एसएमए और आरएसआई पर आधारित अल्पकालिक दोहरी फ़िल्टरिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को सरल चलती औसत (एसएमए) और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) पर आधारित बनाया गया है। यह आरएसआई मूल्य में प्रवेश सिग्नल लाइन को तोड़ता है और एसएमए से नीचे बंद होने पर बंद हो जाता है; जब स्टॉप या स्टॉप सिग्नल होता है तो स्थिति को बंद कर दिया जाता है। यह रणनीति दोहरी फ़िल्टरिंग शर्तों के साथ प्रवेश करती है और प्रभावी रूप से अमान्य व्यापार से बचती है।
सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो मापदंडों पर आधारित हैः
एसएमएः हाल के 200 दिनों के समापन मूल्य का एक सरल चलती औसत, जो मध्य-लंबी रेखा की दिशा को दर्शाता है।
आरएसआईः हाल के 14 दिनों के समापन मूल्य की अपेक्षाकृत कमजोरी के लिए गणना की गई है, जो अल्पकालिक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को दर्शाता है।
जब आरएसआई 51 को पार करता है और ओवरबॉय ज़ोन में आता है और एसएमए लाइन के ऊपर होता है, तो यह दर्शाता है कि शॉर्ट और मिड-लॉन्ग लाइन ट्रेंड से अलग हैं और इसलिए खाली कर दिया गया है।
इसके बाद स्टॉप और स्टॉप लाइन सेट करें। जब आरएसआई 32 से नीचे हो तो स्टॉप; जब आरएसआई 54 या स्टॉप लाइन को पार कर जाए तो स्टॉप।
लाभ
द्वि-सूचक फ़िल्टरिंग से प्रवेश की सटीकता बढ़ जाती है। आरएसआई अल्पकालिक ओवरबॉय सिग्नल को निर्धारित करता है, जबकि एसएमए मध्य-लंबी लाइन के ओवरहेड सिग्नल को निर्धारित करता है, दोनों संयोजन अधिक विश्वसनीय होते हैं।
स्टॉप-लॉस ट्रैक का उपयोग करके, ट्रेडिंग ट्रेंड के आधार पर मुनाफे को लॉक किया जा सकता है, जिससे मुनाफे में रिवर्स से बचा जा सकता है।
इस नीति का तर्क सरल और स्पष्ट है और इसे समझने में आसान है।
जोखिम
लेनदेन की मात्रा, उतार-चढ़ाव आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है।
आरएसआई पैरामीटर निश्चित हैं और सभी किस्मों और चक्रों के लिए लागू नहीं हो सकते हैं।
लेन-देन की लागत जैसे कि लेन-देन स्लिप प्वाइंट, प्रसंस्करण शुल्क आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है।
यह एक सरल रणनीति है और इसमें विस्तार करने के लिए सीमित स्थान है।
सोच को अनुकूलित करें
आरएसआई और एसएमए के पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
स्टॉप लॉस को बढ़ाने के तरीके, जैसे कि मूविंग लॉस, अनुपात लॉस आदि।
MACD जैसे रुझान सूचकांकों के साथ फ़िल्टर करें और विपरीत ट्रेडिंग से बचें।
कम मात्रा में झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए लेनदेन की मात्रा के संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें।
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र विचार स्पष्ट है और इसका कुछ व्यावहारिक मूल्य है। लेकिन इसके पैरामीटर की स्थापना बाजार में बदलाव को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई है। इसके अलावा, कुछ अनुकूलन योग्य विवरण भी हैं। समग्र रूप से, यह रणनीति एक उदाहरण के रूप में काम कर सकती है ताकि शुरुआती लोग दोहरे सूचकांक फ़िल्टरिंग रणनीति को समझ सकें, लेकिन इसे आगे परीक्षण और परिष्कृत करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)