चलती औसत लंबी और छोटी रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चलती औसत पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए 3 अलग-अलग मापदंडों के साथ चलती औसत का उपयोग करता है। जब कीमत चलती औसत को पार करती है, तो यह अधिक होता है, और जब यह नीचे जाती है तो यह शून्य होता है। इस रणनीति में 3 चलती औसत होते हैं, जिन्हें ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए कई बार किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में स्मा फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है, जो एक चलती औसत की गणना करता है, जिसकी लंबाई len होती है। इसके बाद एक चलती औसत की गणना की जाती है, जो कि ma के आधार पर तीन समानांतरों का एक निश्चित अनुपात होता है। इसमें longline1 समानांतर -4%, longline2 समानांतर -5%, और longline3 समानांतर -6% होता है।
खरीदें संकेत उत्पन्न करते समय, यदि वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, तो कीमत पर लंबी रेखा 1 से अधिक स्थिति खोलें; यदि पहले से ही 1 हाथ की स्थिति है, तो 1 हाथ खोलें जब कीमत पर लंबी रेखा 2 से अधिक है; यदि पहले से ही 2 हाथ की स्थिति है, तो 1 हाथ खोलें जब कीमत पर लंबी रेखा 3 से अधिक है, तो 3 हाथ की अधिकतम स्थिति है।
बिक्री के संकेत उत्पन्न होने पर, यदि वर्तमान में अधिक स्थिति है, तो कीमत के नीचे मा पहनने पर पस्त स्थिति।
इस रणनीति के माध्यम से ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए बैचों को वर्गीकृत किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- चलती औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें, स्थिर लाभप्रदता प्राप्त करें
- ट्रेडों के दौरान अधिक लाभ के लिए, बैचों में और अधिक लॉकरिंग करें
- एक एंट्री पॉइंट के रूप में एक फ्लैट मोबाइल औसत, ट्रेंड को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए
- अपेक्षाकृत कम वापसी, अधिकतम वापसी नियंत्रण लगभग 20%
रणनीतिक जोखिम
- यह एक शुद्ध प्रवृत्ति रणनीति है, जो बाजार को समेटने के दौरान कैद हो सकती है।
- चलती औसत एक संकेत देरी पैदा करता है, जो प्रवृत्ति परिवर्तन बिंदु को याद कर सकता है
- समूहों में मारने से शिकार करना आसान होता है, जोखिम अधिक होता है
- कोई स्टॉप लॉस रणनीति नहीं है, जो आकस्मिक घटनाओं में बड़े नुकसान का कारण बन सकती है
जोखिम समाधान:
- अन्य संकेतकों को जोड़कर, ट्रेंड टर्नओवर को निर्धारित किया जा सकता है
- उचित रूप से चलती औसत पैरामीटर सेट करें, बहुत लंबा नहीं, अन्यथा सिग्नल बहुत देरी से
- अनुवर्ती कार्रवाई से बचने के लिए अतिरिक्त बैचों की संख्या में उचित कमी
- नुकसान को नियंत्रित करने के लिए बढ़ी हुई चलती रोक
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए अन्य सूचक निर्णय जोड़ें, जैसे कि एक मजबूत प्रवृत्ति का निर्णय लेने के लिए MACD जोड़ना
चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
“हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमें बता सकता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं।
एटीआर के आधार पर स्टॉप को समायोजित करने के लिए एक मोबाइल स्टॉप मैकेनिज्म जोड़ा गया
बाजार में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के आधार पर पदों की संख्या को समायोजित किया जा सकता है, बड़े उतार-चढ़ाव के दौरान पदों को कम किया जा सकता है
रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त किस्मों की तलाश में विभिन्न किस्मों के मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करना
Exit मॉड्यूल विकसित करना, जो किसी विशेष रूप में आने पर स्टॉप से बाहर निकलने पर विचार करता है
संक्षेप
कुल मिलाकर, इस रणनीति का उपयोग करने के लिए प्रवृत्ति की दिशा में निर्णय लेने के लिए चलती औसत का उपयोग करें, और एक ही ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए लाभदायक है। लेकिन कुछ देरी है, उच्च जोखिम है। हम इस रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं जैसे कि सहायक निर्णय संकेतक, अनुकूलन पैरामीटर, स्थिति प्रबंधन को समायोजित करने, स्टॉप-लॉस तंत्र को जोड़ने आदि को जोड़कर, ताकि यह विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सके, स्थिर और नियंत्रित लाभप्रदता प्राप्त हो सके।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's ShiftMA-multi Strategy v1.0", shorttitle = "ShiftMA-multi", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
len = input(3, minval = 1, title = "MA Lenghs")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
longlevel1 = input(-4.0, title = "Long line 1")
longlevel2 = input(-5.0, title = "Long line 2")
longlevel3 = input(-6.0, title = "Long line 3")
needoffset = input(true, title = "Offset")
//Variables
size = strategy.position_size
mult = 1 / syminfo.mintick
//MA
ma = sma(src, len)
longline1 = round(ma * ((100 + longlevel1) / 100) * mult) / mult
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//Lines
offset = needoffset ? 1 : 0
plot(ma, color = color.blue)
plot(longline1, offset = offset, color = color.lime)
plot(longline2, offset = offset, color = color.lime)
plot(longline3, offset = offset, color = color.lime)
//Trading
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
lots = 0.0
if ma > 0
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L1", strategy.long, lot, limit = longline1, when = (lots == 0))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L2", strategy.long, lot, limit = longline2, when = (lots <= 1))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L3", strategy.long, lot, limit = longline3, when = (lots <= 2))
if size > 0
strategy.entry("TP", strategy.short, 0, limit = ma)