रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कीमतों के ब्रेक की पहचान करके एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। जब कीमतें एक ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति रेखा को तोड़ती हैं, तो रणनीति एक ट्रेडिंग सिग्नल देती है और विपरीत स्थिति लेती है। यह मूल्य रिवर्स के अवसरों को पकड़ सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से दो तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया गया हैः
पैराबोलिक एसएआरः यह संकेतक एक पैराबोलिक लाइन को एक गतिशील स्टॉप लाइन के रूप में दर्शाता है। जब कीमत इस लाइन को तोड़ती है, तो स्टॉप लाइन की स्थिति और दिशा को पुनर्स्थापित किया जाता है, जिससे खरीद या बेचने का संकेत मिलता है।
सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई): यह सूचक समय के दौरान कीमतों में गिरावट की गति और परिवर्तन को दर्शाता है। जब आरएसआई ओवरबॉय लाइन से ऊपर होता है तो यह ओवरबॉय क्षेत्र होता है, और जब यह ओवरबॉय क्षेत्र से नीचे होता है तो यह ओवरबॉय क्षेत्र होता है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले उपयोगकर्ता के इनपुट के आधार पर पैरालाइट स्टॉप लॉस रिवर्स के प्रारंभिक मूल्य, कदम की लंबाई और अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। फिर यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत पैरालाइट लाइन को तोड़ती है या नहीं, खरीदने और बेचने का समय निर्धारित करेंः
- जब कीमत ऊपर से पारलौकिक रेखा को तोड़ती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है
- जब कीमत नीचे से पारलौकिक रेखा को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
रणनीति RSI को भी मॉनिटर करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह ओवरबॉय ओवरसोल्ड ज़ोन में है। जब RSI ओवरबॉय ज़ोन में जाता है, तो यह ओवरहेड पोजीशन को खत्म कर देता है; जब RSI ओवरसोल्ड ज़ोन में जाता है, तो यह ओवरहेड पोजीशन को खत्म करता है।
समाकलित पैरालाइट रिवर्स सिग्नल और आरएसआई फ़िल्टर सिग्नल, यह रणनीति कीमतों के उलट होने पर समय पर विपरीत कार्रवाई करने के लिए, कम खरीदने और बेचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः
कैप्चर प्राइस रिवर्सल - रिवर्स सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक ब्रेक का उपयोग करें, जब कीमत बदलती है तो रिवर्स ऑपरेशन समय पर किया जा सकता है, रिवर्स अवसरों को पकड़ना।
डायनेमिक स्टॉप लॉस - एक गतिशील स्टॉप के रूप में पैरालाइट लाइन, जो वास्तविक समय मूल्य गतिशीलता के आधार पर स्टॉप लॉस स्थिति को समायोजित कर सकती है, जिससे लाभ संरक्षण प्राप्त होता है।
अनुकूलनशीलता - विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलन योग्य रणनीति पैरामीटर।
आरएसआई फ़िल्टर - आरएसआई संकेतक झूठे टूटने को फ़िल्टर करता है, गैर-रिवर्स पर रिवर्स ऑपरेशन को याद करने से बचता है।
Easy to Implement - सरल सूचकांक, कम कोड, आसानी से लागू करने और वापस लेने के लिए।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
Whipsaw Risk - यदि एक झूठी तोड़ने से स्टॉप लॉस रिवर्स में गलत सिग्नल उत्पन्न होता है, तो एक पुनरावर्ती नुकसान होता है।
ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन (Over Optimization) - जब रणनीति पैरामीटर को अनुकूलित किया जाता है, तो डेटा को ओवरफिट किया जा सकता है, जिससे यह खराब हो जाता है।
No Fundamental Basis - केवल तकनीकी संकेतक संचालित, बुनियादी जानकारी को नजरअंदाज करना।
Ignore Transaction Costs - बार-बार लेनदेन से लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
Subject to Price Gaps - कीमतों में उतार-चढ़ाव से स्टॉप लॉस रिवर्स की गलती हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
Combine with other indicators - अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में एक ब्रेकडाउन सिग्नल की पुष्टि करें, झूठे ब्रेकडाउन से बचें।
पैरामीटर ट्यूनिंग - पैरामीटर ट्यूनिंग का परीक्षण करने के लिए अनुकूलित किया गया है ताकि सर्वोत्तम संयोजन का पता लगाया जा सके।
पोजीशन साइज़िंग - बाजार की स्थिति के अनुसार पोजीशन का आकार समायोजित करना, जोखिम को नियंत्रित करना।
केवल महत्वपूर्ण स्तरों पर व्यापार करें - केवल महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध की स्थिति के आसपास व्यापार करें, बहुत बार से बचें।
Consider fundamentals - मूलभूत बातों पर विचार करें और बड़े रुझानों से बचें।
संक्षेप
रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति पारलौकिक स्टॉप रिवर्स और आरएसआई संकेतक के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है, जो मूल्य रिवर्स बिंदुओं पर रिवर्स अवसरों को पकड़ती है। यह रणनीति गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को समायोजित करती है, जो ब्रेकआउट से उत्पन्न शॉर्ट लाइन लाभ को पकड़ सकती है। लेकिन शोर का पालन करने का जोखिम भी है। रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को पैरामीटर को अनुकूलित करने, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करने आदि के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।
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