उत्क्रमण भविष्यवाणी और ऑसिलेटर संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक रिवर्स रणनीति और एक ऑस्केलेटर रणनीति का संयोजन है, जिसका उद्देश्य अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करना है। यह रिवर्स पूर्वानुमान रणनीति और चांडे पूर्वानुमान ऑस्केलेटर रणनीति को जोड़ती है, जब दोनों रणनीतियाँ एक साथ खरीद या बेचने के संकेत देती हैं, तो ट्रेडों को निष्पादित करती हैं।
रणनीति सिद्धांत
पूर्वानुमान को उल्टा करना
स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर सूचक का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की घटना का आकलन करें
जब कीमत में दो बार समापन मूल्य में उलटफेर होता है और स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर संकेतक में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल होते हैं, तो रिवर्स ऑपरेशन किया जाता है
चंदे ने भविष्यवाणी की
रैखिक रिग्रेशन विश्लेषण का उपयोग करके कीमतों की भविष्यवाणी
ऑसिलेटर वक्र समापन मूल्य और पूर्वानुमान मूल्य के अंतर के बराबर है
जब वास्तविक मूल्य और पूर्वानुमान मूल्य में स्पष्ट विचलन होता है, तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है
रणनीति तर्क
एक ही समय में उलटा पूर्वानुमान रणनीति और चांडे पूर्वानुमान ऑसिलेटर रणनीति के संकेतों की गणना करें
वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब दोनों रणनीतियों के सिग्नल एक जैसे होते हैं, यानी दोनों ही खरीदें या बेचें सिग्नल
सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए एक एकल रणनीति के संभावित झूठे संकेतों के संयोजन को फ़िल्टर करना
रणनीति का विश्लेषण
कई रणनीतियों का संयोजन, समग्र बाजार निर्णय, अधिक विश्वसनीयता
एकल तकनीकी संकेतक में संभावित झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना
रिवर्स पूर्व-निर्णय रणनीतियाँ अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ती हैं
चंदे का अनुमान है कि ऑसिलेटर लंबी अवधि के रुझानों को सही ढंग से आंकता है
स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर सूचक पैरामीटर समायोज्य, अनुकूलनीय
विभिन्न आयामों के व्यापारिक अवसरों को पकड़ने के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक तरीकों का एकीकरण
जोखिम विश्लेषण
संयोजन रणनीतियों ने विश्वसनीयता में सुधार किया, लेकिन संकेतों की कम आवृत्ति उत्पन्न की
एक ही समय में रणनीति पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अधिक जटिल
समय के साथ बदलाव की आशंका, नुकसान का खतरा
रैखिक रिग्रेशन पूर्वानुमान अत्यधिक अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं है
स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर से दूर होने पर ध्यान दें
कम डेटा, अनिश्चित परिणाम
रणनीति अनुकूलन दिशा
स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर पैरामीटर को अनुकूलित करें, K लाइन और D लाइन चक्र को छोटा करें
रैखिक पुनरावृत्ति चक्र को समायोजित करें और अधिक चक्र मापदंडों का परीक्षण करें
एकतरफा घाटे को कम करने के लिए हानि को रोकने की रणनीति में वृद्धि
स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर सूचकांक को पूरी तरह से ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र में आने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए पोजीशन लॉजिक को संशोधित करें
व्यापारिक किस्मों के लिए सांख्यिकीय विशेषताओं का विश्लेषण
MACD और अन्य जैसे अधिक मापदंडों के साथ, अधिक आयामी निर्णय प्रदान करना
संक्षेप
इस रणनीति में कई विश्लेषणात्मक विधियों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिससे संकेत की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ अल्पकालिक पलटाव की खोज और बड़े रुझानों को समझने के दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अधिक व्यापक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने में सक्षम है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव पर ध्यान देने और पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है। इस रणनीति के विचार को अधिक संकेतकों और रणनीतियों के संयोजन में विस्तारित किया जा सकता है, और इसका उपयोग वास्तविक व्यापार संचालन को निर्देशित करने के लिए भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में कुछ नवीनता और संदर्भ मूल्य है।
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 08/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChandeForecastOscillator(Length, Offset) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos := iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Forecast Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCFO = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChandeForecastOscillator = ChandeForecastOscillator(LengthCFO, Offset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChandeForecastOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChandeForecastOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )