मल्टीपल एमएसीडी और आरएसआई रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
MACD और RSI रणनीतियाँ MACD और RSI संकेतकों के संकेतों का उपयोग करते हुए, धीमी और तेज रेखाओं के साथ अधिक करें जब धीमी और तेज रेखाएं पार हो जाती हैं और आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र में नहीं आती है, और धीमी और तेज रेखाएं पार हो जाती हैं और आरएसआई ओवरबॉय क्षेत्र में जाती है और कीमतों के मध्य-लंबी प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए खाली करती है।
सिद्धांत
यह रणनीति दो MACD संकेतों का उपयोग करके संकेत देती है, एक MACD संकेत का पैरामीटर फास्ट लाइन की लंबाई 10, धीमी लाइन की लंबाई 22, MACD लाइन की लंबाई 9 है, और दूसरा MACD संकेत का पैरामीटर फास्ट लाइन की लंबाई 21, धीमी लाइन की लंबाई 45, और MACD लाइन की लंबाई 20 है। जब दोनों MACD की फास्ट लाइन धीमी लाइन को पार करते हैं तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब दोनों MACD की फास्ट लाइन धीमी लाइन को पार करते हैं तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, आरएसआई पैरामीटर 14 पर सेट करें, ओवरबॉट लाइन 70 पर सेट करें, और ओवरसोल्ड क्षेत्र 20 पर सेट करें। जब आरएसआई ओवरबॉट लाइन से नीचे हो तो खरीद सकते हैं, और जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर हो तो बेच सकते हैं।
खरीदारी केवल तभी की जाती है जब दो MACD संकेतक एक साथ एक खरीद संकेत उत्पन्न करते हैं और RSI ओवरबॉट नहीं करता है; बिक्री केवल तभी की जाती है जब दो MACD संकेतक एक साथ एक बिक्री संकेत उत्पन्न करते हैं और RSI ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश करता है।
लाभ
मल्टी-एमएसीडी और आरएसआई रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दोहरे एमएसीडी संकेतकों का उपयोग करके कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में सक्षम है, जो दोनों एमएसीडी संकेतों के संकेत देने पर ही प्रवेश करते हैं, जिससे अनावश्यक व्यापार को कम किया जा सकता है, व्यापार की आवृत्ति को कम किया जा सकता है, और मुनाफे की संभावना को बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा, आरएसआई सूचक के साथ मिलकर ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति का आकलन करने से, जब कीमतें बहुत मजबूत हो जाती हैं, तब भी अधिक घाटे के जोखिम को कम करने से बचा जा सकता है।
दोहरे MACD लहरों और RSI निर्णयों के संयोजन से, रणनीति केवल ट्रेंडिंग स्थितियों में व्यापार करती है, जिससे बेहतर मध्यवर्ती प्रवृत्ति लाभ प्राप्त होता है।
जोखिम
कई MACD और RSI रणनीतियों के साथ कुछ जोखिम भी हैं। दोहरे MACD लहरों में कीमतों के पलटाव शुरू होने का समय छूट सकता है, जिससे घाटा बढ़ सकता है। जब दोनों MACDs सही हैं और RSI अभी तक ओवरबॉय नहीं हुआ है, तो यह बहुत संभावना है कि कीमतों के निचले हिस्से को याद किया गया है और इससे घाटा हो सकता है।
इसके अलावा, MACD संकेतक स्वयं ट्रेडिंग बाजार की विशेषताओं के लिए बहुत संवेदनशील है। विभिन्न ट्रेडिंग चक्रों और बाजार की परिस्थितियों में, MACD के मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि इसका उपयोग किया जा सके। यदि मापदंडों को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो गलत संकेतों के कारण नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा, आरएसआई संकेतकों में कई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल हो सकते हैं, और आरएसआई के पूरी तरह से पलटने की प्रतीक्षा करने से पहले बहुत जल्दी प्रवेश करने से नुकसान बढ़ सकता है।
अनुकूलन
इस रणनीति में निम्नलिखित सुधारों पर विचार किया जा सकता हैः
MACD पैरामीटर को अनुकूलित करें, फास्ट लाइन और धीमी लाइन के पैरामीटर को बदलें, विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों और चक्रों के लिए MACD पैरामीटर का सबसे अच्छा संयोजन ढूंढें, सिग्नल की प्रभावशीलता में सुधार करें।
आरएसआई पैरामीटर को समायोजित करें, आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड की सीमा को उचित रूप से छोटा या चौड़ा करें, और प्रवेश के समय को अनुकूलित करें।
अतिरिक्त हानि रोकने की रणनीति, जब हानि एक निश्चित अनुपात तक पहुंच जाती है, तो हानि को रोकें और खेल के नुकसान को और अधिक विस्तार से बचें।
प्रवृत्ति की पुष्टि करने के बाद प्रवेश के लिए ब्रेक पॉइंट और अन्य सहायक निर्णयों को शामिल करने पर विचार करें।
संक्षेप
मल्टी-एमएसीडी और आरएसआई रणनीतियों के साथ संयुक्त रूप से दोहरे एमएसीडी और आरएसआई संकेतकों का उपयोग करते हैं, संकेतों की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं, और मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति की स्थितियों में बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें एमएसीडी पैरामीटर और आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए और अधिक परीक्षण की आवश्यकता है, और सहायक रणनीति नियंत्रण जोखिम को बढ़ाने के लिए, रणनीति को वास्तविक व्यापार में लागू करने के लिए।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACDbl RSI", overlay=true)
fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
MACDLength2 = input(20)
MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2
Length = input(14, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
xRSI = rsi(open, Length)
if (delta > 0) and (year>2015) and (delta2 > 0) and (xRSI < Overbought)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")
if (delta < 0) and (year>2015) and (delta2 < 0) and (xRSI > Oversold)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)