VSTOP और RSI पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति VSTOP और RSI दोनों संकेतकों को जोड़ती है ताकि RSI ओवरबॉय ओवरसोल्ड होने पर अधिक कॉपी-ऑफ हो सके, जबकि VSTOP का उपयोग ट्रेंड की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है, और ट्रेंड रिवर्स होने पर समय पर स्टॉप-लॉस होता है।
रणनीति सिद्धांत
आरएसआई सूचकांक के मूल्य की गणना करें, ओवरबॉय लाइन और ओवरसोल लाइन सेट करें। जब आरएसआई ओवरबॉय लाइन से अधिक हो, तो अधिक करें; जब आरएसआई ओवरसोल लाइन से कम हो, तो शून्य करें।
VSTOP की गणना करें, यह मूल्य उतार-चढ़ाव की सीमा के आधार पर एक स्टॉप-लॉस लाइन है। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करेंः
एटीआर सूचकांक की गणना करें और एटीआर के गुणांक सेट करें
रिकॉर्ड अधिकतम मूल्य max और न्यूनतम मूल्य min
is_uptrend के आधार पर वर्तमान स्टॉप-लॉस लाइन = is_uptrend ? max - mult * ATR: min + mult * ATR
अद्यतन स्टॉप लॉस लाइनः vstop1 = is_uptrend ? max ((vstop_prev, stop): min ((vstop_prev, stop)
जब रुझान उलटता है तो स्टॉप लाइन वीस्टॉप को रीसेट करें
आरएसआई ओवरसोल के दौरान, यदि कीमत पर वीएसओपी है, तो इसे खाली करें; आरएसआई ओवरबॉय के दौरान, अधिक करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ट्रेंड इंडिकेटर और ओवरबॉय ओवरसोल इंडिकेटर के संयोजन से, ट्रेंडिंग स्थिति में रिवर्सिंग के अवसरों को पकड़ा जा सकता है।
वीएसटीओपी का उपयोग करके स्टॉप लॉस सेट करें और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।
आरएसआई पैरामीटर की सेटिंग लचीली है और इसे विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
VSTOP प्रणालीगत रूप से नुकसान को ट्रैक करता है, और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।
जोखिम और समाधान
यदि एटीआर पैरामीटर बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, तो स्टॉपलाइन का कोई मतलब नहीं है। विभिन्न एटीआर पैरामीटर का परीक्षण किया जा सकता है, या एटीआर के औसत के साथ सेट किया जा सकता है।
RSI अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रिगर कर सकता है, जिससे ट्रेडिंग की आवृत्ति और स्लिप पॉइंट लागत बढ़ जाती है। RSI के पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अमान्य संकेतों को कम करने के लिए फ़िल्टर शर्तों को जोड़ा जा सकता है।
रिवर्स विफलता इस रणनीति का मुख्य जोखिम है, और व्यापारियों को बड़े स्तर पर प्रवृत्ति की दिशा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रतिगामी ऑपरेशन से बचने के लिए। प्रवृत्ति की दिशा को दीर्घकालिक औसत रेखा के साथ संयोजन करके आंका जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि क्वांटम एनर्जी इंडिकेटर, डोंगची चैनल आदि।
पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है ताकि सबसे अच्छा संयोजन पाया जा सके।
एटीआर के कारक को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अध्ययन किया जा सकता है, विभिन्न बाजार स्थितियों में अनुकूलित किया जा सकता है।
उच्च जोखिम वाले समय से बचने के लिए कुछ समय के लिए बंद करने की रणनीति का पता लगाया जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति प्रवृत्ति निर्णय और ओवरबॉट ओवरसोल निर्णय को एकीकृत करती है, जो प्रवृत्ति की स्थिति में पलटाव के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है। व्यवस्थित रूप से वीएसपीओपी रोकथाम प्रबंधन जोखिम नियंत्रण में मदद करता है। पैरामीटर अनुकूलन और अन्य संकेतकों के संयोजन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। व्यापारियों को प्रवृत्ति की दिशा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि उलटा विफलता के प्रमुख जोखिम से बचा जा सके।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")