एटीआर पर आधारित गतिशील स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एटीआर सूचक का उपयोग गतिशील स्टॉपलॉस सेट करने के लिए करती है, जो कीमतों में उतार-चढ़ाव की मात्रा के अनुसार स्टॉपलॉस को समायोजित करती है, जोखिम नियंत्रण प्राप्त करती है। रणनीति मुख्य रूप से 5 दिन ईएमए और 20 दिन ईएमए के माध्यम से गोल्डफ़ॉर्क बनाने के लिए कई प्रविष्टियां करती है, और फिर एटीआर सूचक का उपयोग करके स्टॉपलॉस और स्टॉपलॉस को सेट करती है। स्टॉपलॉस को कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार समायोजित किया जाता है, जिससे अधिक मुनाफे को लॉक किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले 5 दिन ईएमए पर 20 दिन ईएमए बनाने के लिए अधिक प्रवेश करने का निर्णय लेती है। प्रवेश के बाद, एटीआर सूचक का उपयोग करके प्रवेश मूल्य से वर्तमान मूल्य के एटीआर गुणांक की गणना करें, और प्रवेश मूल्य के नीचे 1.5 एटीआर पर स्टॉपलॉस सेट करें। फिर, जैसे-जैसे कीमत बढ़ती है, स्टॉपलॉस को धीरे-धीरे बढ़ाएं, और यदि कीमत 3 एटीआर से अधिक बढ़ जाती है, तो आंशिक रूप से रोक दें।
विशेष रूप से, रणनीति निम्नलिखित चर को परिभाषित करती हैः
- entry_price: प्रवेश मूल्य
- stop_price: रोक मूल्य
- take_profit_price: रोक मूल्य
- atr_down: नीचे एटीआर लाइन
- atr_up: शीर्ष एटीआर लाइन
- atr_current: वर्तमान एटीआर लाइन
- atr_ref:ATR मान
प्रवेश के बाद, एटीआर को वर्तमान एटीआर मान के रूप में एटीआर रेफ की गणना की जाती है, एटीआर को एटीआर के गुणक के रूप में एटीआर की गणना की जाती है। इसके बाद एटीआर को एटीआर-डाउन, एटीआर-वर्तमान और एटीआर-अप की स्थिति के आधार पर सेट किया जाता है। स्टॉप-प्रिसेस को एटीआर के नीचे 1.5 एटीआर के रूप में सेट किया जाता है।
जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, वर्तमान कीमतों की तुलना avg औरatr_up से की जाती है, यदि avg परatr_up पहनते हैं, तोatr_div औरatr के लिए संबंधित स्थानों की गणना फिर से की जाती है, जिससे स्टॉप-लॉस लाइन धीरे-धीरे बढ़ जाती है, जिससे स्थिति लाभ बढ़ जाता है।
यदि कीमत 3 एटीआर से अधिक है, तो यह मुनाफे को लॉक करने के लिए आंशिक रूप से बंद हो जाता है, इस समय tookProfit चिह्न को true के रूप में सेट किया जाता है। यदि कीमत बढ़ जाती है, तो यह स्टॉपलॉस स्थिति को ऊपर ले जाती है। यदि स्टॉपलॉस ट्रिगर किया जाता है, तो tookProfit का फैसला किया जाएगा, यदि पहले से ही आंशिक रूप से बंद हो गया है, तो केवल शेष स्थिति को बंद कर दें, अन्यथा पूरी स्थिति को बंद कर दें।
रणनीतिक लाभ
एटीआर संकेतक का उपयोग गतिशील रूप से स्टॉप पोजीशन को समायोजित करने के लिए किया जाता है ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर उचित स्टॉप दूरी निर्धारित की जा सके।
सीमित घाटे के मामले में, प्रवृत्ति का पालन करें और मुनाफे में कटौती करें। स्टॉप-लॉस लाइन धीरे-धीरे बढ़ेगी, जिससे मुनाफा लगातार बढ़ेगा।
एक आंशिक रोक-टोक तंत्र लाभ के एक हिस्से को लॉक कर सकता है, जोखिम को कम कर सकता है। इसके बाद, रोक-टोक स्थिति बढ़ जाती है, जिससे लाभ जारी रहता है।
रणनीतिक जोखिम
एटीआर संकेतकों में असामान्य दरारों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है और वे अंतराल के जोखिमों का सामना नहीं कर सकते हैं।
ईएमए सूचकांक ट्रेंड रिवर्स का आकलन नहीं कर सकता है और ट्रेंड रिवर्स होने पर नए पदों में प्रवेश कर सकता है।
कुछ समय के लिए बंद होने के बाद घाटे को वापस लेने की संभावना अधिक होती है।
पैरामीटर का अनुकूलन अपर्याप्त है, 1.5 एटीआर स्टॉप और 3 एटीआर स्टॉप को विभिन्न किस्मों के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन
एटीआर सूचकांक में देरी को रोकने के लिए अन्य स्टॉप-लॉस सूचकांकों जैसे कि डोनचियन चैनल को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
विभिन्न औसत-रेखा संकेतकों का परीक्षण किया जा सकता है, या MACD आदि के साथ एक प्रवृत्ति को उलट दिया जा सकता है।
आंशिक रोक के अनुपात और आवृत्ति को अनुकूलित किया जा सकता है, विभिन्न किस्मों में अलग-अलग सेटिंग्स हो सकती हैं।
पैरामीटर अनुकूलन जोड़ें, विभिन्न एटीआर गुणकों के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप प्रभाव का परीक्षण करें। कदम-दर-चरण स्टॉप लॉस स्टॉप फ़ंक्शन जोड़ें।
