दोहरी रणनीति: आरएसआई और स्टोकेस्टिक संकेतक संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में एक अपेक्षाकृत कमजोर सूचकांक (आरएसआई) का उपयोग किया जाता है, जो कि एक द्विआधारी रणनीति बनाने के लिए यादृच्छिक संकेतकों के संयोजन के साथ होता है, ताकि बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति का अधिक सटीक रूप से आकलन किया जा सके, जिससे अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त हो सकें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में, आरएसआई 14 चक्रों की लंबाई, 70 ओवरबॉय और 30 ओवरबॉय है। यादृच्छिक संकेतक के K मूल्य को 3 चक्रों के औसत के साथ गणना की जाती है, और D को K के 3 चक्रों के औसत के साथ गणना की जाती है। जब K लाइन नीचे से ऊपर की ओर D लाइन को तोड़ती है, तो इसे ओवरबॉय सिग्नल माना जाता है, और इसके विपरीत, ओवरसोल सिग्नल।
रणनीति आरएसआई सूचक और यादृच्छिक सूचक के संयोजन का उपयोग करके व्यापार संकेत देती हैः
जब एक यादृच्छिक संकेतक ऊपर की ओर जाता है (के लाइन नीचे से डी लाइन को पार करती है) और आरएसआई 70 से ऊपर है, तो इसे ओवरबॉय सिग्नल के रूप में माना जाता है, और इसे बंद कर दिया जाता है।
जब यादृच्छिक संकेतक नीचे से गुजरता है (के लाइन ऊपर से नीचे से डी लाइन से गुजरती है), और आरएसआई संकेतक 30 से कम है, तो इसे ओवरसोल्ड सिग्नल के रूप में माना जाता है।
यह दोहरे संयोजन रणनीति आरएसआई सूचकांक के अधिग्रहण और अधिग्रहण के लाभों का लाभ उठाती है, और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए यादृच्छिक सूचकांक की प्रगतिशीलता के साथ मिलकर अधिक विश्वसनीय व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस दोहरी रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक झूठे सिग्नल को कम करने और सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद करता है।
आरएसआई संकेतक अकेले इस्तेमाल किया जाता है, तो अधिक झूठे संकेत उत्पन्न होता है. यह है क्योंकि आरएसआई संकेतक ही केवल कीमतों के ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति का न्याय, प्रवृत्ति की दिशा को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है. इसलिए अकेले आरएसआई संकेतों की अधिकता अविश्वसनीय है.
जबकि यादृच्छिक संकेतक मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का न्याय कर सकते हैं। K लाइन पर D लाइन को पार करने से पता चलता है कि कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रह सकती है, इस समय आरएसआई ओवरबॉय सिग्नल की विश्वसनीयता अधिक है, इसे वास्तविक ओवरबॉय के रूप में नहीं बल्कि झूठे ओवरबॉय के रूप में माना जाता है।
इसके विपरीत, K रेखा के नीचे D रेखा के माध्यम से, यह दर्शाता है कि मूल्य प्रवृत्ति को उलट दिया जा सकता है, भले ही आरएसआई ने ओवरसोल संकेत दिखाया हो, लेकिन यह भी संभव है कि यह एक नकली ओवरसोल है, जो व्यापार नहीं करता है।
इसलिए, आरएसआई और यादृच्छिक संकेतक का संयोजन, कीमतों के अधिशेष और प्रवृत्ति की दिशा को बेहतर ढंग से पकड़ने में मदद करता है, और अधिक सटीक ट्रेडिंग समय के लिए अविश्वसनीय संकेतों की एक बड़ी संख्या को फ़िल्टर करता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
डुअल सूचकांक संयोजनों का उपयोग करने से नकली संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, लेकिन कुछ वास्तविक संकेतों को भी याद किया जा सकता है, जिससे व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है।
आरएसआई और यादृच्छिक संकेतक के पैरामीटर को सेट करने के लिए एक अच्छे संबंध की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, आरएसआई चक्र बहुत छोटा है, यादृच्छिक संकेतक के, डी मानों की अयोग्य चिकनाई, संकेत की सटीकता को प्रभावित कर सकती है।
जब सूचक संकेत देता है, तो यह पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि यह मूल्य गतिशीलता, लेनदेन की मात्रा और अन्य कारकों के साथ संयुक्त है, ताकि झूठे ब्रेक से बचा जा सके।
बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान, सिस्टम जोखिम पर ध्यान देने और अंधाधुंध लेनदेन से बचने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
आरएसआई और यादृच्छिक संकेतकों के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें। पैरामीटर को रीट्रेसिंग डेटा के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है, या पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
लेन-देन की मात्रा में वृद्धि, जैसे कि लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के लिए खरीद और बिक्री संकेतों को सत्यापित करना।
प्रवृत्ति की पुष्टि करने वाले संकेतकों जैसे कि मूविंग एवरेज के साथ संयोजन में, बाजार में उतार-चढ़ाव से बचें। उदाहरण के लिए, केवल एक प्रवृत्ति के ऊपर होने पर एक खरीद संकेत पर विचार करें।
मशीन लर्निंग के तरीकों का उपयोग अधिक जटिल खरीद और बिक्री नियमों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बुरिन बैंड के संयोजन, मूल्य पैटर्न और अन्य संकेतों के साथ रणनीतिक स्थिरता में सुधार करना।
डीपीएल जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, एक अधिक बुद्धिमान मल्टीप्लेक्स ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करना, और बड़े नमूने के स्थान में रणनीति नियमों का अनुकूलन करना।
संक्षेप
आरएसआई और यादृच्छिक संकेतक दोहरे संयोजन रणनीति, संकेतक एकीकरण के विचार के माध्यम से, उचित रूप से प्रत्येक संकेतक के फायदे का उपयोग करता है, एक पूरक प्रभाव बनाता है। इसका एकल आरएसआई संकेतक अधिक संकेत फ़िल्टरिंग सटीकता है, जिससे अधिक सटीक और विश्वसनीय व्यापारिक संकेत प्राप्त होते हैं। हालांकि, पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम प्रबंधन और अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह रणनीति विचार अन्य संकेतकों के संयोजन को बढ़ावा दे सकती है, ताकि अधिक प्रभावी मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति का पता लगाया जा सके।
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")