग, आदि, जो रणनीति की स्थिरता और रिटर्न दर में सुधार करते हैं।
जोखिम विश्लेषण
K लाइन को तोड़ने की रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
सीसीआई सूचक द्वारा जारी किए गए खरीद और बिक्री संकेतों में देरी हो सकती है, जिससे सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु गायब हो जाता है। सीसीआई के पैरामीटर को संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उचित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
के-लाइन आकृति के निर्णय के लिए झूठे ब्रेकआउट सिग्नल अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकते हैं। अधिक संकेतकों को पुष्टि के लिए जोड़ा जा सकता है, या स्टॉप लॉस अनुपात को समायोजित किया जा सकता है।
हालांकि, यह भी संभव है कि यह बाजार में हेरफेर का एक संकेत हो, इसलिए कीमतों के बीच संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि यह एक जाल में न फंस जाए।
स्थैतिक स्टॉपस्टॉप सेटिंग्स को समय से पहले बंद कर दिया जा सकता है या एक बड़ी घटना को छोड़ दिया जा सकता है। गतिशील स्टॉपस्टॉप अनुपात को समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है।
एक स्टॉक के लिए सेट किए गए पैरामीटर अन्य स्टॉक के लिए जरूरी नहीं हैं और विभिन्न स्टॉक विशेषताओं के आधार पर परीक्षण अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
लंबी अवधि के रिट्रेसमेंट डेटा जरूरी नहीं कि रियल डिस्क के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और रियल डिस्क में जोखिम के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित करने पर विचार किया जा सकता हैः
CCI पैरामीटर को अनुकूलित करना, CCI सूचकांक को खरीदने और बेचने के बिंदुओं के लिए निर्णय संवेदनशीलता में सुधार करना।
अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि MACD, Bollinger Band आदि, जो खरीद और बिक्री संकेतों की सटीकता में सुधार करते हैं।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ जुड़ें, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके ट्रेनिंग करें और खरीद और बिक्री के बिंदुओं की भविष्यवाणी करें।
गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप विधि का उपयोग करें और बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात को समायोजित करें।
ऑप्टिमाइज़ेशन लॉजिक के लिए, मात्रा को बढ़ाने के लिए, मूल्य विचलन को रोकने के लिए।
विभिन्न स्टॉक विशेषताओं और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें, रणनीति की स्थिरता में सुधार करें।
ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए एक तंत्र जोड़ा गया है, जो विभिन्न चरणों में रणनीति के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है।
नीति संरचना में सुधार, मॉड्यूलर प्रबंधन की शुरूआत, कोड लचीलापन और विस्तारशीलता में सुधार।
संक्षेप
बल K लाइन को तोड़ने की रणनीति समग्र रूप से एक अपेक्षाकृत सरल और स्पष्ट शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह कई सामान्य तकनीकी संकेतकों के फायदे को जोड़ती है, निर्णय तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, और स्टॉप लॉस स्टॉप के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करती है। यह रणनीति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लचीली रूप से अनुकूलित की जा सकती है, जो शॉर्ट-लाइन की कीमतों के पलटाव को पकड़ने और मध्यवर्ती रुझानों को ट्रैक करने के लिए है। लेकिन संकेतक के पीछे रहने और झूठे तोड़ने के जोखिम को रोकने के लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि व्यवस्थित अनुकूलन और सख्त धन प्रबंधन है, तो यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार की बुनियादी रणनीतियों में से एक हो सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris
//@version=4
strategy("[VJ]War Machine PAT Intra", overlay=true, calc_on_every_tick = false)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
trendFactor = input(title="Trend Factor(Lower means trending)", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=50)
oversold = input(title="Oversold", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=25)
overbought = input(title="Overbought", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=75)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
//=================Strategy logic goes in here===========================
//Vol Confirmation
vol = volume > volume[1]
//Engulfing candle confirm
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
//Candles colors
greenCandle = (close > open)
redCandle = (close < open)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
ci = 100 * log10(sum(atr(1), length) / (highest(length) - lowest(length))) / log10(length)
//tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
//Final Long/Short Condition
longCondition = redCandle and mf < oversold and ci <trendFactor and vol
shortCondition = greenCandle and mf >overbought and ci <trendFactor and vol
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
stop_level = longStopPrice
profit_level = longExitPrice
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
stop_level = shortStopPrice
profit_level = shortExitPrice
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********