कमजोर प्रवृत्ति के दौरान प्रदर्शन का परीक्षण करें, केवल मजबूत प्रवृत्ति के दौरान रणनीति को सक्रिय करने पर विचार करें।
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और समझने में आसान है, एटीआर संकेतक का उपयोग करके गतिशील समायोजन रोकना व्यापार जोखिम नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन एटीआर संकेतक स्वयं पिछड़ा है, और पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। अन्य रोक और प्रवृत्ति निर्णय संकेतक जोड़ना सुधार की दिशा होगी। इसके अलावा, कुछ रोकथाम तंत्र को विभिन्न किस्मों के अनुसार अनुकूलित परीक्षण की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर, यह रणनीति एटीआर का उपयोग करके हानि प्रबंधन के लिए एक विचार प्रदान करती है, लेकिन इसे और अधिक अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ekinbasarkomur
//@version=5
strategy("[EKIN] ATR Exit Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, calc_on_every_tick = true)
// Simple EMA tracking
fastEMA = ta.ema(close, 5)
slowEMA = ta.ema (close, 20)
atr = ta.atr(14)
// We define entry price for future reference
var float entry_price = na
// We define stop and take profit for future calculations
var float stop_price = na
var float take_profit_price = na
// We define atr limtim its here
var float atr_down = na
var float atr_up = na
var float atr_current = na
var float atr_ref = na
avg = (low + high) / 2
// Conditions
enterCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
var bool tookProfit = false
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 15, 0, 0)
InTrade = strategy.position_size > 0
// Go long if conditions are met
if (enterCondition and timePeriod and not InTrade)
// Calculate and update variables
entry_price := avg
atr_ref := atr
atr_div = int((avg - entry_price) / atr_ref)
atr_down := entry_price + (atr_ref * (atr_div - 1.5))
atr_up := entry_price + (atr_ref * (atr_div + 1))
atr_current := entry_price + (atr_ref * atr_div)
stop_price := (entry_price - (atr_ref * 1.5))
take_profit_price := (entry_price + (atr_ref * 3))
strategy.order("buy", strategy.long, qty = 2)
// Enter here if in position
if InTrade or tookProfit
stopCondition = avg < stop_price
takeProfitCondition = avg > take_profit_price
if avg < atr_down
stopCondition := true
// Move stop price and exit price if price for each atr price increase
if avg > atr_up
if tookProfit
atr_ref := atr
atr_div = int((avg - entry_price) / atr_ref)
atr_down := entry_price + (atr_ref * (atr_div - 1))
atr_up := entry_price + (atr_ref * (atr_div + 1))
atr_current := entry_price + (atr_ref * atr_div)
// Take half of the investment if current price is 3 atr higher than entry price
if (takeProfitCondition and timePeriod and InTrade and not tookProfit)
strategy.order("take_half_profit", strategy.short, qty = 1)
tookProfit := true
// Exit position if conditions are met and reset the variables
if (stopCondition and timePeriod and InTrade)
if tookProfit
strategy.order("exit", strategy.short, qty = 1)
else
strategy.order("stop_loss", strategy.short, qty = 2)
tookProfit := false
// Plot EMA's
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.yellow)
// Plot ATR Limit/Stop positions
profit_plot = plot(series = InTrade?atr_up:na, title = "profit", color = color.green, style=plot.style_linebr)
close_plot = plot(series = InTrade?atr_current:na, title = "close", color = color.white, style=plot.style_linebr)
stop_plot = plot(series = InTrade?atr_down:na, title = "stop_loss", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(profit_plot, close_plot, color = color.new(color.green, 80))
fill(close_plot, stop_plot, color =color.new(color.red,80))