मोमेंटम ADX और RSI को एडजस्टेबल ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति के साथ जोड़ा गया
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशीलता संकेतक और अपेक्षाकृत मजबूत संकेतक ((आरएसआई) के साथ संयुक्त है, जो ट्रेंड की दिशा को पकड़ने के लिए और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस तंत्र को ट्वीक करता है। जब कीमत मजबूत होती है, तो अधिक खरीदें; जब कीमत कमजोर होती है, तो बेचें। रणनीति स्टॉप-लॉस शर्तों को भी सेट करती है, जो स्टॉप-लॉस का उपयोग करके अधिकतम लाभप्रदता के स्तर को ट्रैक करती है, जो मुनाफे को लॉक करने और नुकसान को कम करने में सक्षम है।
रणनीति सिद्धांत
गति रेखा और आरएसआई सूचकांक में प्रवेश
गतिशीलता संकेतक ADX का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करना
ADX 20 से अधिक का मतलब है कि रुझान है
जब + डीआई लाइन पर डीआई लाइन के माध्यम से - के लिए देखो
-डीआई लाइन के नीचे +डीआई लाइन के माध्यम से गिरावट का संकेत
आरएसआई सूचकांक ने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को देखा
RSI 70 से ऊपर ओवरबॉय क्षेत्र है, गिरावट का संकेत
आरएसआई 30 से नीचे ओवरसोल्ड क्षेत्र है, एक फिंगरप्रिंट संकेत देखें
जब ADX एक प्रवृत्ति का आकलन करता है और RSI संकेत एक पुष्टिकरण संकेत देता है, तो एक उचित फ्लोट ऑपरेशन किया जाता है
अनुवर्ती रोक
रणनीति गतिशील रूप से समायोज्य अनुवर्ती स्टॉप लॉस तंत्र का उपयोग करती है, जिसमें दो पैरामीटर शामिल हैंः
सक्रियण अनुपातः स्थिति खोलने के बाद जब कीमत सेट अनुपात तक पहुंचती है तो सक्रियण अनुवर्ती स्टॉप लॉस
अनुवर्ती अनुपात: अनुवर्ती रुकावट का अनुपात निकटतम उच्चतम लाभ से
जब कीमत सक्रियण की स्थिति तक पहुंच जाती है, तो स्टॉप-लॉस लाइन को ट्रैक करने के लिए सबसे अधिक लाभ के स्तर को ट्रैक किया जाता है। जब कीमत वापस आ जाती है, तो स्टॉप-लॉस लाइन को नीचे ले जाया जाता है। यदि वापसी की चौड़ाई सेट ट्रैक अनुपात से अधिक है, तो स्टॉप-लॉस लाइन को ट्रिगर किया जाता है और सभी पदों को बंद कर दिया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
गतिशीलता सूचकांक प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करते हैं, जिससे उद्यमों के प्रयासों को रोक दिया जाता है
आरएसआई सूचकांक यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पलटाव का अवसर न चूकें
स्टॉपलॉस के साथ ट्वीक करने योग्य, लाभ को लॉक करने और घाटे को कम करने के लिए
रणनीति स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने में आसान है
विभिन्न बाजारों और समय अवधि के लिए व्यापक रूप से लागू
जोखिम और उपाय
ADX ने गलत संकेत के लिए झूठी दरार का फैसला किया
- ADX पैरामीटर को समायोजित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक रुझान टूट गया है
RSI ने कई बार झूठे संकेत दिए
- बार-बार लेनदेन को रोकने के लिए ओवरबॉय और ओवरसेलिंग पैरामीटर को समायोजित करें
समायोज्य क्षति पैरामीटर गलत सेट
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, सबसे अच्छा स्टॉप लॉस स्तर का पता लगाएं
बड़े पैमाने पर उड़ान भरना मुश्किल है
- सीमा सूची के संयोजन पर विचार करें
सोच को अनुकूलित करें
विभिन्न ADX और RSI पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करने के लिए अनुकूलित प्रवेश
विभिन्न स्टॉप लॉस सक्रियण बिंदुओं और ट्रैकिंग आयामों का पता लगाने के लिए इष्टतम पैरामीटर
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें
विभिन्न बाजारों के लिए सामान्य पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करना
संक्षेप
इस रणनीति में गतिशीलता विश्लेषण, आरएसआई सूचक और अनुवर्ती स्टॉप-लॉस तंत्र शामिल हैं, जो ट्रेंड की दिशा को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने, रिवर्स पॉइंट्स की पहचान करने और ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। रणनीति स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और स्टॉक, विदेशी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा जैसे बाजारों में व्यापक रूप से ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और सूचक फ़िल्टरिंग के माध्यम से रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति व्यापारियों को एक सरल और विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापारिक कार्यक्रम प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trailing Stop with RSI", overlay=true)
length = input.int(12, "Momentum Length")
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length]
mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
tsact = input.float(0.0, "Trailing Stop Activation (%)", group="strategy", tooltip="Activates the Trailing Stop once this PnL is reached.") / 100
tsact := tsact ? tsact : na
ts = input.float(0.0, "Position Trailing Stop (%)", group="strategy", tooltip="Trails your position with a stop loss at this distance from the highest PnL") / 100
ts := ts ? ts : na
in_long = strategy.position_size > 0
in_short = strategy.position_size < 0
var ts_ = array.new_float()
ts_size = array.size(ts_)
ts_get = ts_size > 0 ? array.get(ts_, ts_size - 1) : 0
if in_long
if tsact and high > strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * tsact
if ts_size > 0 and ts_get < high
array.push(ts_, high)
if ts_size < 1
array.push(ts_, high)
if not tsact
if ts_size > 0 and ts_get < high
array.push(ts_, high)
if ts_size < 1
array.push(ts_, high)
if in_short
if tsact and low < strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact
if ts_size > 0 and ts_get > low
array.push(ts_, low)
if ts_size < 1
array.push(ts_, low)
if not tsact
if ts_size > 0 and ts_get > low
array.push(ts_, low)
if ts_size < 1
array.push(ts_, low)
trail = in_long and ts_size > 0 ? low < ts_get - ts_get * ts : in_short and ts_size > 0 ? high > ts_get + ts_get * ts : na
if (mom0 > 0 and mom1 > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and mom1 < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
tsClose = in_long ? ts_get - ts_get * ts : in_short ? ts_get + ts_get * ts : na
if trail
strategy.close_all()
if not strategy.opentrades
array.clear(ts_)
rsiOverboughtCondition = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOversoldCondition = rsiValue <= rsiOversold
if rsiOverboughtCondition
strategy.close("SHORT", "SX")
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if rsiOversoldCondition
strategy.close("LONG", "LX")
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
plotchar(ts_get, "GET", "")
plot(strategy.position_avg_price > 0 ? strategy.position_avg_price : na, "Average", color.rgb(251, 139, 64), 2, plot.style_cross)
plot(tsClose > 0 ? tsClose : na, "Trailing", color.rgb(251, 64, 64), 2, plot.style_cross)
plot(strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact > 0 ? strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact : na, "TS Activation", color.fuchsia, 2, plot.style_cross)