एसएमए और आरएसआई संयोजन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति सरल चलती औसत (एसएमए) और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) संकेतक पर आधारित है, जो स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए खोला जाता है जब आरएसआई मूल्य पर सेट इनपुट सिग्नल लाइन को पार करता है और एसएमए से नीचे बंद होता है या आरएसआई एक बार फिर से स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है। यह रणनीति ट्रेंड फॉलो और ओवरबॉय ओवरसोल संकेतक को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य मध्य-लंबी रिवर्स अवसरों को पकड़ना है।
रणनीति सिद्धांत
SMA ((200 चक्र) का उपयोग करके बड़े रुझान की दिशा का निर्धारण करें, जब कीमत SMA से नीचे हो तो ओवरसाइज़िंग का अवसर होता है।
आरएसआई का उपयोग करें (चक्र 14) ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। आरएसआई 51 के पार होने पर विक्रेता की ताकत बढ़ जाती है, और इसे खोला जा सकता है।
यदि आरएसआई 54 या 32 के पार हो जाता है, तो स्टॉप आउट करें।
स्टॉप लॉस के तीन तरीके हैंः प्राइस स्टॉप, आरएसआई स्टॉप, और प्रॉफिट स्टॉप।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ट्रेंड फॉलोइंग और ओवरबॉय ओवरसोल इंडिकेटर के संयोजन से, प्रवेश समय की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
ट्रैक किए गए स्टॉप से कीमतों में वास्तविक समय में बदलाव के आधार पर मुनाफे की रक्षा की जा सकती है, जिससे स्टॉप को बहुत अधिक स्टिच से बचाया जा सकता है।
आरएसआई के द्वि-दिशात्मक ट्रिगर लाभ को लॉक कर सकते हैं और ओवरबॉलिंग से नुकसान को रोक सकते हैं।
सरल संकेतक का उपयोग करें और मापदंडों को स्थिर करें, मध्यम और छोटी लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, आसान है।
जोखिम विश्लेषण
एसएमए और आरएसआई पैरामीटर सेटिंग्स सभी किस्मों और चक्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
वास्तविक लाभ-हानि को स्लिप पॉइंट्स और शुल्क जैसी लेनदेन लागतों को ध्यान में रखे बिना प्रभावित किया जाता है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाजार संरचना जैसे अन्य कारकों को एकीकृत किए बिना, सिग्नल अविश्वसनीय हो सकते हैं।
हालांकि, यह भी कहा गया है कि बाजारों में कीमतों में गिरावट की संभावना कम है, लेकिन यह भी कहा गया है कि बाजारों में गिरावट की संभावना कम है।
स्टॉप लॉस का तरीका अपेक्षाकृत अस्थिर है और यह बाजार में भारी बदलावों का सामना करने में असमर्थ है।
अनुकूलन दिशा
एसएमए चक्र और आरएसआई मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए।
कम मात्रा में झूठे ब्रेक से बचने के लिए, लेनदेन की मात्रा के संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें।
अन्य संकेतकों के संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि MACD, ब्रिन बैंड आदि।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण का उपयोग करना, और सिग्नल की सटीकता में सुधार करना।
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करना, इसे अधिक लचीला बनाना और इसे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाना।
जोखिम प्रबंधन तंत्र में शामिल हों और व्यक्तिगत नुकसान को नियंत्रित करें।
संक्षेप
यह रणनीति SMA और RSI दोनों संकेतकों के फायदे को एकीकृत करती है और कुछ शोर ट्रेडिंग अवसरों को फ़िल्टर कर सकती है। इसका सरल ट्रेडिंग तर्क लागू करना आसान है, लेकिन इसे लंबे समय तक स्थिर संचालन के लिए पैरामीटर और नियमों के लिए परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है। इसके अलावा, अन्य संकेतकों या एल्गोरिदम के साथ संयोजन को आगे बढ़ाने के लिए यह तलाशने लायक है।
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)