यह रणनीति औसत सच्ची रेंज (एटीआर) और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) के आधार पर ट्रेंड फॉलो फंक्शन के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करती है। यह स्वचालित रूप से ट्रेंड दिशा की पहचान कर सकती है और इसमें स्टॉप लॉस और ले लाभ सुविधाएं हैं।
एटीआर और आरएसआई की गणना करें। एटीआर एक अवधि में औसत मूल्य अस्थिरता को दर्शाता है। आरएसआई बैल और भालू के बीच शक्ति तुलना को दर्शाता है।
जब एटीआर अपने चलती औसत से अधिक होता है, तो इसे व्यापार के लिए उपयुक्त उच्च अस्थिरता अवधि माना जाता है।
जब आरएसआई ओवरबोल्ड लाइन से ऊपर हो, तो लॉन्ग जाएं। जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से नीचे हो, तो शॉर्ट जाएं।
लंबे समय के बाद, उच्च बिंदु को एक निश्चित अनुपात से गुणा करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूल्य के रूप में उपयोग करें।
मुनाफे के अनुपात पर लाभ लें।
नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर को अधिकतम कर सकते हैं।
आरएसआई बार-बार रेंज-बाउंड बाजारों में पद खोलने से बचने के लिए बैल और भालू की शक्ति का प्रभावी ढंग से आकलन कर सकता है।
अस्थिरता सूचक के रूप में, एटीआर सीमा-बंद बाजारों को फ़िल्टर कर सकता है और केवल प्रवृत्ति वाले बाजारों में व्यापार कर सकता है।
लाभ के लिए लाभ अनुपात ले कुछ लाभ में लॉक कर सकते हैं।
एटीआर और आरएसआई दोनों ही लेगिंग इंडिकेटर हैं, जिससे देर से प्रवेश का समय हो सकता है। सिस्टम को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए फिक्स्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को ओवर ऑप्टिमाइजेशन की प्रवृत्ति है, बैकटेस्ट के परिणामों के आधार पर सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाना चाहिए।
बड़े चक्र सीमा-बंद बाजारों में, एटीआर लंबे समय तक चलती औसत से अधिक हो सकता है, जिससे अधिक व्यापार हो सकता है। अन्य फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
प्रणाली को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए एटीआर और आरएसआई के मापदंडों को अनुकूलित करें।
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए एमए और अन्य संकेतक जोड़ें, गलत तरीके से रेंज-बाउंड बाजारों में प्रवेश करने से बचें।
गतिशील स्टॉप लॉस का प्रयास करें और निश्चित सेटिंग्स के बजाय लाभ अनुपात लें।
व्यापार के आकार को नियंत्रित करने के उपायों को जोड़ने पर विचार करें।
यह रणनीति एटीआर और आरएसआई संकेतकों के लाभों को एकीकृत करती है और एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति को ट्रेडिंग प्रणाली के बाद डिजाइन करती है। पैरामीटर अनुकूलन और फ़िल्टर जोड़कर सिस्टम स्थिरता में और सुधार करती है। कुल मिलाकर, इस रणनीति का लाइव ट्रेडिंग के लिए मजबूत व्यावहारिक मूल्य है।
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// © liwei666
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// # | Strategy |
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strategy(
title = "ATR_RSI_Strategy v2[liwei666]",
shorttitle = "ATR_RSI_Strategy",
overlay = true,
max_lines_count = 500,
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default_qty_value=50, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=1,
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)
// # ========================================================================= #
// # | Strategy |
// # ========================================================================= #
atr_length = input.int(26, "atr_length", minval = 6, maxval = 100, step=1)
atr_ma_length = input.int(45, "atr_ma_length", minval = 6, maxval = 100, step=1)
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rsi_entry = input.int(10, "rsi_entry", minval = 6, maxval = 100, step=1)
atr_ma_norm_min = input.float(0.3, "atr_ma_norm_min", minval = 0.1, maxval = 0.5, step=0.1)
atr_ma_norm_max = input.float(0.7, "atr_ma_norm_max", minval = 0.5, maxval = 1, step=0.1)
trailing_percent= input.float(1.5, "trailing_percent", minval = 0.1, maxval = 2, step=0.1)
var rsi_buy = 50 + rsi_entry
var rsi_sell = 50 - rsi_entry
sma_norm_h_45() =>
source = high
n = 45
sma = ta.sma(source, n)
sma_norm = (sma - ta.lowest(sma, n)) / (ta.highest(sma,n) - ta.lowest(sma, n))
sma_norm
atr_value = ta.atr(atr_length)
atr_ma = ta.sma(atr_value, atr_ma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, length = rsi_length)
atr_ma_norm = atr_ma / close * 100
sma_norm = sma_norm_h_45()
var intra_trade_high = 0.0
var intra_trade_low = 0.0
if strategy.position_size == 0
intra_trade_high := high
intra_trade_low := low
if atr_ma_norm >= atr_ma_norm_min and atr_ma_norm <= atr_ma_norm_max
if atr_value > atr_ma
if rsi_value > rsi_buy
strategy.entry("B1", strategy.long, limit = close + 5 )
else if rsi_value < rsi_sell
strategy.entry("S1", strategy.short, limit = close - 5 )
else if strategy.position_size > 0
intra_trade_high := math.max(intra_trade_high, high)
intra_trade_low := low
long_tp = intra_trade_high * (1 - trailing_percent / 100)
strategy.exit("Exit B1", from_entry="B1", stop = long_tp, limit = strategy.position_avg_price * 1.03)
else if strategy.position_size < 0
intra_trade_high := high
intra_trade_low := math.min(intra_trade_low, low)
short_tp = intra_trade_low * (1 + trailing_percent / 100)
strategy.exit("Exit S1", from_entry="S1", stop = short_tp, limit = strategy.position_avg_price * 0.94)