मल्टी-टाइम फ़्रेम अनुकूली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो कई समय फ़्रेमों का उपयोग करती है जो चलती औसत रेखा के क्रॉसिंग सिद्धांत के लिए अनुकूलित होती है। यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल का निर्णय लेने के लिए एक साथ तेज, धीमी रेखा और MACD संकेतक का उपयोग करती है, जिसका उद्देश्य मध्य-लंबी रेखा की प्रवृत्ति से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना है।
सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दोहरी गतिशील औसत रेखा क्रॉसिंग प्रणाली और MACD सूचकांक के संयोजन पर आधारित है। दोहरी गतिशील औसत रेखा क्रॉसिंग प्रणाली में शॉर्ट-लाइन ईएमए और धीमी-लाइन ईएमए शामिल हैं, जो क्रमशः अल्पकालिक औसत और दीर्घकालिक औसत की गणना करते हैं। जब शॉर्ट-लाइन पर धीमी रेखा को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, तो यह संकेत देता है कि स्थिति गिर गई है, और एक बहु-स्तरीय स्थिति स्थापित की जा सकती है। जब शॉर्ट-लाइन के नीचे धीमी रेखा को पार करने पर एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, तो यह संकेत देता है कि स्थिति गिर गई है, और एक समतल स्थिति छोड़ दी जा सकती है। MACD सूचकांक DIF और DEA लाइनों से बना है, जो क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक EMAEMA के बीच का अंतर है और उस मूल्य का औसत है।
इस रणनीति में दोहरी चलती औसत रेखा के रुझान निर्णय और MACD के गति रूपांतरण संकेतों का संयोजन किया गया है, जो मध्य-लंबी रेखा के रुझान लाभ को प्राप्त करते हुए, झूठी दरारों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में सक्षम है। विशेष रूप से, जब तेज रेखा पर धीमी रेखा को पार करते समय, यदि MACD स्तंभ एक साथ हरा हो जाता है, तो एक अधिक विश्वसनीय मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है; इसके विपरीत, जब तेज रेखा के नीचे धीमी रेखा को पार करते समय, यदि MACD स्तंभ एक साथ लाल हो जाता है, तो एक मजबूत शून्य सिग्नल उत्पन्न होता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में पैरामीटर अनुकूलन की सुविधा भी है। पैरामीटर अनुकूलन के दौरान, रैखिक चक्र, धीमी रेखा चक्र और MACD पैरामीटर स्वचालित रूप से विभिन्न समय अवधि के प्रभाव के आधार पर समायोजित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीति विभिन्न परिदृश्यों में इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त कर सके।
लाभ
एकीकरण द्वि-समान-रेखा प्रणाली और MACD संकेतकों, निर्णय लेने के लिए कई कारकों को एकीकृत करने के लिए, शोर और झूठे संकेतों द्वारा गुमराह होने से बचें।
अनुकूली पैरामीटर को लागू करें, ताकि रणनीति बाजार में बदलाव के लिए पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित कर सके, और स्वचालित रूप से व्यापार निर्णयों का अनुकूलन कर सके।
इस प्रकार, आप ट्रेडों के दौरान अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
समय-सीमा के विश्लेषण के माध्यम से, बड़े स्तर पर रुझानों की पहचान की जा सकती है।
रणनीति तर्क स्पष्ट और सरल है, कोड संरचना अनुकूलित है, इसे समझने और संशोधित करने में आसान है, और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित है।
जोखिम
द्वि-समान-रेखा प्रणाली में कार्टन की विपक्ष का जोखिम होता है, यह अस्थिर स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है, और अधिक स्पष्ट प्रवृत्ति वाले शेयरों और समय अवधि का चयन किया जाना चाहिए।
एमएसीडी एक विलंबता है, यह तेजी से बदलते रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए।
पैरामीटर के अनुकूलन के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है, और एक सख्त जोखिम मूल्यांकन के साथ, ओवरफिट से बचने के लिए।
लॉन्ग लाइन स्थिति के लिए, सिस्टम जोखिमों पर ध्यान देना आवश्यक है, और समय पर नुकसान को रोकना।
अनुकूलन पैरामीटर फ़ंक्शन में अति-अनुकूलन की संभावना है, इसे पूरी तरह से सत्यापित करने की आवश्यकता है, पैरामीटर को बहुत बार समायोजित करने से बचें।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न गतिशील औसत रेखाओं के संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, औसत रेखा पैरामीटर का चयन किया जा सकता है जो शोर को फ़िल्टर कर सकता है और प्रवृत्ति का पालन कर सकता है।
