आरएसआई ट्रैकिंग एडीएक्स रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई ट्रैकिंग एडीएक्स रणनीति एक लंबी लाइन ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो आरएसआई और एडीएक्स संकेतक का संयोजन करती है। यह रणनीति आरएसआई संकेतक के माध्यम से बाजार को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड करने के लिए निर्धारित करती है, जो एडीएक्स संकेतक के साथ मिलकर वर्तमान प्रवृत्ति को मजबूत करने के लिए है, जो प्रवृत्ति को ऊपर और ओवरबॉट के बिना प्रवेश करने के लिए लंबी स्थिति रखने की रणनीति है, जब प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है या ओवरबॉट होती है तो सम स्थिति से बाहर निकलती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई और एडीएक्स संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके प्रवेश और निकास के समय को निर्धारित करती है।
प्रवेश की शर्तें:
- 20 एसएमए में वृद्धि;
- एडीएक्स 0.2 से अधिक बढ़ गया, जो एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत है।
- आरएसआई 85 से कम है, ओवरबॉय से बचें;
याः
- 20 एसएमए में वृद्धि;
- ADX में वृद्धि हुई है, लेकिन 0.2 से कम है, जो एक मामूली प्रवृत्ति को दर्शाता है;
- आरएसआई 50 से कम है, और इसमें उछाल की गुंजाइश है।
बाहर निकलने की शर्तें:
- आरएसआई 75 से अधिक है, जो ओवरबॉट है।
- एडीएक्स में मामूली वृद्धि, मंदी;
याः
- आरएसआई 75 से अधिक है, जो ओवरबॉट है।
- एडीएक्स में भारी वृद्धि हुई है, प्रवृत्ति मजबूत है;
याः
20 एसएमए गिरावट में बदल गया।
यह रणनीति आरएसआई द्वारा ओवरबॉट ओवरसोल का आकलन करती है, ADX द्वारा ट्रेंड का आकलन करने के साथ, जब ट्रेंड ऊपर की ओर नहीं जाता है तो खरीदता है, जब ओवरबॉट या ट्रेंड कमजोर हो जाता है तो बाहर निकलता है, और समग्र रूप से मध्य-लंबी लाइन के ऊपर की ओर बढ़ने के प्रभाव को पूरा करता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
आरएसआई और एडीएक्स के संयोजन के साथ, यह ट्रेंड और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने में मदद करता है।
एडीएक्स के माध्यम से प्रवृत्ति को मजबूत और कमजोर करने के लिए, बाजार की कमजोरी के कारण प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।
आरएसआई ने मध्यम-लंबी प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए अधिक आराम से पैरामीटर सेट किए, जिससे बार-बार व्यापार कम हो गया।
रणनीतिक संचालन सरल है, इसे लागू करना आसान है, और यह लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है।
कॉन्फ़िगर करने योग्य पैरामीटर लचीला, समायोज्य और विशाल।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
ADX सूचकांक में देरी के कारण, रुझान परिवर्तन बिंदु को याद करने से नुकसान बढ़ सकता है।
स्टॉक की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आती है, तो स्टॉप लॉस देरी से ट्रिगर हो सकता है, जिससे नुकसान बढ़ सकता है।
प्रवेश के समय आरएसआई पैरामीटर को आराम से सेट किया गया था, जिससे ओवरबॉय हो सकता है और लंबे समय तक स्थिति हो सकती है।
एडीएक्स पैरामीटर अतिसंवेदनशील है, जो कमजोर प्रवृत्ति के दौरान गलत प्रदर्शन का कारण बन सकता है।
जब बाजार में कोई असामान्य स्थिति होती है, तो शेयरों में उलटफेर हो सकता है।
इसी तरह के जोखिम प्रबंधन:
ADX पैरामीटर को संक्षिप्त करें ताकि यह अधिक संवेदनशील हो सके
स्टॉप लॉस लाइन को और सख्त करें ताकि नुकसान को बढ़ाया न जा सके।
आरएसआई को उचित रूप से कड़ा करें ताकि ओवरबॉय और लंबे समय तक होल्डिंग को रोका जा सके।
ADX पैरामीटर को अतिसंवेदनशील न करें, ताकि गलतियाँ न हों।
बड़े दांव के मोड़ पर, उचित निलंबन रणनीति, मैनुअल हस्तक्षेप।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
आरएसआई पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें और रणनीति के प्रभाव पर विभिन्न चक्रों के पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें।
ADX पैरामीटर के संयोजन का अनुकूलन करें, रणनीति की प्रवृत्ति पकड़ने की क्षमता पर DI और ADX चक्र पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें।
परीक्षण में अन्य मापदंडों जैसे एमएसीडी को भी शामिल किया गया है।
विभिन्न सम-रेखा संयोजनों का परीक्षण करने के लिए अनुकूलित प्रवेश समय।
स्टॉप-स्टॉप-लॉस रणनीतियों को शामिल करने के लिए परीक्षण, जो रणनीति को रिटर्न-रिस्क अनुपात को बढ़ाता है।
बड़े पैमाने पर सूचकांक की स्थिति का आकलन करने के लिए, बड़े पैमाने पर मोड़ पर रणनीति को मैन्युअल रूप से रोकें।
संक्षेप
आरएसआई ADX रणनीति समग्र एक सरल और व्यावहारिक लंबी लाइन प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. यह दोनों संकेतकों RSI और ADX के फायदे के साथ-साथ, प्रवृत्ति निर्णय और ओवरबॉट निर्णय में अधिक सटीक है. रणनीति ऑपरेशन सरल, लागू करने के लिए आसान है, और वहाँ भी कुछ पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह है. लेकिन यह भी ADX Lagging समस्या और स्टॉप-लॉस सेटिंग की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है. कुल मिलाकर, इस रणनीति मध्यम लंबी लाइन प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए बहुत उपयुक्त है, और निवेशकों के लिए स्थिर लाभ ला सकता है.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright by Reed Asset Management registered in Shanghai, China
//该策略为上海蘆田资产管理有限公司制
//@version=2
strategy("[蘆田策略]ADX+RSI", overlay=true)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=red, title="ADX")
//ADX+RSI Strategy Long Entry
longEntry1 = sma(close, 20) > sma(close, 20)[1] //check if the ADX is rising
longEntry2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longEntry3 = rsi(close, 14) < 85
longEntry4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longEntry5 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longEntry6 = rsi(close, 14) < 50
longCondition1 = longEntry1 and longEntry2 and longEntry3
longCondition2 = longEntry1 and longEntry4 and longEntry5 and longEntry6
if(longCondition1 or longCondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
//ADX+RSI Strategy Long Exit
longExit1 = rsi(close, 9) > 75
longExit2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longExit3 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longExit4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longExit5 = sma(close, 20) < sma(close,20)[1]
longExitCondition1 = longExit1 and longExit2 and longExit3
longExitCondition2 = longExit1 and longExit4
longStop1 = strategy.position_avg_price + 4 * tr
longExitCondition3 = longExit5
longStop2 = sma(close, 20)
strategy.close_all(when = longExitCondition1)
if (longExitCondition2)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop1)
if (longExitCondition3)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop2)
//Strategy