इस रणनीति का मूल विचार बोलिंगर बैंड ऑसिलेटर का उपयोग करके रुझानों की पहचान करना और रुझानों में बदलाव होने पर पदों में प्रवेश करना है। यह तब लंबा हो जाता है जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है और जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है, तो यह कम हो जाती है, लाभ के दृष्टिकोण के बाद एक प्रवृत्ति के साथ।
रणनीति मुख्य रूप से बोलिंगर बैंड ऑसिलेटर का उपयोग प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए करती है। बीबीओ के लिए सूत्र हैः
BBO = (Close - N-day Moving Average) / (2 * N-day Standard Deviation) * 100
जहां क्लोजर मूल्य है, एन-डे मूविंग एवरेज क्लोजर का एन-डे सरल मूविंग एवरेज है, और एन-डे स्टैंडर्ड डिवीजन क्लोजर का एन-डे स्टैंडर्ड डिवीजन है।
रणनीति पहले 65-दिवसीय बीबीओ की गणना करती है, फिर बीबीओ का 30-दिवसीय चलती औसत। जब बीबीओ अपने एमए से ऊपर जाता है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देता है, लंबा जाता है। जब बीबीओ अपने एमए से नीचे जाता है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है, छोटा जाता है।
पदों में प्रवेश करने के बाद, रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करने और मुनाफे में लॉक करने के लिए चलती स्टॉप लॉस, फिक्स्ड टेक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करती है। बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है।
बीबीओ रुझान परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है।
चलती स्टॉप लॉस ट्रेंड रिवर्स होने पर व्यक्तिगत हानि को नियंत्रित करती है।
जब रुझान सही होता है तो लाभ में फिक्स्ड ले लाभ लॉक।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ही ट्रेड के लिए लाभ को अधिकतम करता है।
रणनीति सरल और सहज है।
बीबीओ गलत संकेत दे सकता है।
गलत स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट बहुत जल्दी निकल सकता है।
फिक्स्ड टेक प्रॉफिट बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है, आगे के मुनाफे को खो सकता है।
पैरामीटरों को ओवरफिटिंग से बचने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
संभावित रूप से बड़ी मात्रा में उपयोग, पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है।
बीबीओ और एमए मापदंडों का अनुकूलन करें.
ATR, प्रतिशत जैसे विभिन्न स्टॉप लॉस विधियों का परीक्षण करें।
फिक्स्ड टेक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अनुकूलन करें।
झूठे संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।
विभिन्न बाजारों के लिए स्थिति आकार को अनुकूलित करें।
सभी साधनों और समय सीमाओं में रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण करें।
यह रणनीति बीबीओ का उपयोग करके रुझान परिवर्तनों की पहचान करती है और तदनुसार पदों में प्रवेश करती है। यह विभिन्न प्रकार के निकास के साथ जोखिमों और लाभों में ताले को नियंत्रित करती है। यह रणनीति सरल और सहज है लेकिन पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है। यह सही ढंग से अनुकूलित होने पर ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन झूठे संकेतों और अनुचित निकास के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)