MACD के बहु-समूहों को परखने के लिए, संयोजनों को ढूंढें जो प्रवृत्ति परिवर्तन बिंदुओं पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों।
प्रवृत्ति संकेतकों को फ़िल्टर के रूप में जोड़ा जा सकता है, प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होने पर व्यापार को रोकना, whipsaw से बचना।
एक स्टॉप लॉस सिस्टम की शुरुआत करें, एक मोबाइल स्टॉप लॉस सेट करें या एक स्टॉप लॉस को रोकें, और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को शामिल करने का प्रयास करें, और अधिक डेटा प्रशिक्षण पैरामीटर का उपयोग करें और रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए नियमों को अनुकूलित करें।
विभिन्न किस्मों के बीच एक व्यापार पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहु-किस्मों की सट्टेबाजी का प्रयास करें, ताकि बाजार में प्रणालीगत जोखिम को फैलाया जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति में दोहरी चलती औसत रेखा क्रॉस और MACD गतिशीलता संकेतक शामिल हैं, जो प्रवृत्ति ट्रैकिंग और गति नियंत्रण के एक जैविक संयोजन को लागू करते हैं। अनुकूलन पैरामीटर की शुरूआत से रणनीति अधिक लचीली हो जाती है, जो बाजार में बदलाव के लिए सहज रूप से अनुकूलन करने में सक्षम होती है। एकल संकेतक रणनीति की तुलना में, यह रणनीति मजबूत निर्णय प्रभाव पैदा करती है, जो मध्य-लंबी प्रवृत्ति में समृद्ध व्यापार राजस्व प्राप्त करने में सक्षम होती है। अगले चरण में पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण आदि के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली का गठन करती है, जो अनुप्रयोगों और अध्ययन के लिए सार्थक है।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// To enable alerts: Change 'Strategy' to read 'Study' below and you also need to comment out lines 43 and 47 - Strategy code
// strategy(title="Riz Coloured MACD", shorttitle="Riz MACD" , initial_capital=5000, default_qty_value=3 )
//study(title="Riz Coloured MACD", shorttitle="Riz MACD")
source = close
fastLength = input(21, minval=1), slowLength=input(55,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
MACDCandlesCheckedBack=input(6,minval=1)
MACDTolerance=input(4,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
// ====== BASIC COLOURING - IF HISTOGRAM IS HIGHER THAN PREVIOUS 2 CANDLES THEN WE ARE TICKING UP and VISA VERSA ============//
isTickingUp = hist > hist[1] and hist > hist[2] //and hist > hist[3]
isTickingDown = hist < hist[1] and hist < hist[2] // and hist < hist[3]
// ======= MACD STRATEGY CODE ========== //
// Check if MACD is ticking in the right direction to take a trade - adding 1 at the end means it starts at -1 so not to include the current candle
MACDHistHighestHigh= highest(hist, MACDCandlesCheckedBack)[1]
MACDHistLowestLow = lowest(hist, MACDCandlesCheckedBack)[1]
MACDConfirmsLong() => (hist - MACDHistLowestLow) > MACDTolerance
MACDConfirmsShort() => (MACDHistHighestHigh - hist) > MACDTolerance
plot(macd, title="MACD", color=blue, linewidth=3)
plot(signal, title="SIGNAL", color=orange, linewidth=3)
// === SIMPLE COLOURING BASED ON LAST 2 CANDLES - EASY TO REFERENCE IN DAY TO DAY MACD USE ====//
plot(hist, title="HIST", color=isTickingDown ? fuchsia : isTickingUp ? lime : green, linewidth=3, style=histogram)
// ==== ALTERNATIVE COLOURING FOR PLOT BASED ON STRATEGY SETTINGS INSTEAD
//plot(hist, title="HIST", color=MACDConfirmsLong() ? lime : MACDConfirmsShort() ? fuchsia : green, linewidth=3, style=histogram)
// === STRATEGY - ENTER POSITIONS - COMMENT OUT TO ENABLE ALERTS === //
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = MACDConfirmsLong()) // use function to decide when to go long
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = MACDConfirmsShort())
// === CREATE ALERT CONDITIONS === //
alertup = MACDConfirmsLong()
alertdown = MACDConfirmsShort()
alertcondition(alertup, title='MACD Long', message='Riz MACD says go LONG!')
alertcondition(alertdown, title='MACD Short', message='Riz MACD says go SHORT!')