यह रणनीति दोहरी घातीय चलती औसत का उपयोग करती है, जो चलती औसत के माध्यम से कीमत के टूटने के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है। यह लंबी जाती है जब कीमत चलती औसत से ऊपर बढ़ जाती है और कम हो जाती है जब कीमत चलती औसत से नीचे गिर जाती है। रणनीति लाभ में लॉक करने के लिए प्रवृत्ति निर्धारण और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों को जोड़ती है।
यह रणनीति दोहरे घातीय चलती औसत संकेतक पर आधारित है। संकेतक में लंबाई पैरामीटर चलती औसत अवधि को 20 दिनों तक सेट करता है। xPrice पैरामीटर को समापन मूल्य बंद करने के लिए सेट किया जाता है। 20 दिनों के घातीय चलती औसत xXA की गणना की जाती है। पिछले दो दिनों में उच्चतम उच्च nHH और निम्नतम निम्न nLL की भी गणना की जाती है। यदि nLL चलती औसत से अधिक है या nHH चलती औसत से कम है, तो nLL और nHH में से छोटा कुंजी मूल्य nXS के रूप में लिया जाता है। यदि समापन मूल्य चलती औसत से अधिक है और कुंजी मूल्य, यह लंबा जाता है। यदि समापन मूल्य औसत और चलती कीमत से कम है, तो यह छोटा हो जाता है। रिवर्स पैरामीटर निर्धारित करता है कि ट्रेडों को रीड किया जाता है या नहीं।
यह रणनीति चलती औसत के माध्यम से मूल्य के टूटने की दिशा का न्याय करती है और झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ब्रेकआउट की वैधता निर्धारित करने के लिए वास्तविक समय के उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न को जोड़ती है। यह केवल व्यापार संकेत भेजता है जब कीमत वास्तव में चलती औसत के माध्यम से टूटती है।
दोहरी घातीय चलती औसत प्रवृत्ति की दिशा को अधिक सटीक रूप से निर्धारित कर सकती है।
ब्रेकआउट की वैधता का आकलन करने के लिए उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम को मिलाकर मूल्य उतार-चढ़ाव के कारण झूठे ब्रेकआउट से बचा जाता है।
विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए रिवर्स पैरामीटर का उपयोग करके लंबी/छोटी दिशा को आसानी से उलट दिया जा सकता है।
केवल ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर करती है।
दोहरी घातीय चलती औसत कभी-कभी धीमी गति से प्रतिक्रिया करती है और अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को याद कर सकती है।
चलती औसत प्रणाली बाजार समेकन के दौरान अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती है।
यह रणनीति स्पष्ट रुझानों वाले बाजार वातावरण के लिए उपयुक्त है और यह सीमाबद्ध अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं है।
इसमें स्टॉप लॉस एक्जिट पर विचार नहीं किया जाता है और इसमें नुकसान बढ़ने का जोखिम होता है।
यह स्थिति आकार निर्धारित नहीं करता है और अनुचित जोखिम नियंत्रण का कारण बन सकता है।
अन्य संकेतकों को बाजार के रुझानों का आकलन करने और समेकन के दौरान लगातार व्यापार करने से बचने के लिए जोड़ा जा सकता है।
एकल व्यापार घाटे के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप जोड़े जा सकते हैं।
सूचक संवेदनशीलता को अनुकूलित करने के लिए चलती औसत मापदंडों को बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
मुनाफे का विस्तार करते हुए जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार निर्धारित किया जा सकता है।
पैरामीटर को वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण का उपयोग करके अनुकूलित किया जा सकता है।
यह रणनीति झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न को मिलाकर मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए एक दोहरे घातीय चलती औसत संकेतक का उपयोग करती है। स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करने, स्थिति आकार को नियंत्रित करने आदि में सुधार के लिए जगह है। लेकिन समग्र रूप से, रणनीति सरल, व्यावहारिक है, और पैरामीटर समायोजन के माध्यम से विभिन्न बाजार वातावरण के लिए अनुकूलन योग्य है, जिससे यह एक विश्वसनीय प्रवृत्ति निम्नलिखित रणनीति बन जाती है।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 27/12/2016
// Strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nXS, color=blue, title="XAverage")